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深圳：大數(shù)據(jù)時(shí)代量化投資高級研修班

山人教育、通聯(lián)數(shù)據(jù)聯(lián)合推出“大數(shù)據(jù)時(shí)代的量化投資高級研修班第二期（6月25日-26日，深圳），本次培訓(xùn)結(jié)合當(dāng)前行情特別新增分級基金套利和期貨CTA實(shí)戰(zhàn)課程，以教學(xué)指導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)，讓參加學(xué)員都能獲得課程之外的超額收益。

課程亮點(diǎn)

頂尖導(dǎo)師：  5星級基金經(jīng)理、原巴克萊基金經(jīng)理、私募基金實(shí)戰(zhàn)派導(dǎo)師、通聯(lián)頂尖金融工程專家！

優(yōu)質(zhì)人脈：  同學(xué)圈子牛人扎堆，業(yè)界大佬帶你踏入量化投資的康莊大道！

大量干貨：  課程覆蓋量化投資完整技能體系，投資策略涉及面廣，囊括股票、期貨不同類型市場,還加入機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)！

實(shí)盤資金： “優(yōu)礦”500萬實(shí)盤量化大賽，等待學(xué)有所成的你，虧損由優(yōu)礦承擔(dān)，超額收益全部歸參賽者。

超值價(jià)格： “五星級”課程，5800元超低學(xué)費(fèi)，這是不可錯(cuò)過的年度股票、 期貨量化投資課程！

課程介紹

經(jīng)歷過08年，15年兩次大跌后，投資者也開始慢慢回歸理性。

特別在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，股市低迷的情況下，越來越多投資者開始放棄追求高額收益轉(zhuǎn)向追求穩(wěn)定的絕對收益。量化投資通過數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)管理，創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健收益受到越來越多投資機(jī)構(gòu)的熱烈追捧。

出色的職業(yè)量化投資經(jīng)理，受到市場的極大青睞，成為行業(yè)緊缺人才。一個(gè)優(yōu)秀的量化投研經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，需要具備IT系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)庫管理、語言編程、算法加速、數(shù)據(jù)挖掘、策略研發(fā)、績效評估、交易控制、組合管理等多個(gè)能力模塊。

由通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司與山人教育聯(lián)合推出的“大數(shù)據(jù)時(shí)代的量化投資”課程。詳細(xì)闡述了如何利用海量金融大數(shù)據(jù)來分布式發(fā)掘穩(wěn)定有效的信號(hào)，如何在高效安全的云平臺(tái)回測框架中驗(yàn)證量化模型并對模型池進(jìn)行評估，以及在實(shí)盤中如何對模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和組合管理，貫通量化投資的全流程。

課程特色

■ 交互教學(xué) ——通過在線云平臺(tái)現(xiàn)場演示如何利用因子構(gòu)建一個(gè)策略并回測有效性。

■ 實(shí)盤演練——詳解實(shí)盤中量化策略如何運(yùn)作并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和歸因分析。

■ 全球視野——國內(nèi)外經(jīng)典案例詳解。

內(nèi)容概要

1.   如何清洗數(shù)據(jù)包括去極值，中性化，標(biāo)準(zhǔn)化和挖掘特色數(shù)據(jù)

2.   如何在市場中發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定有效的因子并運(yùn)用于量化模型中

3.   量化投資各類型產(chǎn)品及實(shí)戰(zhàn)案例分析

4.   怎么構(gòu)建一個(gè)穩(wěn)定超額收益的市場中性Alpha模型

5.   如何進(jìn)行模型回測評估并判斷模型池的時(shí)效性

6.   云平臺(tái)并行計(jì)算和GPU加速

7.   實(shí)盤中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和歸因分析

8.   中美量化對沖實(shí)例介紹

9.   分級基金套利策略詳解

10. 期貨CTA策略詳解

主講嘉賓

王政博士 通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官

美國普林斯頓大學(xué)物理學(xué)博士，擁有近20年的資產(chǎn)管理、金融信息平臺(tái)研發(fā)和大數(shù)據(jù)研究經(jīng)驗(yàn)。曾先后擔(dān)任哈佛大學(xué)研究員、彭博資訊研究部經(jīng)理、巴克萊全球投資公司(BGI, BlackRock的前身)高級研究員/基金經(jīng)理、博時(shí)基金股票投資部總經(jīng)理，ETF及量化投資總監(jiān)等職。

鄭亞斌博士 青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理

清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系博士，研究方向人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)。曾就職于國信證券經(jīng)濟(jì)研究所，任金融工程分析師，研究興趣涵蓋量化擇時(shí)、行業(yè)配置、選股及量化對沖策略?，F(xiàn)就職于青騅投資管理有限公司，擔(dān)任量化對沖策略分析師及投資經(jīng)理。

孫新華 通量金工首席量化分析師

畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系,北京大學(xué)CCER。研究領(lǐng)域：指數(shù)增強(qiáng)模型、分級基金套利模型、機(jī)器學(xué)習(xí)、組合管理、歸因分析。

嚴(yán)衛(wèi)華 杭州藍(lán)冠投資管理有限公司CEO 

畢業(yè)于SCUT，20多年股票和期貨投資實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)，多年私募投資顧問經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)從事商品量化投資研究和程序化交易的先行者，對期貨cta策略有較深的理解和研究開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

參加對象

■  金融機(jī)構(gòu)核心管理者、投資經(jīng)理

■  有意將自身的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢應(yīng)用于交易領(lǐng)域的投資人員

