國債期貨：

國債期貨周二早盤窄幅震蕩，受股市大漲影響，午后出現(xiàn)一波較大跌幅，后有所企穩(wěn)。截至收盤，10 年國債期貨主力合約 T1612 收盤報101.485 元，較上日結算價跌 0.01%；5 年國債期貨主力合約 TF1612 收盤報 101.840 元，較上日結算價漲跌 0.01%。

資金面方面，Shibor 利率全線飄紅，隔夜品種大幅上漲 1.4 個基點。

央行周二進行 400 億 7 天期逆回購和 400 億 14 天期逆回購，當日有 900億逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠 100 億元。此外，當日有 800 億國庫現(xiàn)金定存、530 億 3 個月期以及 790 億 6 個月期中期借貸便利到期。考慮到本周到期量依舊巨大，央行本周重啟 14 天期逆回購，以預防后期資金面出現(xiàn)較大波動。若資金面再次趨緊，不排除央行重啟 28 天期逆回購的可能。

銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券收益率整體繼續(xù)小幅下行。一級市場方面，國開行招標發(fā)行的 3、10 和 20 年期固息債，中標收益率分別為2.65%、3.0004%和 3.2923%，結果接近市場預期，需求尚可。外匯方面，美元兌人民幣中間價報 6.7303，歸因于美元指數(shù)自此前觸及的 7 個月高位回落。長期來看，美聯(lián)儲加息預期加強，疊加人民幣加入 SDR 等因素，人民幣仍承壓。操作上，期債短期震蕩不改，建議采取逢回調做多策略。

結論：建議期債采取逢回調做多策略。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周三（10 月 19 日）IF1610 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3305 點止損，3363 止盈。

2) 突破 3363 點，買入，3340 點止損，3430 點止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3323 點止損，3305 點止盈。

2) 跌破 3305 點，賣出，3315 止損，3280 點止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風險自擔。