高頻交易涵蓋的范圍很廣，不是指某個策略或方法，這里介紹的每一本書都有值得閱讀的價值，但盡信書則不如無書，所以保持批判性思維很重要。

1.All About High-Frequency Trading (All About Series): Michael Durbin

作者：邁克爾?德賓 Michael Durbin 

這本書屬于入門級讀物，沒有涉及高深的技術和理論，適合沒有相關背景或是剛?cè)腴T的朋友閱讀。豆瓣評分：7.3

2.The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management: Robert Kissell  

作者：Robert Kissell 

此書主要是講量化交易，涉及微觀結(jié)構，時間序列，沖擊成本估計等等，教你如何系統(tǒng)化，科學化的研究交易策略是本書精髓，最后一章介紹了一些高頻交易算法。

3.Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies: Barry Johnson

作者： Barry Johnson

此書是內(nèi)容詳實的入門教程，介紹了不同的訂單類型（Order Type）和下單策略，這個是HFT的重點研究對象，是必須要了解的。豆瓣評分：8.5

4.Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading: Rishi K. Narang

作者：Tradeworx co-founder

想要對高頻交易業(yè)務有一個全面，正確的理解，這本是必讀的，前半部關于Quant Trading的講解非常精彩，關于高頻交易的幾種不同策略的解釋也非常清晰，也是本篇里唯一正確給出Top of Order Book（ToB）示例的一本。高頻交易策略最核心的概念就是Order book，無論是想介紹交易策略，還是想說明高頻交易的弊端都需要正確的ToB分析。