近期指數(shù)整體呈現(xiàn)上行態(tài)勢，周一上證指數(shù)創(chuàng)今年年內(nèi)最大單日漲幅，周二期現(xiàn)指數(shù)均表現(xiàn)橫盤整理態(tài)勢，期指方面，IF和IC加權(quán)指數(shù)分別小幅下跌0.20%和0.50%，IH加權(quán)指數(shù)微幅上漲0.2%，對應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300和中證500指數(shù)分別下跌0.21%、0.26%，上證50指數(shù)上漲0.1%。從9月合約貼水幅度來看，IF和IH合約分別升水0.09%和0.3%，其中IH合約8月整體呈現(xiàn)升水狀態(tài)，IC合約貼水0.29%，期指貼水幅度明顯收窄，但市場流動性持續(xù)下降。

三組期指總成交量和持倉量均大幅增加。其中，總成交量增加4334手至35527手，總持倉量增加2805手至926887手。具體來看，IF持倉增幅較高，增加1275手至39023手，IH和IC合約持倉分別增加657手和873手，總成交量中IF和IC指數(shù)合約分別增加1973手和1832手， IF、IH、IC合約成交持倉比分別為0.34、0.43、0.40，市場流動性微幅回升。

從前20名、10名和前5名席位持倉量變化來看，三組期指多空全線大幅減倉，指數(shù)間分化明顯減弱，其中IF和IH指數(shù)合約具有一致性，多頭減倉大于空頭，而IC指數(shù)合約多頭減倉小于空頭。具體來看，IC指數(shù)合約前20名空頭大幅減倉1288手至18961手，多頭減少996手至17664手。IF指數(shù)合約前20名多頭減少975手至21098手，而空頭減少723手至23282手。IH指數(shù)合約減倉幅度略小于IF和IC指數(shù)合約，前20名多頭減倉371手，空頭減倉307手，兩者差別較小。

通過觀察前5名席位持倉，五礦經(jīng)易期貨席位對三組期指均持有凈多頭持倉，其中IC和IF指數(shù)合約持倉為多頭持倉，從IF指數(shù)合約來看，魯證期貨席位亦持有全部多頭持倉，但對IF指數(shù)有微幅減倉行為。

與上周對比來看，三組期指凈持倉變化不大，IC和IH指數(shù)合約表現(xiàn)出一致性，即前5名席位為凈多頭持倉，而前10名和前20名席位為凈空頭持倉，IF指數(shù)合約呈現(xiàn)凈空單持倉，前20名席位凈空頭持倉增加了252手至2184手。近期整體偏凈空頭，從側(cè)面反映出市場對期指套保功能的實現(xiàn)以及市場對后市的樂觀態(tài)度。