國債期貨：

國債期貨周四高開震蕩，臨近午時(shí)央行稱表外理財(cái)并未正式納入廣義信貸范圍，令市場情緒有所好轉(zhuǎn)，期債午后拉升，漲幅明顯。截至收盤，10 年國債期貨主力合約 T1612 收盤報(bào) 101.520 元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.29%；5 年國債期貨主力合約 TF1612 收盤報(bào) 101.880 元，較上日結(jié)算價(jià)漲 0.23%。

資金面方面，Shibor 利率一如既往全線飄紅，升幅均有所收窄。央行周四進(jìn)行 1150 億 7 天期、550 億 14 天期、400 億元 28 天期逆回購，當(dāng)日有 1100 億逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放 1000 億元。隔夜 Shibor 利率持續(xù)領(lǐng)漲，顯示機(jī)構(gòu)對(duì)短期資金需求依舊較大，雖然央行連日逆回購操作量逐步加碼，仍然無法動(dòng)搖愈發(fā)緊張的資金面。

銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券收益率同步回落，跌幅較大。一級(jí)市場方面，進(jìn)出口行招標(biāo)發(fā)行的 1、5、10 和 20 年期固息債，中標(biāo)收益率分別為為 2.4122%、2.92%、3.125%和 3.381%，長端配置需求好于短端。外匯方面，離岸、在岸人民幣短線走低，離岸人民幣甚至一度失守 6.79關(guān)口，再創(chuàng)記錄新低。人民幣貶值帶來的外匯占款流出以及央行去杠桿意圖等因素導(dǎo)致了本輪資金面收緊，未來仍面臨較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。操作上，期債短期內(nèi)或延續(xù)調(diào)整，建議逢高做空。

結(jié)論：建議期債逢高做空。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周五（10 月 28 日）IF1611 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3315 點(diǎn)止損，3338 止盈。

2) 突破 3338 點(diǎn)，買入，3353 點(diǎn)止損，3410 點(diǎn)止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3330 點(diǎn)止損，3315 點(diǎn)止盈。

2) 跌破 3315 點(diǎn)，賣出，3330 止損，3295 點(diǎn)止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。