日內(nèi)交易內(nèi)參 鐵礦石1705:突破576多,目標590,止損573. 黃金1706:逢低多單入場, 白銀1706:逢低多單入場。 豆粕1705:2800為止損短多, 菜粕1705:2310為止損短多。 Y1705:7100短空嘗試,止損7140; P1705:6370短空嘗試,止損6410; OI1705:7460短空嘗試,止損7510. 白糖1705:日內(nèi)6700附近短多。 棉花1705:15000上下震蕩。 IH1701:2240-2280區(qū)間偏空操作。 IF1701:3270-3350區(qū)間逢低試多操作 IC1701:6150-6260區(qū)間逢低試多操作 甲醇1705:2820多單嘗試,止損2800; 瀝青1706:2550多單嘗試,止損2520; Cu1702: 空單持有 目標44000附近 止損46000 。 螺紋1705: 3220空 止損3270 L1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩偏弱,9700-9950區(qū)間操作 PP1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩偏弱,8900-9150區(qū)間操作 T1703:94-95.6區(qū)間操作,壓力96。 J1705:逢高拋空,壓力1800支撐1700 JM1705:逢高拋空,壓力1350支撐1200 PTA1705:5290短多操作,止損5240。 膠:價格有效跌破19000后空單介入。 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市上漲,黃金跌。昨日兩市縮量調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板尾盤勉強翻紅,在流動性緊張局面下,以藍籌股為代表的個股流動性相對較好,市場拋售沖擊成本低,疊加險資監(jiān)管升級,導(dǎo)致近期藍籌跌勢大于中小創(chuàng)。目前市場情緒總體偏弱,指數(shù)維持震蕩偏弱尋底過程。 IH1701:2240-2280區(qū)間偏空操作。 IF1701:3270-3350區(qū)間逢低試多操作 IC1701:6150-6260區(qū)間逢低試多操作 50ETF期權(quán):昨日50ETF繼續(xù)走弱,下跌0.52%至2.281??偝山涣繛?35195張,增加296114張,PCR(put/call ratio)為105.19%,指標顯示短期走勢中性偏謹慎。十二月認購平值期權(quán)隱含波動率為13.89%,認沽隱含波動率為20.06%,目前期權(quán)認沽認購隱含波動率價差增加,預(yù)計短期走勢呈中性。 期債:央行周二公開市場單日凈投放1650億元,為連續(xù)第五天凈投放,投放量增加。國債期貨低開高走,資金面緊張略有緩解,隨著國海公告原意承擔責任,MPA考核落地,債市利空消息逐步兌現(xiàn),短期超跌有望小幅修正,但是年底流動性緊張局面難言較大改善,整體維持寬幅震蕩偏弱局面。T1703:94-95.6區(qū)間操作,壓力96。 2、金屬 滬銅1702:12月20日LME銅庫存減1450噸至344025噸。周二亞盤時段,盡管央行公開市場繼續(xù)釋放流動性,但資金面緊張的格局依舊,資本市場集體低迷,股市、債市、黑色系、基金屬市場一派慘綠,不過基金屬企穩(wěn)回升的意愿已在午后悄然隱現(xiàn),并延續(xù)至歐美盤時段。技術(shù)面上,滬銅調(diào)整周期來臨,后市可能在44000~50000附近大區(qū)間震蕩,近期可能回調(diào)到44000附近,等待機會。日內(nèi)操作建議,區(qū)間操作為主。 Cu1702: 空單持有 目標44000附近 止損46000 。 螺紋:河北明年將壓減1714萬噸鐵、1986萬噸鋼產(chǎn)能, 煤炭11月產(chǎn)量環(huán)比增長9.3%?,F(xiàn)貨方面,唐山鋼坯跌30,各地鋼材價格繼續(xù)回落為主,螺紋主力夜盤延續(xù)在5日線下方運行,建議震蕩偏空對待。 螺紋1705: 3220空 止損3270 鐵礦石:普氏跌1.75至79.45,青島港PB粉現(xiàn)貨跌5元至625元/噸,霧霾加重導(dǎo)致鋼廠停產(chǎn)數(shù)量增加,市場采購清淡,05基差仍處110附近,有修復(fù)需求,近期貨幣流動性持續(xù)緊張狀況下央行采取多樣性操作為市場補充流動性,鐵礦石下跌的主因還是供應(yīng)旺季對應(yīng)鋼材需求淡季,導(dǎo)致價格回調(diào)加深,但因整個產(chǎn)業(yè)鏈集中度上升,現(xiàn)貨提價能力更強,期價在深貼水下有修復(fù)需要。鐵礦石1705:突破576多,目標590,止損573. 金銀1706:黃金受制于美元指數(shù)的壓力,價格再次下滑,海外風險資產(chǎn)價格繼續(xù)攀升,國債收益率也繼續(xù)上漲,暫時對黃金的價格還是有一定的壓力,長期多單可以逐步入場,逢低多單入場,黃金1706:逢低多單入場,白銀1706:逢低多單入場。 鎳:現(xiàn)貨進一步回落,已經(jīng)回到9萬大關(guān)附近,期貨表現(xiàn)得比較平穩(wěn),昨天沖擊93000沒能成功,繼續(xù)保持在90000-93000區(qū)間震蕩?;窘饘俅蟮蟪霈F(xiàn)了不同程度的反彈,但總體思路可能有所改變,鎳中長線多單離場觀望,短線逢高放空。第一放空位93000,第二放空位97500。 鋁:昨日滬鋁期貨市場走出與現(xiàn)貨市場反向行情,1702小幅上漲,12600位置有強力支撐,昨日日間嘗試12600后反彈回12700,夜盤延續(xù)日盤走勢,收于12790,上漲1.23%。