面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，原料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)依然突出。盡管很多企業(yè)已利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行保值，但是期貨套保把風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖掉的同時(shí)，也會(huì)把一些盈利對(duì)沖掉。而利用期權(quán)，就能將風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)很好的分離開(kāi)。隨著當(dāng)前豆粕市場(chǎng)供應(yīng)充足與天氣潛在威脅矛盾的不斷激化，豆粕價(jià)格波動(dòng)也越發(fā)激烈，今天我們以“豆粕期權(quán)”為例，就如何借助期權(quán)這個(gè)工具實(shí)現(xiàn)避險(xiǎn)及套利，再次一同走進(jìn)期權(quán)的世界。

一、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)

時(shí)間：2017年7月29日下午14點(diǎn)

地點(diǎn)：杭州市紹興路538號(hào)浙江三立開(kāi)元名都大酒店四樓立德廳

二、會(huì)議支持

主辦方：信達(dá)期貨有限公司

協(xié)辦方：七禾網(wǎng)

三、會(huì)議議程：

13:30-14:00

嘉賓簽到

14:00-15:00

講師：信達(dá)期貨研究發(fā)展中心研究員 徐林

期權(quán)希臘字母

1、期權(quán)希臘字母的解析

2、希臘字母在交易中的意義

15:00-15:15

中場(chǎng)休息

15:15-16:30

講師：信達(dá)證券量化研究總監(jiān) 鄭達(dá)

期權(quán)組合策略，期權(quán)套利與避險(xiǎn)策略

1. 期權(quán)常見(jiàn)組合策略

2. 期權(quán)時(shí)代的套利交易

3. 期權(quán)的避險(xiǎn)策略

16:30-17:00

互動(dòng)交流

四、講師介紹：  

徐 林  

廣東工業(yè)大學(xué)碩士研究生，應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，現(xiàn)就職于信達(dá)期貨研究發(fā)展中心，主要從事期權(quán)及能源化工品期貨研究工作，對(duì)PTA產(chǎn)業(yè)鏈有深入的研究，擅長(zhǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)基本面把握市場(chǎng)結(jié)構(gòu)行情，曾在期貨日?qǐng)?bào)等專業(yè)期刊發(fā)表專業(yè)文章十余篇。

鄭 達(dá)   

信達(dá)證券量化研究總監(jiān) 自動(dòng)化博士，加拿大留學(xué)博士后，上交所期權(quán)交易策略大賽特等獎(jiǎng)。曾任職于信達(dá)期貨，研究覆蓋各個(gè)期貨品種，擁有豐富的量化、期權(quán)領(lǐng)域研究經(jīng)驗(yàn)。  

五、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊雯玉：13967145996

六、參會(huì)報(bào)名方式：

發(fā)送短信內(nèi)容“729活動(dòng)+您的姓名+您的手機(jī)號(hào)碼”至13967145996

席位有限，請(qǐng)報(bào)名預(yù)定，經(jīng)核準(zhǔn)后持邀請(qǐng)短信方可參加。

（注1：請(qǐng)嚴(yán)格按照以上格式發(fā)送短信，請(qǐng)使用您本人真實(shí)姓名，否則均不予確認(rèn)）

七、地點(diǎn)

杭州市下城區(qū)紹興路538號(hào)浙江三立開(kāi)元名都大酒店四樓立德廳