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近年量化投資在國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿χ饾u顯現(xiàn),憑借量化模型為基礎的基金更是能夠發(fā)揮出它有別于傳統(tǒng)主動管理基金的優(yōu)勢，一方面是避免了基金經(jīng)理的情緒和主觀決策的干擾；另一方面，借助程序化的計算機模型，能夠跟蹤和發(fā)現(xiàn)大量人力不及的投資機會。七禾聚資產(chǎn)借此研發(fā)“七禾量化精選策略”。

        七禾量化精選策略不拘泥于A股單一市場的漲跌，同時關(guān)注商品期貨、股指期貨、股票、債券、貨幣基金等多類型市場，并主要專注于量化策略。在嚴格風控的前提下，進行全市場的量化策略跟蹤，篩選出其中的優(yōu)質(zhì)量化產(chǎn)品，為投資者提供量化方面的一站式資產(chǎn)配置解決方案。

投資策略

       七禾聚資產(chǎn)以“廣泛掃描，精挑細選，組合配置，分散風險”為理念對各類量化策略進行專業(yè)性、有效性、擇時性篩選。從中尋找在同一市場中具有低相關(guān)性與多元化收益來源的優(yōu)質(zhì)量化策略。憑借多市場覆蓋的策略配置，同時適時調(diào)整組合，形成多市場覆蓋的再平衡機制，嚴格控制相關(guān)資產(chǎn)的配置比例。

策略優(yōu)勢

        投資風險是每一個投資者最關(guān)心的問題，面對市場上數(shù)以百只的量化基金，挑選單只量化基金的風險高難度大。七禾量化精選策略通過優(yōu)質(zhì)策略的組合和調(diào)整，有效降低單個產(chǎn)品的風險，同時也減少了同一投資者選擇和認購多個基金產(chǎn)品的困難，爭取實現(xiàn)認購一個基金就等于認購多個基金的綜合效果。

選拔投資經(jīng)理（投顧）的核心原則

       綜合考慮投資經(jīng)理（投顧）的策略有效性,抗風險能力,綜合適應能力，策略風格（套利對沖、趨勢、波段、短線）、投向（商品期貨、股指期貨、股票）比較重要，更重要的在于產(chǎn)品能否穩(wěn)健盈利、持續(xù)盈利、牛熊皆盈利。

選拔投資經(jīng)理（投顧）的基本原則（應當滿足以下10個條件）：

（1）連續(xù)考察2年以上，深入了解、全面接觸、密切聯(lián)系1年以上

（2）長時間連續(xù)盈利

（3）多年平均盈虧比5：1以上（一般情況下至少3：1）

（4）風控體系完善

（5）有合作精神、分享精神，品質(zhì)優(yōu)秀。

（6）良好的盈利邏輯，策略適應能力強，相對適合目前的行情

（7）發(fā)過產(chǎn)品或者管理過1億人民幣以上的資金

（8）在市場中盈利豐厚

（9）公司體系獨立，人員分工明確

（10）增加資金容量不影響策略有效性

杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司簡介

        杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司是專注于發(fā)行和運作FOF基金、采用組合搭配投資策略的私募基金管理人。公司建立了相對科學有效的投顧和投資策略評估體系，在投顧和投資策略的選拔、評估、搭配、組合、調(diào)整等方面擁有豐富的經(jīng)驗。

七禾量化精選策略深度考察投顧名單（部分）

1、杭州風禾資產(chǎn)管理有限公司

注冊在杭州市玉皇山南基金小鎮(zhèn)，注冊資金2400萬。是一家以量化投資、量化對沖為主的資產(chǎn)管理公司。公司的核心技術(shù)來自海外的先進量化投資技術(shù)及理念，和對我國市場多年的深入研究和實盤經(jīng)驗。主要使用股票對沖、期貨CTA、統(tǒng)計套利和交易類策略等。公司的投研團隊成員大多在海外高等學府獲得博士學位，在海內(nèi)外投資界及學術(shù)界享有盛譽。

王黎個人介紹

       全國物理奧林匹克競賽獲獎，保送進入清華大學計算機系本科，后赴美求學，獲得一個博士和四個碩士學問（密歇根大學羅斯商學院管理學博士、密歇根大學統(tǒng)計學碩士、金融工程學碩士、工業(yè)工程及運籌學碩士，和弗吉尼亞理工大學計算機碩士）。

       曾任職于美國貝萊德公司股票量化基金經(jīng)理，擁有全球股票市場的豐富經(jīng)驗，研制出的股票量化模型在全球市場管理著龐大的美元資產(chǎn)；是杭州龍旗科技的聯(lián)合創(chuàng)始人、首席投資官及首席技術(shù)官。

