說(shuō)了這么多，終于可以說(shuō)重點(diǎn)了，這也是本書(shū)的結(jié)束，也是最重要的總結(jié)，本篇將采取步湊閱讀的方式來(lái)幫助大家構(gòu)建一個(gè)交易系統(tǒng)。

第一步：解決你的交易理念。

1.1 首先要解決的是你的交易理念，本書(shū)第一部分主要就是解決交易理念的問(wèn)題，交易理念非常非常重要，重要到我要用整個(gè)第一部分來(lái)寫(xiě)，交易理念是擺在首位的。

1.2 交易理念是決定你能否成功的關(guān)鍵！只要交易理念正確，無(wú)論你是量化交易者還是主觀交易者都會(huì)成功，反之，無(wú)論你電腦技術(shù)多高超，仍然難逃失敗的命運(yùn)。

1.3 如果你忽略了這一步直接開(kāi)始構(gòu)建系統(tǒng)，我可以預(yù)見(jiàn)你的失敗。

1.4 一套能夠盈利的交易系統(tǒng)，優(yōu)勢(shì)（勝率、盈虧比）、一致性、資金管理（風(fēng)險(xiǎn)和心理）三點(diǎn)是必不可少的，好的開(kāi)始是成功的一半。

第二步：認(rèn)清自己。

2.1 人們善于去了解很多事物，但最難的是了解自己，你永遠(yuǎn)也無(wú)法知道你到底會(huì)給別人一種什么感覺(jué)。

2.2 你也很難了解你自己更加適合哪種交易方式，長(zhǎng)線還是短線，對(duì)浮盈回吐能否坦然接受等。

2.3 “認(rèn)清自己”對(duì)于一個(gè)新手而言不可能很輕易做到，你可以先確定一種交易方法，然后在實(shí)盤(pán)中去體會(huì)和認(rèn)識(shí)自己，這是一個(gè)不斷修正的過(guò)程。

2.4 在這一步我唯一能夠給你的建議是，在完全了解自己之前，輕倉(cāng)操作。

第三步：選擇一個(gè)交易系統(tǒng)。

3.1 交易系統(tǒng)的選擇，最關(guān)鍵的原則是適合你自己。

3.2 可以從均線和通道中選擇，前面已經(jīng)非常清楚的討論了均線系統(tǒng)和通道系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。

3.3 如果你資金充裕，你當(dāng)然也可以構(gòu)多套系統(tǒng)，但我強(qiáng)烈建議你從一套系統(tǒng)入手，不要心急。

3.4 先運(yùn)行6個(gè)月到1年時(shí)間再考慮開(kāi)發(fā)新的策略，因?yàn)槟阃瑫r(shí)開(kāi)發(fā)兩套系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)全面崩潰的可能。

3.5 交易系統(tǒng)要選擇簡(jiǎn)單的系統(tǒng)，并且要明白不可能有圣杯系統(tǒng)的存在。

第四步：代碼化交易系統(tǒng)。

4.1 交易系統(tǒng)選擇之后，你需要將這個(gè)系統(tǒng)代碼化。

4.2 雖然具體代碼化的過(guò)程是本書(shū)無(wú)法教會(huì)你的，但是我可以向你保證，如果你愿意學(xué)，不需要兩個(gè)星期你一定能夠自己獨(dú)立的應(yīng)用代碼去回測(cè)。

第五步：優(yōu)化參數(shù)。

5.1任何一個(gè)系統(tǒng)，均涉及到參數(shù)問(wèn)題。

5.2 參數(shù)的優(yōu)化要避免前視偏差、過(guò)度優(yōu)化和曲線擬合的問(wèn)題。

5.3 選擇的參數(shù)要能夠在80%以上的品種上獲利。

5.4 參數(shù)不宜過(guò)大更不易過(guò)小。

5.5 止損和止盈的條件也可看作參數(shù)，止損和止盈在條件允許的情況下，盡可能為同一標(biāo)準(zhǔn)。

5.6 進(jìn)場(chǎng)參數(shù)盡可能選擇敏感的參數(shù)，出場(chǎng)的參數(shù)盡可能選擇較大的參數(shù)。

5.7 參數(shù)的優(yōu)化必須要考慮勝率、盈虧比、頻率、時(shí)效性四大問(wèn)題。

第六步：風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理。

6.1 風(fēng)險(xiǎn)分為黑天鵝風(fēng)險(xiǎn)和賬戶回撤風(fēng)險(xiǎn)，前者靠輕倉(cāng)和分散化投資解決，后者是重點(diǎn)。

