黃金1612：274附近空，止損274.5，

白銀1612:4010附近空，止損4050。

白糖1701:6700上方多單減持。

棉花1701:日內15300附近短多。

豆粕1701:2880上多下空，

菜粕1701:2130至2180區(qū)間震蕩。

IH1610：多單逢高在2220附近減持，壓力2230。

IF1610:壓力3330，高位多單減倉，后期回落3250多。

IC1610：6400多，關注6600壓力位。

瀝青1612:1800空單嘗試，止損1820；  

甲醇1701:2220多單嘗試，止損2200 

螺紋1701:2250—2350區(qū)間操作

L1701：預計日內走勢較強，9100輕倉嘗試做多，止損9050，注意風險

PP1701：預計日內走勢較強，7500輕倉嘗試做多，止損7450，注意風險

Cu1612：38300空  止損38600 目標價37700附近。

J1701:逢低買入，支撐1300，壓力1350

JM1701:逢低買入，支撐1000,壓力1050

PTA1701：短多操作，止損4730

T1612：回落101.45多，止損101.4。 

鐵礦石1701:420空，目標410，止損423 

日內交易策略

1、金融  

期指：隔夜歐美股市原油普漲，美元繼續(xù)走強。節(jié)后A股高開高走，僅地產板塊下跌，兩市成交量溫和增加，受之貼水改善，期指回補9月跳空缺口，站上20日均線。外圍市場走強帶動A股轉暖，然而存量博弈未變，不改震蕩格局。

IH1610：多單逢高在2220附近減持，壓力2230。 

IF1610:壓力3330，高位多單減倉，后期回落3250多。

IC1610：6400多，關注6600壓力位。

50ETF期權：昨日50ETF高開高走，上漲1.21%至2.262。總成交量為379755張，增加178927張，PCR（put/call ratio）為65.82%，指標顯示短期走勢偏樂觀。十月認購平值期權隱含波動率為10.58%，認沽隱含波動率為12.10%，認沽認購隱含波動率差價有所增加，預計短期走勢中性。

期債：節(jié)后長端利率債收益小幅下行，國債期貨高開走強，對房地產調控政策反應明顯。昨日銀行間市場主要回購利率變動不大，交易所隔夜收益尾盤走高，整體債市偏強格局仍在。T1612：回落101.45多，止損101.4。 

2、金屬

金銀1612：黃金節(jié)假日期間跌幅較大，雖然非農數(shù)據(jù)不太理想，但是很快就被市場消化，美元有回復了上行的走勢，對黃金價格形成一定的打壓，最近市場消息比較冷清，鑒于美元開始上漲，黃金可以短線逢高拋空，黃金1612：274附近空，止損274.5，白銀1612:4010附近空，止損4050。 

滬銅1612：10月10日LME銅庫存減4625噸至350675噸。隔夜中國資金面數(shù)據(jù)未能如期公布，美大選二辯結果再次顯示希拉里更略勝一籌，美元繼續(xù)走強。大宗品市場整體上漲熱情高漲，美油11合約高歌猛進，滬市金屬節(jié)后返市，國慶節(jié)期間外盤滯漲回落對滬市金屬的影響僅限于早盤，全天基本呈現(xiàn)集體偏強的走勢，LME基金屬除錫、鋅稍顯弱勢外，其余均延續(xù)強勢。技術面上，隔夜滬銅再創(chuàng)新高，站上了38000，目前來到了震蕩區(qū)間上沿，小倉位試著逢高做空。日內操作建議，輕倉試著逢高做空,。

Cu1612：38300空  止損38600 目標價37700附近。 

螺紋：國務院發(fā)布市場化銀行債權轉股權的指導意見供給側改革繼續(xù)推進，鐵路貨運出現(xiàn)好轉跡象，現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯價格持穩(wěn)，寶鋼上調11月份部分產品出廠價格，各地鋼材市場價格小幅反彈，成交尚可，螺紋主力測試前低位附近支撐后出現(xiàn)反彈收回5日線，整體維持近段時間區(qū)間內運行，建議暫區(qū)間操作。

