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產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

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打造自主量化交易平臺

—— 一站式顧問服務(wù)

量化交易平臺概述

量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來進(jìn)行交易的投資方式。它從歷史數(shù)據(jù)中選擇經(jīng)數(shù)量模型驗(yàn)證的大概率事件制定策略，通過嚴(yán)格執(zhí)行來獲得持續(xù)穩(wěn)定的超額回報(bào)。它具有嚴(yán)格的紀(jì)律性、完備的系統(tǒng)性、善用套利思想、依靠概率取勝等優(yōu)勢。

這里的平臺是指一套完整的服務(wù)于研制量化交易策略的開發(fā)支持環(huán)境。它通過選擇合適的技術(shù)體系和技術(shù)架構(gòu)，有效地縮短策略開發(fā)的時(shí)間和降低策略開發(fā)的難度。

當(dāng)前，專業(yè)量化機(jī)構(gòu)和寬客打造的量化交易平臺，通常有這些基本需求：

• 覆蓋量化交易完整生命周期，支持策略研發(fā)、策略回測、仿真交易、實(shí)盤交易全過程。

• 支持多種主流程序開發(fā)語言。

• 支持多個(gè)主要市場。

我們提供的XAPI統(tǒng)一行情交易接口，接入了各大市場的數(shù)據(jù)和交易通道，可以屏蔽各交易所接入差異和復(fù)雜性，有效的降低了人力成本。

在策略的實(shí)現(xiàn)過程中，引入復(fù)雜事件處理引擎(CEP)機(jī)制，對回測數(shù)據(jù)/仿真數(shù)據(jù)/實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)/交易數(shù)據(jù)采用一致的事件模型。策略可以靈活的切換數(shù)據(jù)源而不用修改代碼，做到在研究/回驗(yàn)/仿真/實(shí)盤各階段真正的無縫遷移。

用戶可以選用的編程開發(fā)語言，包括C, C++, C#, Python，Matlab，Java等。

平臺的架構(gòu)設(shè)計(jì)

1、量化交易平臺架構(gòu)圖

這個(gè)架構(gòu)在設(shè)計(jì)的過程中，充分的考慮了各個(gè)功能模塊之間的解耦合。從大的結(jié)構(gòu)來分的話，整個(gè)體系分成3層，Provider-XAPI-CTP完成了行情數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù)的連接；Strategy-Framework實(shí)現(xiàn)了策略的邏輯；最上面的CUI-From是和用戶交互的界面層。

2、XAPI統(tǒng)一行情交易接口封裝圖

這是XAPI統(tǒng)一行情交易接口的內(nèi)部的實(shí)現(xiàn)示意圖，在這個(gè)統(tǒng)一接口中，目前，我已經(jīng)集成了以下的柜臺API：

• CTP期貨、CTP期權(quán)

• LTS證券、LTS期權(quán)

• 金仕達(dá)期權(quán)

• 上海黃金交易所飛鼠接口

• UFX

• Wind

3、XAPI支持的上層編程語言

像期貨套利策略、期權(quán)交易策略對于框架的依賴程度比較低，可以直接基于XAPI做開發(fā)，當(dāng)前支持的編程語言有：

• C

• C++

• C#

• Matlab

• Python

• Java

• Com

預(yù)制模塊

1、XAPI

這個(gè)模塊在前面已經(jīng)提到，主要是現(xiàn)在市場上的交易與行情API太多，分別對接每一個(gè)API特別麻煩，如果能統(tǒng)一用一套API接入就會很省事。 目前的統(tǒng)一行情交易接口，實(shí)現(xiàn)了以下3點(diǎn)：

• 統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)體

• 統(tǒng)一的調(diào)用方式

• 靈活的加載方式

2、Data壓縮

自定義的二進(jìn)制行情數(shù)據(jù)存儲格式，支持兼容Bar和Tick數(shù)據(jù)，支持無限深度行情，支持除權(quán)除息信息。將行情使用此格式編碼后再用7z或zip壓縮后再存儲。 行情格式名定為Protobuf Data  Zero(.pd0),Protobuf表示所用的核心庫，0表示了此種編碼的特點(diǎn)。如果采用這個(gè)數(shù)據(jù)格式記錄數(shù)據(jù)，可以將數(shù)據(jù)文件的大小縮小到原先的30分之一。

3、DataReceiver

這個(gè)模塊主要是讓用戶建立自己的數(shù)據(jù)中心，每天用戶可以使用這個(gè)行情接收器做行情數(shù)據(jù)的落地保存。記錄的格式就是上面介紹的.pd0格式，為了方便用戶在Python和Matlab中調(diào)用，我們提供了轉(zhuǎn)換到hdf5格式的輔助工具。

