在交易的過程當中，應用程序化交易的都知道，最困難的就是如何構建出一個交易策略，交易策略的構建過程是非常復雜的，一個完整的程序化交易策略是由很多的相關和獨立的步驟組合而成的，同時要把每一個步驟都落實好和在研發(fā)的過程中，對于從下個步驟中得到的資訊，要利用它調整和加工上一個步驟，只有這樣才能獲得一個相對完善的交易策略。

接下來，小編和大家分享一下研發(fā)交易策略的步驟及具體說明，希望對大家的交易策略有所幫助：

第一步：交易策略的公式化。

第二步：將具體的規(guī)則轉化成為可定義格式。

第三步：進行初步的測試。

第四步：把交易策略進行優(yōu)化。

第五步：進行推進分析。

第六步：在不同周期和不同市場進行測試。

第七步：進行實盤模擬交易。

第八步：進行實盤交易。

第九步：評估出實際交易的績效是多少。

第十步：把交易系統(tǒng)進行改進和完善。

以下內容是研發(fā)交易步驟的具體說明：

第1步：既然決定了開發(fā)交易策略，那么首先你的心里得有一個初步的理念，可能這個理念不是唯一的,各式各樣的什么都有，但是不怕你的理念多，就怕你根本沒想法。有了理念之后，在你的腦子里就要有一個清楚的框架，之后找到一張紙，把你的框架一點一點的寫出來，然后就是檢查你寫下來的邏輯有沒有重復的和混亂的地方，檢查之后得出來的就是你交易策略的規(guī)則。當然了，清晰和完整的列出自己的交易規(guī)則對于初學者來說，是很困難的，如果寫不好這也將影響后面步驟的進行。

第2步：列舉完你的交易規(guī)則后，就是把這些規(guī)則轉化成你使用的測試平臺的計算機語言。在國內有很多的軟件平臺，例如：文華、金字塔、TB、MC、易盛等等，當然了，如果你是專業(yè)的計算機人員，也可以通過基于CTP的平臺自己進行研發(fā)，不同的平臺具有不同的語言，優(yōu)點和缺點當然也就不同了。例如：由程式語言PASCAL演變過來的TS的Easylanguage，非常受交易者的認可，原因就是它本身具有天然的易讀性。還有MT，它和C語言就很相似。

第3步：完成轉化語言后，你就能夠進行初步測試，然后就能夠知道你的交易策略能不能獲利了，同時你要密切觀察信號圖和你腦海里想象的是不是吻合的，一旦不吻合，就充分的證明了你的策略源碼出現(xiàn)了錯誤，那你就需要退回第2步進行調整，如果吻合，就是檢驗你的初步測試的報表，知道策略的風險盈虧比例是多少？交易次數(shù)是多少？還要多品種的進行測試，不要求它們都獲利，可是出現(xiàn)的虧損很多的話，你的最佳選擇就是放棄這個交易策略。

第4步：進行策略的優(yōu)化，這一步是決定你策略水平很重要的一步，大多數(shù)優(yōu)秀的交易策略都是在策略優(yōu)化上產生的。最完善的交易策略可以提高策略的性能，從而讓策略獲取最大利潤的同時把風險控制在一定的范圍之內。

第5步：策略優(yōu)化完畢后，就進入了非常嚴謹?shù)沫h(huán)節(jié)——推進分析。推進分析的主要目的就是檢驗策略的穩(wěn)健性，也就是有沒有過度配適的問題存在。進行推進分析的方法其實就是做對比，既策略優(yōu)化之后對以前的數(shù)據(jù)和以后的數(shù)據(jù)兩者之間的對比，所以，我們可以把它劃分為樣本內和樣本外，通過測試之后比較得出的不同績效，對比兩者的盈虧比例，誰的更好。

第6步：到了這一步，說明你的策略經(jīng)受住了推進分析的考驗，擁有了一定的穩(wěn)健性。接下來就是檢驗策略在不同周期和不同市場的表現(xiàn)情況，其實可以在不同的周期和市場上都能表現(xiàn)的很優(yōu)秀的交易策略非常的少，因為每一個市場的特性都是不一樣的，要想適合每一個市場是很難的，因此進行這一步并不是為了找到全能完美的交易策略。

第7步：經(jīng)過了6步的考驗，接下來就是模擬交易了。有一部分的交易者，沒有經(jīng)過這一步，而是選擇直接進入實戰(zhàn)，這樣的風險是非常大的，原因就是前6步進行檢驗的基礎都是靜態(tài)的數(shù)據(jù)，到底在實戰(zhàn)中，面對真正的行情，這個交易策略的表現(xiàn)究竟是怎么樣的，有沒有信號消失和滑點大小等問題出現(xiàn)，我們不能預估。所以我們一定要進行大概6個月的模擬交易，驗證在交易中會不會出現(xiàn)預期沒有想到的問題。實際上，不管你做了多少努力，在模擬交易中，你的策略還是會出現(xiàn)大大小小的新問題，而且是在你莫不提防的時候出現(xiàn)。

第8步：模擬交易之后，就是真槍真彈的交易了。至于應用程序化交易的交易者，這一步就需要依靠計算機操作就可以了。那么信號手動的交易者，需要做的就是堅持執(zhí)行每一次出現(xiàn)的信號。

第9步：交易者一定要不斷的監(jiān)控交易中的實際績效，充分的了解交易績效是不是和你預期的情況一樣，從而讓你的交易策略可以成功的運行下去。也有不少的交易員在交易的過程當中，因為策略出現(xiàn)了一些虧損，而這些虧損還是在策略報表可以接受的范圍之內，即使是這樣，他們還是選擇放棄此策略。

第10步：時間一點點的流逝，你的交易策略對績效也有了一個大致的評估，市場的不同周期體現(xiàn)的績效也是不同的，但是這樣的狀態(tài)是正常的。我們可以在統(tǒng)計評估中，了解到交易策略的強點和弱點，從而來進行改進和完善，加大策略的強點，減少弱點。