日內(nèi)交易內(nèi)參

鐵礦石1701：480多，目標(biāo)498，止損477

黃金1612：多單繼續(xù)持有，

白銀1612:多單繼續(xù)持有。

白糖1701:日內(nèi)6740附近短多。

棉花1701:日內(nèi)14950附近多。

豆粕1701:2800為止損短多，

菜粕1701:2180為止損短多。

IH1611：逢高2250空，止損2260。

IF1611：3300-3240區(qū)間交易。

IC1611：6350-6430區(qū)間交易。

瀝青1612:1800空單嘗試，止損1820；           

甲醇1701:2400空單嘗試，止損2420 

螺紋1701: 2600多 止損2580

L1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩，9850-10050區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩，8300-8500區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn)

Cu1612：空單持有 止損39100 目標(biāo)價(jià)38100附近。

T1612:101.25-101.5區(qū)間操作。

膠：空單持有。

J1701:逢低買入，支撐1700，壓力1850

JM1701:逢低買入，支撐1200,壓力1350

PTA1701:多單4800短多，止損4750 

鋅：多單持有，止損19000

品種策略概要

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：隔夜歐美股市下跌，昨日兩市低開低走，僅黃金、有色等板塊漲幅居前，中小創(chuàng)偏弱。其中樂視網(wǎng)大跌帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板大幅下挫，滬股通結(jié)束三日繼續(xù)凈流入。受到全球?qū)捤深A(yù)期改變，外圍市場(chǎng)疲軟，帶動(dòng)國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，短期調(diào)整繼續(xù)。IH1611：逢高2250空，止損2260。  

IF1611：3300-3240區(qū)間交易。

IC1611：6350-6430區(qū)間交易。

50ETF期權(quán)：昨日50ETF低開下調(diào)，下跌0.69%至2.3。總成交量為336261張，減少3825張，PCR（put/call ratio）為70.67%，指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性。十一月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為11.82%，認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為13.89%，目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率價(jià)差低于均值，預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。 

期債：央行周三公開市場(chǎng)兩周來首次凈回籠，單日凈回籠350億元，資金面波動(dòng)有所下降。短期大幅回調(diào)在一定程度上釋放債市風(fēng)險(xiǎn)，短期市場(chǎng)維持震蕩格局，波動(dòng)將加大。T1612:101.25-101.5區(qū)間操作。 

2、金屬

金銀1612：美聯(lián)儲(chǔ)公布維持利率不變，暗示12月份可能會(huì)加息，10月份的小非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，創(chuàng)出5個(gè)月來額的新低，美元指數(shù)回落，刺激金價(jià)走高，美國大選臨近，不確定性仍然很高，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注大選的情況，短期內(nèi)多單可繼續(xù)持有，，黃金1612：多單繼續(xù)持有，白銀1612:多單繼續(xù)持有。 

滬銅1612：11月2日LME銅庫存減475噸至319000噸。周三盡管美元再創(chuàng)新低，但由于大宗品市場(chǎng)做多熱情繼續(xù)消退，文化商品資金流出幅度繼續(xù)放大，內(nèi)外盤基本金屬亞盤時(shí)段全線走弱，滬期鋁多合約集體跌停。歐美盤時(shí)段，隨著市場(chǎng)恐慌性殺跌情緒有所平復(fù)，低位返升的跡象再現(xiàn)，但由于做多力量仍弱，截止收盤，除滬期銅收漲外，其余品種均錄得跌勢(shì)。技術(shù)面上，滬銅處于大震蕩區(qū)間的上沿，昨日突破前期壓力39000后，出現(xiàn)回落人，日內(nèi)滬銅不過39000繼續(xù)做空。日內(nèi)操作建議，輕倉試著逢高做空。

Cu1612：空單持有 止損39100 目標(biāo)價(jià)38100附近。

螺紋：美聯(lián)儲(chǔ)11月聲明中宣布維持利率不變，暗示12月可能加息,前三季度全國鐵路完成投資5423億元，現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯漲50，各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格受成本端支撐繼續(xù)上漲，不過高位成交不佳，螺紋主力維持偏強(qiáng)運(yùn)行，建議回落做多。

螺紋1701: 2600多 止損2580

鐵礦石：普氏持穩(wěn)于65.4美元，青島港PB粉495不變，成交尚可，連鐵昨日沖高回落，跌破5日均線，下方關(guān)注10日線480支撐，目前黑色系上下游仍偏強(qiáng)運(yùn)行，鋼廠訂單多超1個(gè)月，做多情緒仍存，待回調(diào)企穩(wěn)仍以偏多思路對(duì)待，日內(nèi)壓力500，支撐480.鐵礦石1701：480多，目標(biāo)498，止損477 

3、能化

煤焦：2日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì)，成交情況佳。華北、華東部分焦鋼企業(yè)漲80；供給方面，運(yùn)力仍較緊張且運(yùn)價(jià)高企；需求方面，鋼廠采購依然積極，短期焦炭需求堅(jiān)挺；另近期鋼市發(fā)力，唐山坯價(jià)大漲50-100，支撐焦價(jià)上行；期貨市場(chǎng)迎來調(diào)整，今主力合約震蕩走弱。整體來看，短期焦炭現(xiàn)貨價(jià)格易漲難跌。

