股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

2月24日，三大期指上演V型反轉(zhuǎn)，上午沖高失敗后持續(xù)走低，但下午反轉(zhuǎn)拉升，最終上漲1%左右。主力IF1603合約收4166.6，上漲33.40 點(diǎn)，成交量為20368手，持倉(cāng)量為36531手；主力IH1603合約收2010.8，上漲19.20 點(diǎn)，成交量為6839手，持倉(cāng)量為16428手；主力IC1603合約收5881.8，上漲81.80 點(diǎn)，成交量14074手，持倉(cāng)20866手。IF總成交量為22254手，總成持倉(cāng)量為7532手，成交持倉(cāng)比為0.50 ；IH總成交量為7532手，總成持倉(cāng)量為44813手，成交持倉(cāng)比為0.40 ；IC總成交量為15359手，總成持倉(cāng)量為25530手，成交持倉(cāng)比為0.60 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-69.75，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-2.24 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-30.6，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.52 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-229.2，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-3.90 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，期指主力主要以增倉(cāng)為主，主力多頭增倉(cāng)幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1603合約前二十大多頭增倉(cāng)803手，前二十大空頭增倉(cāng)586手，新增多單與新增空單之差為217手； IH1603合約前二十大多頭增倉(cāng)188手，前二十大空頭增倉(cāng)252手，新增多單與新增空單之差為-64手 ； IC1603合約前二十大多頭減倉(cāng)108手，前二十大空頭增倉(cāng)43手，新增多單與新增空單之差為-151手。

結(jié)論及投資建議

全球股市多數(shù)上漲，對(duì)股指影響利多；周三三大期指上演V型反轉(zhuǎn)，上午沖高失敗后持續(xù)走低，但下午反轉(zhuǎn)拉升，最終上漲1%左右，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大，主力多頭增倉(cāng)明顯； 1月CPI同比上漲1.8%，創(chuàng)去年9月以來新高；1月PPI同比下降5.3%，降幅分別比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)，自去年4月以來首次收窄，聯(lián)系到1月份貨幣超發(fā)，恐有滯漲風(fēng)險(xiǎn)，央行已宣布少數(shù)銀行不能繼續(xù)享受優(yōu)惠準(zhǔn)備金率，更多寬松貨幣政策或?qū)⒀舆t；美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不盡如人意，耶倫表達(dá)對(duì)全球金融市場(chǎng)擔(dān)憂，市場(chǎng)預(yù)期2016年美聯(lián)儲(chǔ)加息0次；周三股指出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，盤中調(diào)整幅度較大，存量資金博弈較為激烈，股市受1月跌幅較大的負(fù)面影響，且目前市場(chǎng)無明顯利好，更大反彈空間需要時(shí)間來換，短期內(nèi)股市或?qū)⒊掷m(xù)震蕩，夯實(shí)2900點(diǎn)支撐位。