螺紋1701:2250—2350區(qū)間操作 

鐵礦石：普氏漲1.45至56.3美元，青島港PB粉現(xiàn)貨漲5元至445元/噸，節(jié)后第一天市場偏強運行，夜盤沖高回落420處遇阻，上方壓力仍存，建議不要追高，日內壓力420，可輕倉短空。鐵礦石1701:420空，目標410，止損423 

3、能化

甲醇1701：原油上行，刺激下游烯烴產業(yè)大幅采購，基本面疲軟格局打破，加之后期進口預期大幅下降，一定程度支撐期價，今日有望繼續(xù)走高，短期多單可輕倉跟隨；

甲醇1701:2220多單嘗試，止損2200 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟，加之庫存壓力較大，盡管近期原油強勢支撐期價，但不改震蕩格局，今日空單可逢高嘗試；

瀝青1612:1800空單嘗試，止損1820；

塑料：上一交易日主力合約PP收于7578，L收于9170，國慶期間原油漲幅較多，假期歸來后塑料市場多處于供不應求的狀態(tài)，貨源偏少，市場報價繼續(xù)上漲，看多情緒濃厚，但之后有神華新疆新產能投放，近期需注意回落風險。

日內策略：

L1701：預計日內走勢較強，9100輕倉嘗試做多，止損9050，注意風險

PP1701：預計日內走勢較強，7500輕倉嘗試做多，止損7450，注意風險 

煤焦：10日國內焦炭現(xiàn)貨市場高位持穩(wěn)，市場交投良好。華北、華東、西南部分鋼廠上調采購價50-200元/噸，庫存持續(xù)下降，補庫需求支撐焦價；華北、華東漲價輻射較廣，短期拉漲氛圍濃；焦煤價格繼續(xù)拉漲支撐焦炭價格；期貨方面今焦炭主力合約大漲，但較靜態(tài)倉單成本貼水仍較大；綜上，焦炭現(xiàn)貨價格短期仍有上漲空間。

J1701:逢低買入，支撐1300，壓力1350

JM1701:逢低買入，支撐1000,壓力1050

PTA1701:隔夜原油繼續(xù)反彈，10月PTA大廠檢修，使得供需格局偏緊，市場去庫存；而下游聚酯負荷較高，需求較好，也提振市場信心，預計PTA短線反彈，投資者短多操作。

PTA1701：短多操作，止損4730 

4、農產品

白糖1701：新榨季開始，舊糖會有加速銷售意向，價格震蕩回調。消息面上巴西產量預估下降，印度進口預估100-200萬噸。利空方面國內十月份可能會拋儲，新榨季開始，新糖后期陸續(xù)上市；利多方面全球中長期減產，外糖價格走高，打擊走私力度加大，走私減少，進口調查等。價格維持震蕩偏多走勢，進三退二，適合波段操作，低位多單謹慎持有，多單沖高減持。

白糖1701:6700上方多單減持。 

油脂主力：MPOB數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞9月底棕櫚油庫存較前月增加5.7%至155萬噸，8月底庫存為146萬噸，庫存增長超預期利空，但產量增長緩慢，本月出口有所改善起到支撐；國內當前棕櫚油庫存回升，且季節(jié)性消費趨降。當前油脂操作上建議近期高點附近拋空。 

豆類：美豆沖高回落，950一線震蕩延續(xù)，市場等待明日晚間的美農報數(shù)據(jù)。國內跟盤低位震蕩，現(xiàn)貨市場豆粕價格相對堅挺，受假期影響油廠開工較少，豆粕庫存無壓力，油廠挺價銷售，基差高企，期弱現(xiàn)強。

豆類：美豆低位震蕩國內跟盤，市場靜待明日晚間的美農報。豆粕1701:2880上多下空，菜粕1701:2130至2180區(qū)間震蕩。