2、上海千象資產(chǎn)管理有限公司

是國內(nèi)首批致力于量化對沖領域的私募基金之一，專注于國內(nèi)二級市場的數(shù)據(jù)、算法和底層交易平臺的研發(fā)。團隊由華爾街精英和北大、交大等名校計算機、物理、數(shù)學系的本土青年才俊組成。多年來穩(wěn)健的實盤表現(xiàn)和對客戶的坦誠、透明的態(tài)度得到了眾多機構(gòu)投資者和高凈值客戶的認可。管理規(guī)模與人才儲備同步穩(wěn)定增加。已與多家機構(gòu)投資者、財富管理機構(gòu)、大型券商等開展業(yè)務、學術(shù)合作，在行業(yè)內(nèi)的影響力逐漸顯現(xiàn)。

團隊介紹：

馬科超  創(chuàng)始合伙人，總經(jīng)理兼風控總監(jiān)

        美國華盛頓大學金融學碩士；曾就職于瑞銀集團；香港某主板上市公司，負責組建美國本土原油、成品油交易團隊。

陳斌  創(chuàng)始合伙人，投資總監(jiān)

        上海交通大學通信與信息系統(tǒng)專業(yè)碩士，；曾參與多項國家863項目和自然科學基金項目；曾就職于英特爾、微策略等跨國企業(yè)，大型期貨公司金融工程部、資管部策略研究負責人，對量化策略研發(fā)管理和產(chǎn)品運作有豐富經(jīng)驗。

程鏡航  副總經(jīng)理，財務總監(jiān)

        悉尼大學金融財務專業(yè)學士；9年企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗，曾就職于某私募股權(quán)投資基金擔任財務主管。

張曦  投資委員會成員

        北京大學物理學士；美國物理博士；曾就職紐約德意志銀行、HBK對沖基金；高盛集團從事衍生品定價、交易策略設計、風險管理等工作；平安集團首席投資官辦公室任資產(chǎn)策略經(jīng)理。

3、開拓者資產(chǎn)管理有限公司

        成立于2011年10月31日，注冊資金5000萬元。是由國內(nèi)頂尖的投資界人士發(fā)起，匯集了一批學識廣博、嚴謹務 實的專業(yè)人才，專為投資者提供個性化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)投資管理服務，致力于追求投資收益的增長。

        以量化分析為基礎的系統(tǒng)交易方法，進行多品種、多策略、多周期的組合交易，并具有科學的收益風險評估體系。是國內(nèi)第一批程序化交易者，2005年起無人值守程序化交易至今。

團隊介紹：

陳劍靈  總經(jīng)理、投研交易團隊負責人

        開拓者資產(chǎn)管理有限公司實際控制人、公司總經(jīng)理、深圳開拓者科技有限公司總經(jīng)理，1993年接觸A股市場 ，1998年開始研究系統(tǒng)交易方法 ，2000年轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)期貨市場，2005年起在國內(nèi)期貨市場使用程序化交易, 資金增長, 取得較好收益，2008年收購深圳開拓者科技有限公司，2011年創(chuàng)辦開拓者資產(chǎn)管理有限公司。

徐峰  副總經(jīng)理

        曾參與某投資公司的投資理論專著的撰寫，參與專利產(chǎn)品資金程控系統(tǒng)（以資金管理為核心的程序化交易系統(tǒng)）的設計。

陳四建  量化投資部總監(jiān)

        1997年至2007年，于中國人民解放軍國防科學技術(shù)大學計算機學院畢業(yè)后在解放軍某部指揮自動化站工作；2009年至2011年任某期貨公司程序化交易部經(jīng)理，作為講師主持了多場程序化交易培訓，在《期貨日報》上發(fā)表了多篇有關(guān)程序化交易的文章；2011年至今，任開拓者資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總監(jiān)，開發(fā)了基于tradeblazer平臺的多種交易策略，通過大量測試完善，選取其中的部分策略進行實盤交易。

4、浙江量道投資管理有限公司

        是一家專注于股票量化對沖和期貨CTA程序化交易的私募基金管理公司，目前管理產(chǎn)品十余只，資金8億元。團隊成員由國內(nèi)量化領域資深專業(yè)人士組成，團隊科學的投資理念和嚴謹?shù)耐顿Y邏輯已獲得國內(nèi)眾多大型銀行、信托、券商、期貨公司和高凈值客戶的投資和認可。 公司團隊以量化交易為核心思想，策略類型包括股票量化對沖策略、股指期貨程序化策略和商品期貨CTA策略等，具有較高的風險控制能力，專注于可持續(xù)，風險可控，收益風險比最大化的投資策略。

