周一，滬深300股指期貨延續(xù)前一交易日的弱勢向下跳空，全天低開低走。主力合約IF1605全天以最低價3022點報收。IF四份合約持倉量較上周五下降881手至45958手，持倉量的下降可能暗示著前期的多方頭寸主動的離場。

　　數(shù)據(jù)顯示，前20名席位在IF1605與IF1606合約上合計共持買單32935手、賣單32133手。主力凈多持倉量802手，較前一交易日減少345手。主力凈多持倉量的下降主要由于在IF1605上主力多方減持離場意愿更強(qiáng)，同時在下月合約IF1606上主力多方增倉數(shù)量不及主力空方。在IF1605上，前20多方合計減持買單1784手超過前20空方合計減持賣單1471手。在IF1606上，前20多方合計增持買單714手不及前20空方合計增持賣單746手。具體席位而言，在主力合約上，永安期貨、魯證期貨席位分別減持買單545手、345手，幅度較大。在前20空方席位中，未有一家席位減持賣單超過300手。這同樣反映出，主力多方席位減倉更為集中，突顯多方離場意愿更強(qiáng)。

　　股指期貨期現(xiàn)價差的變化也佐證了周一市場中“多方的離場”的表現(xiàn)。周一，IF1605收盤期現(xiàn)價差貼水達(dá)到43.62點，期現(xiàn)價差貼水已連續(xù)4個交易日擴(kuò)大，為近11個交易日的最大收盤貼水。期現(xiàn)價差貼水?dāng)U大，市場持倉量下降，顯示在資金流出的過程中多方離場的主動性更強(qiáng)。

　　在另兩個股指期貨品種上，主力多方離場的意愿同樣較為強(qiáng)烈。在IC1605上，前20多方合計減持買單1021手超過前20空方合計減持賣單890手；在IH1605上，前20多方合計減持買單307手超過前20空方合計減持賣單290手。這反映出在市場普現(xiàn)集體性大跌的過程中，相對于大小盤風(fēng)格，積極避險更為重要。

　　近期廣發(fā)期貨席位對次日市場節(jié)奏把握較好。兩家席位最近連續(xù)8個交易日凈持倉量變動7次踏準(zhǔn)次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。周一廣發(fā)期貨席位在IF1605上減持買單71手，同時增持賣單101手。該席位凈空持倉量升至628手，為近一個月最高水平，顯示其對周二市場繼續(xù)持謹(jǐn)慎態(tài)度。