昨日上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)分別下跌0.92%、0.73%、0.39%。期指總持倉小幅上升，貼水幅度有所縮小。IF四份合約合計(jì)加倉355手至46661手，IH四份合約合計(jì)減倉315手至17832手，IC四份合約合計(jì)加倉230手至30511手。

周二，前十名席位在IF1604合約上共持有多單19668手，持有空單18933手，主力凈多持倉量為735手，較前一交易日增加107手；多頭方面，國投中谷期貨與永安期貨席位分別加倉237手、190手；空頭方面，中信期貨與南華期貨席位分別加倉168手、93手?？傮w上看，多空雙方均以加倉為主而多頭加倉力度較大。

前十席位在IH1604合約上共持有多單7846手，持有空單7659手，主力凈多持倉量為187手，較前一交易日減少31手；多頭方面，銀河期貨席位加倉59手而中信期貨席位減倉46手；空頭方面，華泰長城期貨席位減倉101手而光大期貨席位加倉83手，總體上看，多空雙方均互有增減，但空頭主力相對較強(qiáng)。

前十席位在IC1604合約上共持有多單11004手，持有空單12400手，主力凈多持倉量為-1396手，較前一交易日增加399手；多頭方面，五礦經(jīng)易期貨與永安期貨席位分別加倉115手、98手；空頭方面，國泰君安期貨席位減倉98手而光大期貨席位加倉74手，總體上看，多頭主力以加倉為主，而空頭主力互有加減。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為-474手，較上一交易日增加475手，凈多率由-1%上升至-0.5%。多空主力變動(dòng)差異較大，IF上多頭占優(yōu)，IH上空頭較強(qiáng)，IC上多頭大幅加倉。

操作上，期指持倉量回升，主力凈多率上升，顯示主力仍看好后市，建議投資者以逢低做多思路參與短線交易。在跨品種套利方面，主力持倉變化IC優(yōu)于IH，反彈階段中小盤股漲幅往往大于權(quán)重股漲幅，故穩(wěn)健交易者可適當(dāng)介入買IC賣IH套利組合。