6.2 賬戶回撤分為浮盈回吐和本金回撤，兩者本質(zhì)不同。

6.3 浮盈回吐不重要，但也可以采取多周期多策略對(duì)沖和減倉(cāng)的方法來(lái)控制。

6.4 本金回撤是最重要的風(fēng)險(xiǎn)，控制本金回撤的方法首先是確定每一次止損的風(fēng)險(xiǎn)，然后再根據(jù)歷史數(shù)據(jù)反推開(kāi)倉(cāng)資金。

6.5 收益和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是相互的，它們永不分離。

6.6 根據(jù)賬戶歷史資金曲線創(chuàng)新高的平均時(shí)間，決定追加資金策略以實(shí)現(xiàn)復(fù)利。

第七步：實(shí)盤(pán)和調(diào)整。

7.1 在系統(tǒng)構(gòu)建完成之后，反復(fù)確認(rèn)沒(méi)有BUG和明顯漏洞之后，就可以用小資金參與實(shí)盤(pán)了。

7.2 量化交易是一個(gè)不斷修正和調(diào)整的過(guò)程，沒(méi)有一勞永逸的系統(tǒng)。

7.3 要在干預(yù)和調(diào)整之間尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。

7.4 一個(gè)調(diào)整方案想好之后，不要立刻進(jìn)行，通常等待1個(gè)月以上6個(gè)月之內(nèi)去逐漸調(diào)整代碼和規(guī)則。

7.5 切勿朝令夕改交易規(guī)則和資金分配，我給自己定的一個(gè)規(guī)則是一年只有兩次調(diào)整資金分配和規(guī)則的機(jī)會(huì)。

第八步：耐心的等待。

投資是一生的事業(yè)，記?。?/p>

8.1 你永遠(yuǎn)承擔(dān)不起一次破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

8.2 唯有復(fù)利可以引起資金量的質(zhì)變，而復(fù)利需要時(shí)間。

后記

我并不準(zhǔn)備靠寫(xiě)書(shū)盈利，因?yàn)橐槐局v量化交易的書(shū)，注定是一本小眾范圍的書(shū)，寫(xiě)這本書(shū)的初衷，并不是為了出版，而是記錄自己的交易心得，某天我整理之前的交易心得的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有大約3萬(wàn)字左右的記錄了，這些關(guān)于交易的記錄，就是這本書(shū)的前身。如果有人能夠從這本書(shū)中得到絲毫啟發(fā)，那么我的努力就是有所價(jià)值的，我更希望通過(guò)文字的交流，能和一些交易者形成共鳴，因?yàn)榻灰字仿L(zhǎng)而孤獨(dú)。

華爾街有一句名言，叫做“知者不言，言者不知”，這句話我并不敢茍同，因?yàn)槲艺亲x了很多華爾街金融學(xué)家的著作，才形成了自己對(duì)交易的理解，最終建立起自己的交易系統(tǒng)，如果沒(méi)有這些前輩們的傾囊相授，我是不可能在一個(gè)較短的時(shí)間了解到交易的本質(zhì)，分享是一種美德。

我要感謝所有對(duì)我交易生涯有幫助的人，這些人當(dāng)中有一個(gè)特別重要的人，雖然他和我沒(méi)有過(guò)多的交集，但是他的故事和人格品質(zhì)卻深遠(yuǎn)的影響著我，也是因?yàn)檫@個(gè)人的存在，才讓我堅(jiān)定不移的決定走職業(yè)交易這條路。因涉及到隱私問(wèn)題，我并不方便在一本公開(kāi)的著作上提及他的名字，對(duì)此我只想說(shuō)的是，謝謝您！

另外，我要感謝的是華西證券和西南證券，這兩家金融機(jī)構(gòu)是我曾經(jīng)就職的地方，我也是在這些機(jī)構(gòu)的工作中，從一個(gè)一無(wú)所知青年，逐漸的形成了自己的交易理念和交易風(fēng)格，這兩家公司是我金融知識(shí)萌芽的地方，并且有著很多永不磨滅的青春記憶！

