上證50ETF期權(quán)

1、標的近期走勢與歷史波動率:上一交易日上證50ETF收盤價2.083(0.29%) 歷史波動率：10日13.06%（1.01%)、 20日16.88%（-0.45%)、 45日19.66%（-1.49%)、 125日25.42%（-0.34%)。

2、期權(quán)合約交易情況：今日加掛:無;截至上一交易日成交最活躍月份:5月; 該月期權(quán)總成交量194466手; 所有合約總成交PCR 0.96；最大成交合約：5月執(zhí)行價為2.05認購合約，成交量29277；最大持倉合約：5月執(zhí)行價為2.15認購合約，持倉量51712（-340）。

3、期權(quán)隱含波動率：截至上一交易日15點，平值期權(quán)隱含波動率分別為 5月13%(認購)、23%(認沽);6月21%(認購)、18%(認沽);6月24%(認購)、15%(認沽);9月22%(認購)、16%(認沽);5月合約波動率偏度：高于平值的隱含波動率偏高；期限結(jié)構(gòu)：各月相差不多。

4、小結(jié)：當前10日標的歷史波動率相對歷史數(shù)據(jù)屬于偏低范圍，未來看逐漸回升。期權(quán)PCR在正常偏高范圍，表示期權(quán)市場對標的行情看法中性偏空。從隱含波動率曲線來看近月偏樂觀，遠月中性偏空。