股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

4月8日，三大期指震蕩走低，尾盤拉升，跌幅縮窄。主力IF1604合約收3180，下跌28.80 點(diǎn)（0.90%），成交量為18299手，持倉(cāng)量為32868手；主力IH1604合約收2124.2，下跌19.00 點(diǎn)（0.89%），成交量為6145手，持倉(cāng)量為12169手；主力IC1604合約收6114.2，下跌68.20 點(diǎn)（1.10%），成交量15056手，持倉(cāng)19253手。IF總成交量為21804手，總成持倉(cāng)量為49067手，成交持倉(cāng)比為0.44 ；IH總成交量為7181手，總成持倉(cāng)量為19531手，成交持倉(cāng)比為0.37 ；IC總成交量為18699手，總成持倉(cāng)量為32224手，成交持倉(cāng)比為0.58。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-5.73，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.18%；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0.4，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.02 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-54.5，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.89 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，期指主力主要以減倉(cāng)為主，主力多頭減倉(cāng)幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1604合約前二十大多頭減倉(cāng)1420手，前二十大空頭減倉(cāng)1387手，新增多單與新增空單之差為-33手； IH1604合約前二十大多頭減倉(cāng)241手，前二十大空頭減倉(cāng)346手，新增多單與新增空單之差為105手 ； IC1604合約前二十大多頭減倉(cāng)429手，前二十大空頭減倉(cāng)608手，新增多單與新增空單之差為179手。

結(jié)論及投資建議

全球股市多數(shù)下跌，對(duì)股指影響利空；上周五三大期指震蕩走低，尾盤拉升，跌幅縮窄，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差小幅縮窄，主力空頭減倉(cāng)明顯；1萬(wàn)億規(guī)模債轉(zhuǎn)股正在逐步落實(shí)，將有效提高企業(yè)盈利能力；中國(guó)3月官方制造業(yè)PMI升至50.2，7個(gè)月以來(lái)重返榮枯分界線上方，佐證了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)回升的預(yù)期；目前，房地產(chǎn)銷售高頻數(shù)據(jù)依然居高不下，樓市調(diào)控負(fù)面影響尚未凸顯；生豬價(jià)格持續(xù)上漲，通脹抬頭，寬貨幣預(yù)期下降；美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，多數(shù)成員反對(duì)4月加息；周五股指繼續(xù)向下調(diào)整，但尾盤拉升，做多情緒尚未打消，美聯(lián)儲(chǔ)加息仍有空窗期，整個(gè)新興市場(chǎng)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)跡象明顯，債轉(zhuǎn)股正逐步落實(shí)，企業(yè)盈利能力將提高，總體利好較多，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大，反彈還有空間。