■  尋求依托量化交易進(jìn)行資產(chǎn)升值的資產(chǎn)管理人員和交易商

■  尋求更好的理解定量分析本質(zhì)的交易監(jiān)管、管理和行業(yè)研究員

■  任何想成為量化投資專家的人員

課程內(nèi)容

課程一：如何寫一個(gè)賺錢的量化投資策略

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主講嘉賓：王政         

授課時(shí)間：6月25日（周六）上午9：00—12:00     

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)投資：

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1 數(shù)據(jù)與二級市場投資
1.1 基本面投資（財(cái)務(wù)模型和調(diào)研確認(rèn)）
1.2 技術(shù)面投資（控盤和投資者情緒）
1.3 主題事件投資（公告、新聞、政策）
1.4 量化投資（多維度數(shù)據(jù)）
2 傳統(tǒng)量化投資
2.1 基本面因子（質(zhì)量因子、成長因子、價(jià)值因子）
2.2 市場情緒因子（技術(shù)因子、投資者情緒因子）
2.3 分析師因子（分析師觀點(diǎn)、分析師情緒）
2.4 市面數(shù)據(jù)的問題和數(shù)據(jù)清洗
3 大數(shù)據(jù)時(shí)代的量化投資
3.1 數(shù)據(jù)維度的提升（非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)）
3.2 數(shù)據(jù)時(shí)效性的提升（中間節(jié)點(diǎn)預(yù)測業(yè)績）
3.3 深度學(xué)習(xí)方法帶來模型維度的提升（模型的廣度和深度）
3.4 美國大數(shù)據(jù)投資的經(jīng)驗(yàn)
4 量化投資和平臺(tái)
4.1 數(shù)據(jù)平臺(tái)（大規(guī)模數(shù)據(jù)處理，時(shí)效性）
4.2 建模平臺(tái)（分布式處理）
4.3 組合管理平臺(tái)
4.4 美國案例
5 大數(shù)據(jù)案例分析

 

課程二：量化投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

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主將嘉賓：鄭亞斌         

授課時(shí)間：6月25日（周六）下午1:30—4:30

分級套利實(shí)戰(zhàn)分享：

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1 分級基金
1.1 什么是分級基金
1.2 分級基金發(fā)展歷程
1.3 從分級看A股情緒指標(biāo)
2 分級基金折溢價(jià)套利
2.1 折溢價(jià)之謎
2.2 溢價(jià)申購套利
2.3 折價(jià)贖回套利
2.4 折算套利
3 分級A現(xiàn)金管理策略
3.1 分級A下折套利
3.2 分級A定折套利
3.3 分級A輪動(dòng)套利
4 分級B套利策略
4.1 分級B行業(yè)輪動(dòng)
4.2 分級B上折套利
4.3 分級B下折套利
4.4 分級B輪動(dòng)套利
5 分級基金實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
5.1 分級A之生財(cái)有道
5.2 分級B之守株待兔
5.3 分級A、B之取長補(bǔ)短
6 未來趨勢展望
5.1 分級基金未來發(fā)展
5.2 套利策略迭代更新

 

課程三：量化投資在股票市場的應(yīng)用

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主將嘉賓：孫新華         

授課時(shí)間：6月26日（周日）上午9：00—12:00

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一、市場中性Alpha模型的定義
1. 理論上：CAPM模型、市場非有效
2. 實(shí)務(wù)上：做多股票，做空股指期貨
3. 凡是尋找超額收益的策略都是alpha策略
二、alpha模型研究流程
1. 背景
理念/由來
內(nèi)在價(jià)值
2. 數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
行情
新聞及分析師報(bào)告
3. 因子構(gòu)建與分析
去極值(winsorize)
中性化(neutralize)
標(biāo)準(zhǔn)化(standardize)
信號(hào)分布
4、組合構(gòu)建
因子得分
風(fēng)險(xiǎn)大小
行業(yè)分布
5、回測
回歸測試
穩(wěn)定性檢驗(yàn)
6、總結(jié)
因子相關(guān)性
整體價(jià)值提高性
三、alpha模型之外的因素
1、風(fēng)險(xiǎn)控制
行業(yè)配比
個(gè)股頭寸
因子敞口
2、宏觀基本面
宏觀指標(biāo)
海外市場
政策預(yù)期

3、動(dòng)態(tài)多因子

AdaBoost

SVM 

課程四：期貨CTA

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主講嘉賓：嚴(yán)衛(wèi)華         

授課時(shí)間：6月26日（周日）下午1:30—4:30 

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1、快速了解期貨CTA
管理期貨的ABC
管理期貨的歷史和發(fā)展
發(fā)揮期貨CTA在資產(chǎn)配置中的作用
2、如何開發(fā)期貨CTA策略
CTA策略的邏輯思路
CTA策略的開發(fā)流程
CTA策略的實(shí)盤和新陳代謝
3、期貨CTA策略案例分享
基于供需、庫存數(shù)據(jù)的cta策略
基于新聞和突發(fā)事件的cta策略
基于交易所數(shù)據(jù)的實(shí)戰(zhàn)趨勢策略
4、CTA的資金管理模式
幾種資金管理模式介紹
管理期貨的資金管理實(shí)務(wù)
管理期貨的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)

 

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課程時(shí)間 
2016年6月25-6月26日（2天）              
課程地點(diǎn) 
深圳市（具體地址報(bào)名后工作人員以電話和短信方式通知）
課程費(fèi)用 
5800元/人（此費(fèi)用包含兩天午餐，不含晚餐和住宿）
報(bào)名熱線

15757152829（周小姐）QQ:903857135
交費(fèi)方式     

付款賬號(hào)： （付款時(shí)請備注您的姓名，交費(fèi)后請第一時(shí)間通知15757152829）

開戶行：中國建設(shè)銀行杭州解放路支行

開戶人：周沖沖

賬 號(hào)：6217 0015 4001 5751 637

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培訓(xùn)合作單位：

通聯(lián)數(shù)據(jù)、  山人教育、 CCTV證券資訊、寬客俱樂部等