熱門關鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

《量化交易之門》連載18：參數(shù)

雖然我不能替你決定到底你該采取通道還是趨勢交易系統(tǒng)來起步，但是并不影響我們開始后面的討論，無論你選擇任何交易系統(tǒng)，都不是構成你是否盈利的關鍵要素，無論你選擇了哪種方式來構建交易系統(tǒng)，這個方法也僅僅占成功與否的兩成，而這兩成中，開倉占10%，平倉占90%。

無論是用均線還是通道來構建交易系統(tǒng)，后面的討論其實都是無差異的，所以后面在介紹每種交易系統(tǒng)的構建流程中，我有時會用均線舉例，有時也會用通道舉例，但是請你記住的是，無論用哪種方式舉例，這些方法都是可以互通的。

我們假設你最終選擇了以均線作為交易系統(tǒng)的買賣模塊，并且假設你要在三種均線策略中挑選一種適合你的方法，我們依次來舉例。

假設最初你選擇了以單均線的方法來作為買賣依據(jù)，該方法的規(guī)則是收盤價高于該均線，我們就平空開多，收盤價低于該均線，我們就平多開空，這就是一個典型的單均線交易系統(tǒng)。那么用幾日均線作為這個依據(jù)呢，這就是一個參數(shù)選擇的問題，單均線的交易系統(tǒng)中，也只有這一個參數(shù)，如果我們用a日均線決定買賣的話，a就是這個系統(tǒng)中唯一的參數(shù)。

如果你覺得，單均線系統(tǒng)發(fā)出的指令太過頻繁，反復的止損吞噬了大量的利潤，那么用一條更短的b日均線來代替收盤價，這樣可以過濾掉50%以上的不必要交易，那么以b上穿a為買入信號，b下穿a為賣出信號，就構建了一個雙均線的交易系統(tǒng)，這個系統(tǒng)中有兩個參數(shù)，參數(shù)a和參數(shù)b。

如果你又覺得，這樣做在寬幅的震蕩行情中，還是會反復的止損，那么你設計了一個額外的過濾指標，一個更長的c日均線（假設半年線），那么當b在c之上，則只執(zhí)行多頭信號而忽略空頭信號；當b在c之下，則只執(zhí)行空頭信號而忽略多頭信號，那么c作為這個系統(tǒng)中的另外一個條件，這個系統(tǒng)中就有三個參數(shù)，即a，b，c。

以上就是關于參數(shù)的定義。

以單均線的交易系統(tǒng)舉例，我們知道，在均線交易系統(tǒng)中，雖然收盤價上穿a日均線，并不必然會產生趨勢行情，更多情況是一個假突破。但反過來，如果一段趨勢行情的產生，必然是以收盤價穿過a日均線開始的，并且市場一定會有趨勢產生，只是我們并不知道什么時候開始。所以我們只能假設每次收盤價上穿a日均線都是一段趨勢行情的開始，如果錯了，就止損以小虧為代價來改成錯誤，最終真正的趨勢行情到來的時候將彌補所有的錯誤且?guī)硎找?，這就是這個系統(tǒng)的核心理念。

那么，假設a取5，就是5日均線；a取10，就是10日均線；a取100，就是100日均線，在一個系統(tǒng)中，這個a的值取得不同，最終的業(yè)績也必然不同，那么這個參數(shù)該如何選擇，就是一個非常值得研究的問題。

點擊閱讀：

《量化交易之門》連載1：序，什么是量化交易？

《量化交易之門》連載2：怎樣成為一個成功的交易者？

《量化交易之門》連載3：成功是99%的努力，加1%的天賦

《量化交易之門》連載4：普世價值觀阻礙了人們對交易世界的探索

《量化交易之門》連載5：賭博導致破產的原因？

《量化交易之門》連載6：為什么普通人“期望的曲線”是向下的？

《量化交易之門》連載7：決定盈利與否的分水嶺——一致性

《量化交易之門》連載8：從恐懼和貪婪的角度談一致性

《量化交易之門》連載9：成功的交易習慣是反人性的

《量化交易之門》連載10：站在虧貨的對面