團隊介紹：

余曉鋒   執(zhí)行事務合伙人

        武漢大學計算機軟件專業(yè)碩士，9年證券期貨從業(yè)經(jīng)驗，2006年 - 2012年就職于美國道富銀行，負責公司全球證券衍生品交易和分析系統(tǒng)的開發(fā)，以及協(xié)助全球基金經(jīng)理完成交易算法的IT實現(xiàn)。2013年就職浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團負責量化對沖資管業(yè)務。2014年創(chuàng)辦浙江量道投資管理有限公司。精通IT技術(shù)，尤其對金融衍生品交易系統(tǒng)的架構(gòu)和程序化交易有著深刻的理解。

程余   合伙人，投資總監(jiān)

        山東大學計算數(shù)學博士，擁有數(shù)學理科學士與計算機工科學士雙學位，具有5年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗。2010年 - 2014年任職于浙商期貨有限公司，歷任資產(chǎn)管理研究部經(jīng)理、金融工程部經(jīng)理等職。主要從事商品期貨、金融期貨CTA策略的研發(fā);研究團隊的建設及管理;專戶資管產(chǎn)品的管理，是國內(nèi)CTA研究與資產(chǎn)管理的先行者。

5、浙江安誠數(shù)盈投資管理有限公司

注冊在杭州玉皇山南對沖基金小鎮(zhèn)，是由浙江玉皇山南對沖基金投資管理有限公司（該公司由永安期貨、敦和資產(chǎn)和天堂硅谷共同出資設立）重點從海外引進的項目。公司的兩位創(chuàng)始人來自于美國頂級的高頻交易和資產(chǎn)管理公司，在全球金融市場有具備十余年的投資經(jīng)驗并保持優(yōu)異的投資回報業(yè)績。

安誠數(shù)盈是基于數(shù)學量化分析的多元策略驅(qū)動的對沖基金管理公司。公司專注于將數(shù)學模型和計算機自動交易緊密結(jié)合，吸收和引進國外金融投資領域的成熟經(jīng)驗與先進技術(shù)，結(jié)合中國市場的特點，以股票、期貨、債券為標的，研究開發(fā)完善的量化交易策略和風險控制體系。

團隊介紹：

毛煜春

      畢業(yè)于北京大學化學系，2001年至2005年在美國密西根大學學習，主攻金融衍生物的交易和定價，獲金融工程碩士。 以世界上交易最活躍、最具挑戰(zhàn)性的標準普爾指數(shù)期貨為主要交易標的，回國前是該市場上交易量最大的個人交易員。

        曾在美國最著名的高頻交易公司Jump Trading擔任資深交易員；加入以股票交易為主的著名高頻交易公司Tower Research后幫助該公司創(chuàng)建了第一個交易Emini-S&P的高頻期貨交易組并擔任該組負責人。 不受經(jīng)濟周期影響，在各種市場行情下，毛煜春多年保持穩(wěn)定的高盈利（在他整個交易生涯的10年里，開發(fā)多個高頻復合策略，綜合實現(xiàn)了平均年化收益率超過300%）。 毛煜春回國前任職于芝加哥某著名衍生品交易對沖基金，負責該基金的期貨交易開發(fā)拓展業(yè)務。 2008年參與組織建立了芝加哥華人交易俱樂部（CTC），擔任副主席。 毛煜春現(xiàn)全職負責安誠數(shù)盈的各種高頻交易策略開發(fā)和操盤手培訓及部分日常管理工作。

王鋒

      畢業(yè)于北京大學物理系，2000-2007年在美國密西根大學學習，獲物理學博士學位和電子工程碩士學位。 于2004-2007期間應邀到著名的勞倫斯?伯克利國家實驗室做客座博士研究員，研究凝聚態(tài)電子波譜。

        2007年轉(zhuǎn)入金融行業(yè)，就職于美國著名量化對沖基金Citadel, 從事統(tǒng)計套利策略開發(fā)與交易，對全球近三十個高流動性金融市場有深入的研究和了解。他所開發(fā)的日內(nèi)分鐘段策略在2008-2009的金融危機期間創(chuàng)造了八個月收益105%的戰(zhàn)績（同期美國標普股指收益-28.3%）。 自2011年起，就職于紐約某著名資產(chǎn)管理公司，負責100億美元固定收益資產(chǎn)組合的美國市場策略開發(fā)和風險控制，投資領域包括利率債券，企業(yè)債券，按揭抵押債券的固定收益產(chǎn)品市場并涵蓋期貨，股票和期權(quán)等。他所在的全球宏觀及新興市場基金團隊從11年到14年上半年取得了平均年化28.2%（同期美10期國債收益1.4%-3.7%）的優(yōu)異業(yè)績。 現(xiàn)全職負責安誠數(shù)盈基于數(shù)學模型的資產(chǎn)管理策略開發(fā)與風險控制，及部分日常管理工作。

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