昨日上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)分別下跌1.19%、0.95%、0.54%。期指總持倉小幅回升，貼水幅度有所縮小。IF四份合約合計增倉189手至43745手，IH四份合約合計增倉277手至18332手，IC四份合約合計增倉325手至25023手。

　　周二，前十名席位在IF1603合約上共持有多單20250手，持有空單19790手，主力凈多持倉量為460手，較前一交易日增加240手。多頭方面，國投中谷期貨與永安期貨席位分別加倉173手、89手，而中信期貨席位減倉78手?？疹^方面，海通期貨與廣發(fā)期貨席位分別減倉227手、130手，而國泰君安期貨與光大期貨席位分別加倉213手、126手。總體上看，多空雙方均互有增減，但空方減倉力度較大。

　　前十席位在IH1603上共持有多單9793手，持有空單9778手，主力凈多持倉量為15手，較前一交易日增加202手。多頭方面，除中金期貨席位加倉325手外，其他變化不大。空頭方面，國泰君安期貨與華泰長城期貨席位分別加倉80手、78手?？傮w上看，多空雙方均以加倉為主，而多頭加倉勢頭較猛。

　　前十席位在IC1603合約上共持有多單11213手，持有空單11486手，主力凈多持倉量為-273手，較前一交易日增加428手。多頭方面，上海東證期貨與永安期貨席位分別加倉183手、142手?？疹^方面，光大期貨席位減倉255手，而國泰君安期貨席位加倉100手?？傮w上看，多頭主力以加倉為主，而空頭主力有增有減。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為202手，較上一交易日增加870手，凈多率由-0.8%上升至0.2%，三品種均表現(xiàn)出多頭加倉空頭減倉特征。

　　操作上，由于在股市回調(diào)整理時多頭主動加倉，而套保空頭有部分減倉，暗示短期股市反彈勢頭仍可延續(xù)，建議投資者以逢低做多為主。在跨品種套利方面，現(xiàn)在IC貼水幅度較大，而反彈過程中IC上漲幅度往往大于IH，故穩(wěn)健投資者可適當(dāng)介入買IC賣IH組合。