股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

3月15日，三大期指小幅低開，盤中震蕩下行，尾盤銀行股護(hù)盤，IH出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)翻紅，IF、IC小跌。主力IF1603合約收4166.6，下跌11.80點(diǎn)，成交量為18995手，持倉(cāng)量為23164手；主力IH1603合約收2080.2，上漲2.60點(diǎn)，成交量為7598手，持倉(cāng)量為9400手；主力IC1603合約收5608，下跌41.40 點(diǎn)，成交量12151手，持倉(cāng)14163手。IF總成交量為27797手，總成持倉(cāng)量為11120手，成交持倉(cāng)比為0.60 ；IH總成交量為11120手，總成持倉(cāng)量為46635手，成交持倉(cāng)比為0.57 ；IC總成交量為17507手，總成持倉(cāng)量為28044手，成交持倉(cāng)比為0.62 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-28.18，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.92 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-20.9，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.00 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-31.8，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.57 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，期指主力主要以減倉(cāng)為主，主力多頭減倉(cāng)幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1603合約前二十大多頭減倉(cāng)3473手，前二十大空頭減倉(cāng)3629手，新增多單與新增空單之差為156手； IH1603合約前二十大多頭減倉(cāng)1289手，前二十大空頭減倉(cāng)1464手，新增多單與新增空單之差為175手；IC1603合約前二十大多頭減倉(cāng)1482手，前二十大空頭減倉(cāng)1794手，新增多單與新增空單之差為312手。

結(jié)論及投資建議

全球股市漲跌不一，對(duì)股指影響不大；周二三大期指小幅低開，盤中震蕩下行，尾盤銀行股護(hù)盤，IH出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)翻紅，IF、IC小跌，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)縮窄，主力空頭減倉(cāng)明顯；十三五”規(guī)劃綱要擬刪戰(zhàn)略新興板，若消息屬實(shí)股市壓力稍緩，但市場(chǎng)對(duì)其是否推出仍存有疑義；1-2月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)下滑、進(jìn)出口萎縮、消費(fèi)穩(wěn)中有落，投資成唯一亮點(diǎn)，其中房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升明顯，但土地購(gòu)置面積低迷，商品房待售面積增加，房地產(chǎn)投資回升持續(xù)性有待觀察；2月份信貸和社融大幅回落， M2同比增長(zhǎng)13.3%，市場(chǎng)強(qiáng)刺激預(yù)期減弱；人民幣維持穩(wěn)定，2月央行口徑人民幣外匯占款下降2279億元，降幅大幅縮窄；全球央行持續(xù)寬松，市場(chǎng)對(duì)美加息預(yù)期減弱，關(guān)注今晚美聯(lián)儲(chǔ)決議結(jié)果；周二股市出現(xiàn)銀行股護(hù)盤，滬指最終翻紅，兩會(huì)維穩(wěn)特征明顯，但數(shù)據(jù)顯示宏觀經(jīng)濟(jì)依然疲軟，且市場(chǎng)強(qiáng)刺激預(yù)期減弱，股指上漲空間有限，今日兩會(huì)落幕市場(chǎng)存有一定風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)謹(jǐn)慎操作。