J1701:逢低買入，支撐1700，壓力1850

JM1701:逢低買入，支撐1200,壓力1350

PTA1701:目前恒力、逸盛和三菱檢修裝置重啟，PTA供應(yīng)有所增加，下游聚酯產(chǎn)銷及庫存指標(biāo)表均良好，需求旺盛，總體供需矛盾不大，支撐PTA價(jià)格。不過價(jià)差擴(kuò)大套保盤介入和中長期供需格局偏過剩也壓制價(jià)格上漲空間，預(yù)計(jì)PTA延續(xù)震蕩走勢(shì)。

PTA1701:多單4800短多，止損4750  

膠：周三價(jià)格回落，整體市場(chǎng)不振。基差結(jié)構(gòu)決定價(jià)格難以持續(xù)走強(qiáng)?？諉纬钟小?/p>

塑料：上一交易日主力合約PP收于8428，L收于9945，昨日期貨下跌，石化庫存依然低，現(xiàn)貨價(jià)格水平高，下游需求、新增訂單有限，后市短期依然看多，中長期看新增產(chǎn)能對(duì)庫存的影響，目前L、PP高位震蕩中，日內(nèi)有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎。

日內(nèi)策略：

L1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩，9850-10050區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩，8300-8500區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn) 

甲醇1701：下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購，打破基本面疲軟格局，加之后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降，一定程度支撐期價(jià)，但考慮到近期漲幅過大存在回調(diào)可能，短期空單可逢高嘗試；

甲醇1701:2400空單嘗試，止損2420 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，加之庫存壓力較大，昨日下跌再次回到震蕩區(qū)間，可見短期區(qū)間難破，空單可逢高嘗試；

瀝青1612:1800空單嘗試，止損1820；

4、農(nóng)產(chǎn)品

油脂主力：國內(nèi)豆油菜油供應(yīng)依然寬裕，棕櫚油相對(duì)緊缺，第四季度上漲預(yù)期主要靠人民幣貶值影響和外圍豆棕來推動(dòng)。預(yù)期油脂高位震蕩走勢(shì)，短期上行動(dòng)力有限，馬棕走勢(shì)受產(chǎn)量和出口不確定性以及美元波動(dòng)的影響較大，操作上建議短空操作或觀望。 

豆類：美豆千點(diǎn)下方震蕩，下周的美農(nóng)報(bào)預(yù)計(jì)仍會(huì)上調(diào)美豆單產(chǎn)，國內(nèi)豆類跟盤下探，加上大宗商品調(diào)整，粕類跌幅較大，再度試探前低?，F(xiàn)貨方面豆粕本周成交轉(zhuǎn)淡，前期補(bǔ)庫相對(duì)充足，短期對(duì)于盤面下行觀望較多，但不會(huì)過度看空，如果價(jià)格繼續(xù)下跌遠(yuǎn)月點(diǎn)價(jià)成交預(yù)計(jì)偏多。短期粕類區(qū)間震蕩延續(xù)，關(guān)注下方2800一線支撐。

豆類：美豆千點(diǎn)下方震蕩，國內(nèi)跟盤為主，粕類下探前低，繼續(xù)下跌空間不大。豆粕1701:2800為止損短多，菜粕1701:2180為止損短多。 

棉花1701:臨近11月，紡織企業(yè)搶拍國儲(chǔ)囤貨庫存降低，部分紡織企業(yè)開始采購新棉。供需上看新一年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)在460萬噸，消費(fèi)725萬噸，進(jìn)口90萬噸，缺口175萬噸，國儲(chǔ)拋了266萬噸，收儲(chǔ)1/3，供需剛好維持平衡。新棉上市棉農(nóng)惜售，軋花廠觀望，新棉收購價(jià)遲遲不肯回落，新疆棉成本依然在15600-16000區(qū)間，紡織企業(yè)大規(guī)模采購即將開始，各方目前都在博弈，國儲(chǔ)拍賣結(jié)束之后，新棉短期有價(jià)無市。期貨開始走出底部震蕩區(qū)間，兵團(tuán)棉花銷售底價(jià)14800托底，隨著時(shí)間推移，紡織企業(yè)庫存消耗，被迫將接受高價(jià)棉。棉花期貨短期回調(diào)洗盤，中線可分步建倉1705多單持有，短線交易1701，回落14950附近接多。

棉花1701:日內(nèi)14950附近多。 

白糖1701：白糖前期利多逐步消化，最新的數(shù)據(jù)顯示16/17年度產(chǎn)量有所增加，供應(yīng)缺口縮小。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)970萬噸，前值870萬噸，全球產(chǎn)量有所增加，總的供應(yīng)缺口從9月份預(yù)估的645萬噸減少至388萬噸。盤面從前期的單邊上漲轉(zhuǎn)為高位震蕩。建議中線多單耐心等待時(shí)機(jī)，日內(nèi)短線遇快速下跌，可適當(dāng)短多。基本面從利多轉(zhuǎn)為平衡偏多。

白糖1701:日內(nèi)6740附近短多。