股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

4月6日，三大期指全天窄幅震蕩，最終IC小漲，IF、IH小跌。主力IF1604合約收3239.4，下跌4.20 點(diǎn)（0.13%），成交量為14521手，持倉量為35149手；主力IH1604合約收2164.2，下跌12.00 點(diǎn)（0.55%），成交量為5135手，持倉量為13052手；主力IC1604合約收6223.4，上漲14.80 點(diǎn)（0.24%），成交量12384手，持倉20581手。IF總成交量為17119手，總成持倉量為49226手，成交持倉比為0.35 ；IH總成交量為6101手，總成持倉量為19830手，成交持倉比為0.31 ；IC總成交量為15277手，總成持倉量為31651手，成交持倉比為0.48 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差增加。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-18.13，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.56 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-3.8，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.18 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-100，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.61 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，期指主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1604合約前二十大多頭減倉119手，前二十大空頭減倉881手，新增多單與新增空單之差為762手； IH1604合約前二十大多頭減倉535手，前二十大空頭減倉439手，新增多單與新增空單之差為-96手 ； IC1604合約前二十大多頭減倉287手，前二十大空頭減倉490手，新增多單與新增空單之差為203手。

結(jié)論及投資建議

全球股市普遍大漲，對(duì)股指影響利多；周三三大期指全天窄幅震蕩，最終IC小漲，IF、IH小跌，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差小幅增加，主力空頭減倉明顯；1萬億規(guī)模債轉(zhuǎn)股正在逐步落實(shí)，將有效提高企業(yè)盈利能力；中國3月官方制造業(yè)PMI升至50.2，7個(gè)月以來重返榮枯分界線上方，佐證了市場經(jīng)濟(jì)回升的預(yù)期；目前，房地產(chǎn)銷售高頻數(shù)據(jù)依然居高不下，樓市調(diào)控負(fù)面影響尚未凸顯；生豬價(jià)格持續(xù)上漲，通脹抬頭，寬貨幣預(yù)期下降；美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，多數(shù)成員反對(duì)4月加息；周三股指窄幅震蕩，市場情緒穩(wěn)定，F(xiàn)OMC會(huì)議紀(jì)要顯示4月加息可能性不大，整個(gè)新興市場資金風(fēng)險(xiǎn)偏好較強(qiáng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)跡象明顯，債轉(zhuǎn)股正逐步落實(shí)，總體利好較多，市場風(fēng)險(xiǎn)不大，反彈還有空間。