股指期貨：

昨日早盤3組期指小幅高開，之后維持強勢，雖然現(xiàn)貨指數(shù)表現(xiàn)略顯疲軟，但股指期貨表現(xiàn)明顯偏強，總體維持上漲態(tài)勢。午后市場開始出現(xiàn)分化，部分銀行股開始走強，而中小盤個股則維持弱勢，因此指數(shù)總體反彈幅度不大，但股指期貨反彈幅度較大，貼水出現(xiàn)修復(fù)。從盤面上來看，部分銀行股走強態(tài)勢明顯，午后出現(xiàn)明顯拉升；而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則出現(xiàn)下跌，中小盤個股的炒作情緒有所降溫。資金面上，前天市場出現(xiàn)較大跌幅，兩市融資余額出現(xiàn)大幅下滑，合計約8777億元，減少131億元左右。隔夜SHIBOR再度上行，顯示短期資金面繼續(xù)偏緊張，央行再度進行2600億元逆回購來對沖流動性緊張的局面。上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)成交再度出現(xiàn)萎縮，顯示市場人氣有所回落。技術(shù)上，市場在經(jīng)過大跌后出現(xiàn)小幅反抽，但力度偏弱，上證指數(shù)跌破短期均線系統(tǒng)支撐，短線處于空頭態(tài)勢，觀察中長期60日均線的支撐情況，操作上建議多單謹(jǐn)慎持有，若上證指數(shù)跌破2900點60日線一帶則需做止損處理。

國債期貨：

昨日五債及十債主力弱勢震蕩，收于十字，下季合約增倉下行，表現(xiàn)弱于當(dāng)季。資金面上，央行進行2600億元逆回購，當(dāng)日凈投放2200億元，近兩日雖加大流動性投放規(guī)模，但對MLF到期及繳稅等導(dǎo)致的資金面緊張狀況的緩和力有限，銀行間市場貨幣利率短端仍延續(xù)上行。流動性堪憂、經(jīng)濟及通脹回升預(yù)期及大宗商品反彈令期債承壓，在先行指標(biāo)公布前若無消息面的提振，期價或?qū)⑷鮿菡鹗帲壳斑h季合約持續(xù)弱于近季，跨期價差進一步走擴，操作上，建議正套繼續(xù)持有。