今日看多1702將嘗試收復(fù)13000,12600-13000,止盈12900。 3、能化 膠:周二價格繼續(xù)下跌,泰國拋儲打壓市場。投機多單氣氛有所消退。價格有效跌破19000后空單介入。 PTA:目前整體市場有所調(diào)整,但PTA成本端趨勢依舊偏強,加之下游聚酯需求尚好以及PTA庫存處于低位支撐價格。目前現(xiàn)貨倉單化,流通壓力不大。關(guān)注套保盤對市場的壓制。投資者回落短多操作。 PTA1705:5290短多操作,止損5240。 塑料:上一交易日主力合約PP收于9037,L收于9845,上一交易日PP、L期貨震蕩下行,下游需求逐漸減少,前期漲幅較多,有進一步回落空間,預(yù)計今日震蕩偏弱走勢,需注意風險。 日內(nèi)策略: L1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩偏弱,9700-9950區(qū)間操作 PP1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩偏弱,8900-9150區(qū)間操作 煤焦:20日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場弱穩(wěn),交投尚可。原料方面,優(yōu)質(zhì)焦煤價格未見明顯松動,焦企盈利略有收窄;下游方面,鋼價繼續(xù)走弱,焦價承壓;期貨方面,主力合約震蕩偏強,倉量均減。綜合來看,短期焦炭震蕩偏弱。 J1705:逢高拋空,壓力1800支撐1700 JM1705:逢高拋空,壓力1350支撐1200 甲醇1705:下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購,打破基本面疲軟格局,加之大宗商品環(huán)境偏暖,期價穩(wěn)中有升,而近期沿海地區(qū)現(xiàn)貨緊張,現(xiàn)貨價格大幅調(diào)漲,期現(xiàn)價差合理,多單可繼續(xù)逢低嘗試; 甲醇1705:2820多單嘗試,止損2800; 瀝青1706:盡管華東地區(qū)部分裝置停產(chǎn)檢修導(dǎo)致現(xiàn)貨緊缺,但去庫存仍是近期主題,后市面臨需求淡季,價格上行壓力依然較大,原油減產(chǎn)協(xié)議仍在發(fā)酵,短期有望上沖新的震蕩區(qū)間,瀝青多單可輕倉跟隨; 瀝青1706:2550多單嘗試,止損2520; 4、農(nóng)產(chǎn)品 豆類:美豆弱勢下行,南美大豆產(chǎn)區(qū)降雨提升供應(yīng)預(yù)期,國內(nèi)豆類跟隨商品回落。美豆震蕩下行,南美增產(chǎn)預(yù)期打壓盤面,國內(nèi)資金面短期偏緊,商品普遍調(diào)整,豆粕成交劇降,市場追漲不買跌。但國內(nèi)霧霾嚴重,河南.山東地區(qū)油廠短期停工,現(xiàn)貨緊張持續(xù),粕類調(diào)整空間有限,尤其是近月。豆類整體不過分看空,低位震蕩回升。 豆類:美豆震蕩下行,南美天氣有利大豆生長,增產(chǎn)預(yù)期增強引發(fā)賣盤,國內(nèi)跟隨商品回落調(diào)整,但相對有限。豆粕1705:2800為止損短多,菜粕1705:2310為止損短多。 油脂主力:數(shù)據(jù)顯示馬來西亞前20日出口降幅較前15日擴大;馬來西亞將2017年1月毛棕櫚油出口關(guān)稅將增加1%至7%;12月20日相關(guān)消息,馬來西亞政府或已經(jīng)取消了在運輸行業(yè)實施B10生物柴油慘混計劃,當前仍然維持B7標準(即柴油中摻兌7%的棕櫚油甲酯)。昨日市場眾多不利消息打壓盤面,外盤棕櫚油承壓回調(diào),美豆受南美降雨利好土壤墑情也承壓下跌,油脂短期盤面有回調(diào)壓力,建議前期多單出局觀望。日內(nèi)策略:Y1705:7100短空嘗試,止損7140;P1705:6370短空嘗試,止損6410;OI1705:7460短空嘗試,止損7510. 白糖1705:國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至619萬噸,之前預(yù)估為705萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.58%,為2010/11年度以來最低水準,歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計970萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。新榨季開始,新糖供應(yīng)持續(xù)增加,外盤持續(xù)下跌,內(nèi)外價差持續(xù)拉大,進口糖加工糖利潤巨大,舊糖庫存基本消耗完畢。短期基本面偏空,近期國儲在拋售30萬噸白糖,年前消費采購?fù)疽堰^,商品總體回調(diào)。目前價格快速下跌之后,建議空單離場觀望,可能有技術(shù)性反彈,激進投資者參與日內(nèi)短多。 白糖1705:日內(nèi)6700附近短多。 棉花1705:最新發(fā)改委26號公告,棉花今年度暫不輪入,輪出時間定為3月6日,每日掛牌3萬噸。基本面中長期轉(zhuǎn)空,進入12月份運輸問題開始緩解,軋花廠惜售心理減弱,開始降價出貨,現(xiàn)貨價格開始出現(xiàn)松動回落。期貨盤面驗證前期判斷,快速暴跌之后,建議空單獲利離場。15000短期上下維持震蕩。 棉花1705:15000上下震蕩。 責任編輯:唐正璐 |
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