國(guó)債期貨

國(guó)債期貨周二整體依然沒(méi)有脫離震蕩，受工業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好影響略有走弱。截至收盤(pán)，10 年國(guó)債期貨主力合約 T1612 收盤(pán)報(bào) 101.225 元，較上日結(jié)算價(jià)跌 0.01%；5 年國(guó)債期貨主力合約 TF1612 收盤(pán)報(bào) 101.600元，較上日結(jié)算價(jià)漲 0.02%。

資金面方面，國(guó)慶長(zhǎng)假來(lái)臨，資金需求增加，Shibor 利率多數(shù)上漲，其中 7 天 Shibor 跳漲 2 個(gè) BP。央行周二進(jìn)行 700 億 7 天期和 100 億 28天期逆回購(gòu)，當(dāng)日有 1800 億逆回購(gòu)和 49 億三年期央票到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠資金達(dá) 951 億元，連續(xù) 2 日大額凈回籠。國(guó)內(nèi)基本面走穩(wěn)，從連續(xù)凈投放到凈回籠的轉(zhuǎn)變，說(shuō)明央行一方面要維持市場(chǎng)流動(dòng)性，避免銀行間利率出現(xiàn)大幅波動(dòng)，另一方面則是繼續(xù)溫和去杠桿，資金壓力短期內(nèi)不會(huì)太大。

銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券收益率漲跌互現(xiàn)，國(guó)債指數(shù)略有上行。一級(jí)市場(chǎng)方面，國(guó)開(kāi)行招標(biāo)發(fā)行的 3、5、10 和 20 年期固息債，中標(biāo)收益率分別為 2.6795%、2.8523%、3.0179%和 3.3642%，配置意愿持續(xù)提升。盡管?chē)?guó)慶節(jié)前市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒仍未消散，但在資金利率維持在一個(gè)平穩(wěn)水平，加之人民幣貶值壓力近期得到緩解，債市配置熱情或再度回暖。操作上，預(yù)計(jì)期債延續(xù)震蕩偏強(qiáng)格局，建議多單輕倉(cāng)參與。

結(jié)論：建議期債多單輕倉(cāng)參與。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉(cāng)或者輕倉(cāng)隔夜。周三（9 月 28 日）IF1610 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3218 點(diǎn)止損，3246 止盈。

2) 突破 3246 點(diǎn)，買(mǎi)入，3235 點(diǎn)止損，3280 點(diǎn)止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3230 點(diǎn)止損，3212 點(diǎn)止盈。

2) 跌破 3212 點(diǎn)，賣(mài)出，3220 止損，3185 點(diǎn)止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)