4、APIProvider

這個(gè)模塊是用于連接上層的OpenQuant和XAPI統(tǒng)一行情交易接口層。

5、DataSimulator

很多客戶有自己的歷史數(shù)據(jù)文件或數(shù)據(jù)源，但每次將歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入到OpenQuant中是一件很麻煩的事情，如果能直接讀取數(shù)據(jù)文件進(jìn)行回測不就很方便了。所以我們在這提供了一種直接讀取數(shù)據(jù)進(jìn)行回測的方法。

自建平臺服務(wù)體系

為幫助客戶自己搭建量化交易平臺，我們推出4個(gè)層次的服務(wù)體系。

一、免費(fèi)項(xiàng)目評估

由于自建平臺是一個(gè)需要投入大量的人力、物力的系統(tǒng)工程，在工程實(shí)施前結(jié)合用戶的實(shí)際情況，做一個(gè)整體項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)是必不可少的步驟。為了讓用戶有針對性的選擇想要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，我們提供免費(fèi)的項(xiàng)目評估和分層實(shí)施的建議，免費(fèi)評估的內(nèi)容，主要包括下面幾個(gè)方面：

• 整體項(xiàng)目推進(jìn)方案的評估和建議

• IT團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和分工建議

• 平臺運(yùn)維的管理流程建議

• 技術(shù)方案選型

服務(wù)報(bào)價(jià)：免費(fèi)

二、VIP1：策略層

當(dāng)前，自建平臺的編程開發(fā)語言主要可選擇C#和Python，通常，Python語言用于策略的研發(fā)，C#開發(fā)語言用于策略的執(zhí)行。在這個(gè)階段我們重點(diǎn)放在策略的實(shí)現(xiàn)上。通過下面的幾個(gè)方面的實(shí)踐，可以讓用戶對最終將要實(shí)現(xiàn)的自己的平臺有一個(gè)直觀的認(rèn)識，另外，這也是符合我們在構(gòu)建一個(gè)大型系統(tǒng)的時(shí)候，采用分層的、模塊化的、逐步遞進(jìn)的建設(shè)思想。一方面可以大大增強(qiáng)客戶對于整個(gè)系統(tǒng)建造成功的信心，另一方面也最大可能地減少項(xiàng)目推進(jìn)過程中容易走彎路的情形，避免推翻重來的重大失誤。這幾個(gè)方面包括：

• 常規(guī)CTA策略的開發(fā)和實(shí)現(xiàn)

• 策略的歷史回測

• 策略的優(yōu)化

• 歷史回測數(shù)據(jù)的清洗和拼接

• 策略的實(shí)盤運(yùn)行

服務(wù)報(bào)價(jià)：3萬/年

三、VIP2：擴(kuò)展層

這個(gè)層面主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是進(jìn)一步增強(qiáng)和完善功能集，以符合一個(gè)交易團(tuán)隊(duì)在實(shí)際的日常運(yùn)作中的工作流。通常，在完成了上面的基礎(chǔ)層的功能以后，從大多數(shù)交易團(tuán)隊(duì)實(shí)踐反饋來看，還需要增加下面的這些功能：

• 如何加入新的API到XAPI組件中

• 套利策略的開發(fā)和實(shí)現(xiàn)

• 策略狀態(tài)機(jī)的原理和實(shí)現(xiàn)

• 自定義界面的應(yīng)用程序的開發(fā)和實(shí)現(xiàn)

• 交易系統(tǒng)的云端部署

服務(wù)報(bào)價(jià)：6萬/年

四、VIP3：架構(gòu)層

這個(gè)層面是包括了所有用戶希望實(shí)現(xiàn)的功能集合，不僅僅將預(yù)先已經(jīng)開發(fā)的模塊有機(jī)地整合起來，可能還需要用戶根據(jù)實(shí)際情況，開發(fā)新的模塊，這部分的內(nèi)容包括：

• 系統(tǒng)模塊的框架剖析和代碼梳理

• 數(shù)據(jù)中心的建立和維護(hù)

• 期權(quán)的快速交易的面板開發(fā)和實(shí)現(xiàn)

• 期權(quán)交易策略的篩選和Greeks監(jiān)控

• 用戶新增功能和現(xiàn)有框架的融合設(shè)計(jì)

服務(wù)報(bào)價(jià)：12萬/年

相關(guān)服務(wù)咨詢：周小姐  15757152829（同微信） qq：903857135