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期權對標的行情看法中性:永安期貨4月26早評

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-04-26 09:19:41 來源:永安期貨

宏觀及股指


1、宏觀要聞:


(1)財新稱下午發(fā)布的"央行窗口指導4月信貸壓至月初計劃70%"一文內容有誤。機構分析稍早稱,事件或與媒體報道有較大偏差。該窗口指導對信貸直接投放或不構成實際影響,只是在營改增中引導銀行把資產歸到相應會計科目。


(2)4月25日,為保持銀行體系流動性合理充裕,中國央行對18家金融機構開展MLF操作共2670億元,其中3個月1010億元、6個月1660億元,利率與上期持平,分別為2.75%、2.85%。這是近期央行兩次開展MLF操作之后的再一次資金面維穩(wěn)。


2、市場表現(xiàn):A股縮量收跌,滬指跌0.42%,深成指跌0.44%,創(chuàng)業(yè)板跌0.47%。盤面上,券商、石油開采、儀器儀表等板塊領跌。昨日A股延續(xù)上周跌勢,低開后快速下挫,滬指一度跌至1.2%。上周A股跌近4%,創(chuàng)下近三個月以來的最大單周跌幅。


3、資金面:


(1)資金利率:銀行間回購加權利率1天為2.1217%,7天2.6424%;


(2)匯率:美元兌人民幣中間價為6.5120,即期匯率6.4969.


(3)市場資金流向:資金凈流入A股為-226.76億元,其中流入主板-132.36億元,流入中小企業(yè)板-52.63億元,流入創(chuàng)業(yè)板-41.78億元,流入滬深300指數(shù)-45.99億元。


(4)滬深兩市昨日成交金額3909.92億元,較前一交易日下降313.52億元。


(5)滬股通凈流入3.03億元;港股通凈流入2.31億元。


4、市場結構:


(1)IF主力合約貼水現(xiàn)貨1.09%,IH主力合約貼水現(xiàn)貨0.53%,IC主力合約貼水現(xiàn)貨2.72%。


(2)AH股折溢價指數(shù)132.34


上證50ETF期權


1、標的近期走勢與歷史波動率:上一交易日上證50ETF收盤價2.145歷史波動率:10日21.45%、 20日20.08%、 45日24.7%、 125日26.77%


2、期權合約交易情況:今日加掛:無;截至上一交易日成交最活躍月份:4月;   該月期權總成交量93809手; 所有合約總成交PCR 0.83;最大成交合約:4月執(zhí)行價2.15認購合約,成交16909;最大持倉合約:4月執(zhí)行價2.15認購合約,持倉33282;


3、期權隱含波動率:截至上一交易日15點,平值期權隱含波動率分別為 4月19%(認購)、21%(認沽);5月21%(認購)、25%(認沽);6月21%(認購)、27%(認沽);9月25%(認購)、22%(認沽);5月合約波動率偏度:較為水平;期限結構:各月相差不多。


4、小結:當前10日標的歷史波動率相對歷史數(shù)據(jù)屬于偏低范圍,較上一交易日略降,未來看逐漸回升。期權PCR在正常范圍,表示期權市場對標的行情看法中性。近期交易量減小,標的市場也并不活躍,5月期權從隱含波動率上看情緒中性 

責任編輯:七禾編輯

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