國債期貨

國債期貨周一“慘案”再演，遭遇無情調(diào)整，一路走低。截至收盤，10 年國債期貨主力合約 T1612 收盤報(bào) 101.245 元，較上日結(jié)算價(jià)跌 0.29%；5 年國債期貨主力合約 TF1612 收盤報(bào) 101.705 元，較上日結(jié)算價(jià)跌 0.16%。資金面方面，Shibor 利率漲跌互現(xiàn)，隔夜 Shibor 跌 0.1 個(gè)基點(diǎn)。央行周一進(jìn)行 1000 億 7 天期、700 億 14 天期、200 億元 28 天期逆回購，當(dāng)日有 900 億逆回購到期，此外周六有 59 億央票到期順延到周一，因此實(shí)現(xiàn)凈投放 1059 億元。上周六，中央政治局召開會(huì)議指出，“要注重抑制資產(chǎn)泡沫和防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)”。月末最后一天央行投放力度不減支援流動(dòng)性，但資金面仍舊未脫緊平衡狀態(tài)，預(yù)期也偏謹(jǐn)慎。

銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券同步走弱，收益率小幅上行。一級(jí)市場方面，農(nóng)發(fā)行招標(biāo)發(fā)行的 3、5、7 和 10 年期固息增發(fā)債，中標(biāo)收益率分別為為 2.7683%、2.9305%、3.1156%和 3.1464%，配置需求較為一般。外匯方面，央行該出手時(shí)就出手，人民幣中間價(jià)大幅上調(diào) 217 點(diǎn)。三季度美國 GDP 意外強(qiáng)勁增長，令美聯(lián)儲(chǔ)今年 12 月加息概率大增，央行此舉為維穩(wěn)匯率和加強(qiáng)資本管制，希望扭轉(zhuǎn)市場對(duì)匯率的悲觀情緒。操作上，預(yù)計(jì)期債維持短期弱勢(shì)震蕩概率較大，建議采取短空策略。

結(jié)論：建議期債采取短空策略

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周一（11 月 01 日）IF1611 合約交易策略：

多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3315 點(diǎn)止損，3338 止盈。

2) 突破 3338 點(diǎn)，買入，3353 點(diǎn)止損，3410 點(diǎn)止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3325 點(diǎn)止損，3315 點(diǎn)止盈。

2) 跌破 3315 點(diǎn)，賣出，3325 止損，3295 點(diǎn)止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。