國債期貨

國債期貨周三早盤探底，尾盤有所回升。截至收盤，10 年國債期貨主力合約 T1612 收盤報 101.035 元，較上日結(jié)算價跌 0.02%；5 年國債期貨主力合約 TF1612 收盤報 101.465 元，與上日結(jié)算價持平。 資金面方面，過節(jié)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，Shibor 利率上漲勢頭不減。央行周三進(jìn)行 1200 億 7 天期和 800 億 28 天期逆回購，當(dāng)日有 800 億逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放 1200 億元。8 月底以來，央行傳遞去杠桿意圖，加劇市場對資金的悲觀情緒，央行近期在公開市場持續(xù)實(shí)施巨額凈投放以緩解資金的緊張狀態(tài)。預(yù)計該局面節(jié)后會有所好轉(zhuǎn)。 銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券收益率穩(wěn)中略降，整體呈現(xiàn)窄幅震蕩。

一級市場方面，財政部招標(biāo)續(xù)發(fā)的 3 和 7 年期固息國債，中標(biāo)收益率分別為 2.3712%和 2.7286%，投標(biāo)倍數(shù)分別為 2.64 和 2.91。此前日本央行決定維持存款利率-0.1%不變，并引入新型 QQE，導(dǎo)致日本國債收益率上升，日元匯率出現(xiàn)較大幅度波動。與此同時，市場靜候美聯(lián)儲明日利率決議，經(jīng)濟(jì)放緩+通脹低迷可能導(dǎo)致美聯(lián)儲通過調(diào)節(jié)市場預(yù)期來達(dá)到效果，實(shí)際對政策的使用，會謹(jǐn)慎對待。 操作上，期債仍處震蕩勢態(tài)，建議靜待調(diào)整。 

結(jié)論：建議期債靜待調(diào)整。

股指期貨短線交易策略 

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周四（9 月 22 日）IF1610 合約交易策略： 

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多頭策略 

1) 目前持有的多單跌破 3228 點(diǎn)止損，3258 止盈。 

2) 突破 3258 點(diǎn)，買入，3250 點(diǎn)止損，3302 點(diǎn)止盈。 

空頭策略 

1) 目前持有的空單突破 3239 點(diǎn)止損，3212 點(diǎn)止盈。 

2) 跌破 3212 點(diǎn)，賣出，3220 止損，3185 點(diǎn)止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。