周二三組期指基本回吐了周一漲幅，截至周二收盤IF、IH和IC加權指數分別下跌0.76%、0.56%和0.75%，對應的現貨指數滬深300和上證50指數分別下跌0.29%、0.13%，中證500指數下幅下跌0.50%，期指比現貨指數跌幅較大。從10月合約升貼水幅度來看，IH合約已轉為升水結構，升水0.24%，較前期收窄，IF和IC合約分別貼水0.22%和0.53%，期指貼水幅度與前期相比明顯降低，且在股指放松后的第一個交易日，三組期指均出現升水結構，不過流動性較上周有所下降。

三組期指總成交量和持倉量增有所增加，其中總成交量增加2315手至39884手，總持倉量增加2651手至93377手。具體來看，三組指數持倉量均增加，IF、IH和IC指數合約分別增加1262手、1225手和164手，成交量方面，IF和IH指數合約分別增加1682手和865手，IC指數合約則減少232手，IC指數成交量和持倉量均不及其余兩組期指，這可能與期指放寬政策有關，IF、IH、IC合約成交持倉比分別為0.43、0.43、0.42，市場流動性較上周明顯下降。

從前20名、前10名和前5名席位三組期指持倉量變化來看，三組期指多空變化不一，其中IC指數呈現整體減倉態(tài)勢，且內部有一定分歧，而IH和IF合約呈現增倉態(tài)勢，但多空增倉幅度不一。具體來看，IC指數合約前5名和前20名的多頭減倉力度小于空頭，而前10名的多頭減倉力度則大于空頭，顯示在IC指數持續(xù)振蕩上行中，市場對后市產生了分歧；IF指數三組多空持倉均增加，且前20名席位多頭增倉799手大于空頭增倉572手；IH指數三組多空持倉亦顯示增倉，但前10名和前20名席位多頭增倉力度小于空頭，而前5名多頭增倉大于空頭。前5名席位全部呈現凈多頭持倉，且IF指數持倉量明顯大于其余兩組期指，其中五礦經易期貨席位對IF指數持有凈多頭2163手，對IH和IC指數僅持有36手和485手。

與上周對比，三組期指凈持倉整體為空頭，其中IC指數前5名和前20名凈空頭持倉有所減少，但前10名增加了107手；IH指數前10名和前20名凈空頭分別增加28手和104手，但前5名減少了189手；IF指數前三組持倉席位凈空頭則全線減少，前5名、前10名和前20名席位凈空頭持倉分別減少180手、260手和227手，可以看出凈空頭的減少主要來自于前10名席位多頭持倉的增加，反映出市場對IF指數后市較為樂觀。