有人說，如果我們的生命不為自己留下一些熱淚盈眶的日子，那這生命便是白過。夢(mèng)想是讓我們感到堅(jiān)持就是幸福的東西，我們要在失敗中尋找勝利，在絕望中尋求希望。期貨市場(chǎng)的財(cái)富神話吸引著各行業(yè)的精英不惜拋棄原來穩(wěn)定的工作，轉(zhuǎn)而加入這充斥著概率和預(yù)期的博弈。

　　海通期貨“笑傲江湖”業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)的優(yōu)秀交易者“其天量化”便是這其中的一位。擁有金融和IT雙重背景的他放棄了世界500強(qiáng)外企高級(jí)白領(lǐng)身份，歷經(jīng)3年創(chuàng)業(yè)未果后毅然投身期貨市場(chǎng)，又足足交了3年巨額學(xué)費(fèi)，今年起交易思路經(jīng)歷蛻變，戰(zhàn)績(jī)斐然——位列“笑傲江湖”實(shí)盤精英爭(zhēng)霸賽第一賽季10萬—100萬組第三名。

　　“其天量化”感慨地回憶：“我是第一批參與股指期貨的交易者，以前有做股票的經(jīng)驗(yàn)，而且在資本市場(chǎng)上賺到了第一桶金，想當(dāng)然地認(rèn)為期貨和股票差不多，結(jié)果總是賺小錢虧大錢，因?yàn)槊扛粢欢螘r(shí)間就會(huì)有一次逆勢(shì)加倉(cāng)或止損不堅(jiān)決造成的大幅虧損。之后逐步開始反思并嘗試各種不同交易風(fēng)格和風(fēng)控模式。曾試圖采取‘三權(quán)分立’的交易模式，也制定了一系列的交易制度，但在行情快速變換的情況下，人性的弱點(diǎn)和執(zhí)行力不強(qiáng)等問題還是顯露無疑。”

　　后來“其天量化”開始利用自己的IT背景，開發(fā)模型用以指導(dǎo)交易，過程經(jīng)歷了三大階段：第一階段他開發(fā)了一套基于估值的交易模型，雖然經(jīng)過多次修改，但后來因行情變得越來越極端，估值偏離度超過設(shè)定范圍。徹底放棄這套模型后，他轉(zhuǎn)而進(jìn)入第二階段，開發(fā)了基于趨勢(shì)的交易模型。初期在運(yùn)用趨勢(shì)模型的同時(shí)，他還參考MACD、KDJ和資金流向等傳統(tǒng)指標(biāo)，結(jié)果這些指標(biāo)反而對(duì)模型形成了反向干擾，于是第二階段后期就僅保留趨勢(shì)模型指標(biāo)，摒棄其他干擾指標(biāo)?！捌涮炝炕蹦壳暗慕灰啄Ｊ绞前胱詣?dòng)程序化交易，即根據(jù)模型信號(hào)，加入人工過濾，進(jìn)行人工下單，所以第三階段就是自身經(jīng)驗(yàn)與模型信號(hào)的磨合。

　　從交易評(píng)估系統(tǒng)中看到，“其天量化”主要追蹤日線級(jí)別的趨勢(shì)行情，隔夜交易勝率高達(dá)70%，利潤(rùn)來源于玻璃、焦炭、橡膠等品種。提到策略核心構(gòu)架，他認(rèn)為，一般來說商品的大趨勢(shì)還是跟著期指走的，所以對(duì)期指的大趨勢(shì)判斷比較重要。如果期指趨勢(shì)是多，就選擇商品已經(jīng)出多頭信號(hào)的進(jìn)行交易，而且最好是剛出多頭信號(hào)的品種，這樣意味著在多頭的商品里該品種最強(qiáng)。同樣如果期指是空頭趨勢(shì)就找最先出空頭信號(hào)的商品進(jìn)行交易。

　　在尋找盈利模式的過程中，“其天量化”所經(jīng)歷的波折和教訓(xùn)可以說是交易者群體的一個(gè)縮影。交易修行，如人飲水，冷暖自知。好在付出的努力取得了階段性的成果，如果策略模式能夠穩(wěn)定，可能就此走向盈利之路。

　　人生就像一場(chǎng)牌局，拿什么牌是命中注定，但成敗的關(guān)鍵不是擁有一手好牌，而是如何打好一副爛牌。