我還要感謝這個(gè)市場(chǎng)，以及我們的國(guó)家，這句話可能說(shuō)得比較大，但這是我的真實(shí)感受，因?yàn)槲覐暮芏嘀贫壬?，體會(huì)到管理層對(duì)金融市場(chǎng)的用心良苦，可悲的是，部分投資者并不能夠體會(huì)到監(jiān)管層的難處，簡(jiǎn)單的把系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、下跌風(fēng)險(xiǎn)甚至是自己的失誤操作，粗暴的歸因?yàn)楸O(jiān)管問(wèn)題，我由衷的希望廣大投資者能夠摒棄這種善于推卸責(zé)任的習(xí)慣，多多學(xué)習(xí)和改變自己，用理性的態(tài)度和量化的思維來(lái)對(duì)待自己的投資，畢竟推卸責(zé)任的人是永遠(yuǎn)無(wú)法進(jìn)步的。

最后，預(yù)祝每位投資者業(yè)績(jī)長(zhǎng)青，早日實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。

（本書(shū)由于寫(xiě)作倉(cāng)促，難免有很多錯(cuò)誤和疏漏，還請(qǐng)廣大讀者多多包涵！如果您有什么問(wèn)題希望交流，或者對(duì)某些問(wèn)題提出不同和相反的見(jiàn)解，請(qǐng)發(fā)郵件yixin027@qq.com，我盡可能回復(fù)每個(gè)投資者，謝謝）

點(diǎn)擊閱讀：

《量化交易之門(mén)》連載1：序，什么是量化交易？

《量化交易之門(mén)》連載2：怎樣成為一個(gè)成功的交易者？

《量化交易之門(mén)》連載3：成功是99%的努力，加1%的天賦

《量化交易之門(mén)》連載4：普世價(jià)值觀阻礙了人們對(duì)交易世界的探索

《量化交易之門(mén)》連載5：賭博導(dǎo)致破產(chǎn)的原因？

《量化交易之門(mén)》連載6：為什么普通人“期望的曲線”是向下的？

《量化交易之門(mén)》連載7：決定盈利與否的分水嶺——一致性

《量化交易之門(mén)》連載8：從恐懼和貪婪的角度談一致性

《量化交易之門(mén)》連載9：成功的交易習(xí)慣是反人性的

《量化交易之門(mén)》連載10：站在虧貨的對(duì)面

《量化交易之門(mén)》連載11：走出技術(shù)分析的迷宮

《量化交易之門(mén)》連載12：大部分新手虧損的原因——善于操底摸頂

《量化交易之門(mén)》連載13：趨勢(shì)交易法能夠有效獲利的原因

《量化交易之門(mén)》連載14：從零到一，構(gòu)建量化交易系統(tǒng)

《量化交易之門(mén)》連載15：交易系統(tǒng)構(gòu)建的兩種方式：自上而下VS自下而上

《量化交易之門(mén)》連載16：選擇一種方法來(lái)構(gòu)建交易系統(tǒng)的買(mǎi)賣(mài)模塊

《量化交易之門(mén)》連載17：交易系統(tǒng)的選擇

《量化交易之門(mén)》連載18：參數(shù)

《量化交易之門(mén)》連載19：參數(shù)最佳化

《量化交易之門(mén)》連載20：參數(shù)最佳化的三大陷阱——前視偏差、過(guò)度優(yōu)化、曲線擬合

《量化交易之門(mén)》連載21：止損和止盈

《量化交易之門(mén)》連載22：加倉(cāng)VS不加倉(cāng)

《量化交易之門(mén)》連載23：正向的預(yù)期=勝率*盈虧比

《量化交易之門(mén)》連載24：勝率、盈虧比的互損性

《量化交易之門(mén)》連載25：時(shí)效性、頻率、勝率、盈虧比的互損性 風(fēng)險(xiǎn)

《量化交易之門(mén)》連載26：風(fēng)險(xiǎn)

《量化交易之門(mén)》連載27：收益和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

《量化交易之門(mén)》連載28：風(fēng)險(xiǎn)的角度談收益，MAR和夏普比率

《量化交易之門(mén)》連載29：資金管理

《量化交易之門(mén)》連載30：從凱利公式開(kāi)始談資金管理

《量化交易之門(mén)》連載31：資金管理對(duì)賬戶的實(shí)際影響

《量化交易之門(mén)》連載32：如何控制回撤

《量化交易之門(mén)》連載33：我的親身經(jīng)歷——一個(gè)虧貨的十年光陰