為加強(qiáng)期貨公司監(jiān)管，促進(jìn)期貨公司穩(wěn)健經(jīng)營，我會(huì)對(duì)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》進(jìn)行了修訂，并提升為部門規(guī)章。同時(shí)，制定了《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表編制與報(bào)送指引》，作為實(shí)施該規(guī)章的配套文件?，F(xiàn)就以上文件向社會(huì)公開征求意見。

2007年4月，我會(huì)出臺(tái)了《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》（證監(jiān)發(fā)〔2007〕55號(hào)），初步建立期貨公司凈資本監(jiān)管制度。2013年2月，針對(duì)期貨業(yè)由單一業(yè)態(tài)向多元業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變的情況，我會(huì)對(duì)該制度進(jìn)行修訂，進(jìn)一步強(qiáng)化了公司資本與各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間的有機(jī)聯(lián)系。但近年來，期貨市場與期貨行業(yè)發(fā)展較快，現(xiàn)行凈資本監(jiān)管制度逐漸呈現(xiàn)出一些不適應(yīng)的狀況。一是部分期貨公司建立起期貨及衍生品綜合服務(wù)體系，但現(xiàn)行制度對(duì)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)覆蓋不夠全面，部分關(guān)鍵監(jiān)管環(huán)節(jié)把控不足，難以適應(yīng)新形勢(shì)下依法、從嚴(yán)、全面監(jiān)管的需要。二是期貨公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)放開后，期貨資管產(chǎn)品種類增多，風(fēng)險(xiǎn)特征各異，現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方式不能準(zhǔn)確反映期貨資管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。三是部分監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)前市場容量及行業(yè)實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不相匹配，不能充分滿足現(xiàn)階段加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的需要。

此次主要是針對(duì)上述已經(jīng)不適應(yīng)市場發(fā)展的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修訂，從而更好的引導(dǎo)期貨公司穩(wěn)健經(jīng)營，增強(qiáng)行業(yè)整體競爭力，具體內(nèi)容如下：一是提高最低凈資本要求至3000萬元，加強(qiáng)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范；二是按流動(dòng)性、可回收性及風(fēng)險(xiǎn)度大小進(jìn)一步細(xì)化資產(chǎn)調(diào)整比例，提高凈資本計(jì)算的科學(xué)性；三是調(diào)整資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)提范圍與計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，提升風(fēng)險(xiǎn)覆蓋全面性；四是鼓勵(lì)期貨公司多渠道補(bǔ)充資本，允許期貨公司將次級(jí)債按規(guī)定的比例計(jì)入凈資本；五是進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)期貨公司的監(jiān)管要求，加大監(jiān)管力度。

歡迎社會(huì)各界對(duì)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》及配套文件提出寶貴意見，我會(huì)將根據(jù)社會(huì)公開征求意見的情況，認(rèn)真研究各方反饋意見，進(jìn)一步完善上述文件。

關(guān)于就《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》及配套文件公開征求意見的通知

為加強(qiáng)期貨公司監(jiān)管，促進(jìn)期貨公司穩(wěn)健經(jīng)營，我會(huì)對(duì)現(xiàn)行《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》進(jìn)行了修訂，并提升為部門規(guī)章，同時(shí)制定了《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表編制與報(bào)送指引》，作為實(shí)施該規(guī)章的配套文件。現(xiàn)就以上文件向社會(huì)公開征求意見。請(qǐng)將有關(guān)意見和建議以紙質(zhì)或電子郵件形式于2016年11月28日之前反饋至中國證監(jiān)會(huì)期貨監(jiān)管部。

聯(lián)系方式如下：

傳真：010-88060548、010-88060549

電子郵箱：qhbzhc@csrc.gov.cn 

通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈A座中國證監(jiān)會(huì)期貨監(jiān)管部

郵編：100033

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

2016年10月28日