聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

【投顧簡(jiǎn)介】

上海元量致世投資管理有限公司成立于2014年，由兩位擁有全球市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深量化投資專家創(chuàng)始成立，總部設(shè)在上海，注冊(cè)資本526.32萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資管理、投資咨詢等。兩位創(chuàng)始人擁有十多年以上國(guó)內(nèi)外基金管理全流程的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合了資本市場(chǎng)買方視角和賣方視角不同的量化投資理念，在全球市場(chǎng)運(yùn)用多策略對(duì)全球的期貨、股票和外匯等市場(chǎng)進(jìn)行投資。奠定了以期貨產(chǎn)品為主，量化股票策略為輔，多產(chǎn)品橫跨國(guó)內(nèi)外的外匯、股指、利率、國(guó)債、金屬、能源、農(nóng)產(chǎn)品的多策略多頻段的量化投資風(fēng)格。

到2015年底，國(guó)內(nèi)頂尖期貨公司和最大的幾家證券公司均向我公司自主基金產(chǎn)品投入了種子基金，整體陽光私募規(guī)模超過一億元人民幣，以管理型資金盤為主。

公司在北京和倫敦設(shè)有常駐辦公室。

【投資管理及歷史業(yè)績(jī)】

（一）投資管理規(guī)模及自有資金實(shí)力

1、目前管理的匯智圓通全球絕對(duì)收益基金，規(guī)模9700萬元；

2、自有資金規(guī)模在2200萬元左右。

（二）歷史實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī)展示（月度，半年，一年及全部的累計(jì)收益率曲線圖/累計(jì)凈值曲線圖，最大回撤，風(fēng)險(xiǎn)值和夏普比率、連續(xù)虧損次數(shù)、連續(xù)盈利次數(shù)、最大虧損比率等數(shù)據(jù)）

年化毛利: 27.36%

夏普比率 (0%為基點(diǎn)):毛利 1.94

盈利月波動(dòng)性:毛利 4.07%

風(fēng)險(xiǎn)值1%

連續(xù)虧損次數(shù)：三次（實(shí)盤數(shù)據(jù)）

連續(xù)盈利次數(shù)：五次（實(shí)盤數(shù)據(jù)）

最大回撤：2.6%

月勝率：66.7%

【投資理念】

以量化投資為主要投資理念，輔以全球宏觀投資研發(fā)來進(jìn)行多策略組合投資。利用先進(jìn)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格的行為規(guī)律和其中的無效和不均衡之處。系統(tǒng)化流程嚴(yán)守投資紀(jì)律，避免了人的不理性和操作層面的失誤。對(duì)于篩選出的量化投資模型進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，檢測(cè)其市場(chǎng)有效性。在必要時(shí)應(yīng)對(duì)宏觀事件，對(duì)各投資策略的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算配比進(jìn)行調(diào)整。以彌補(bǔ)模型可能存的內(nèi)生性不足。目前使用的投資策略主要包括中長(zhǎng)期趨勢(shì)跟蹤、中長(zhǎng)期跨期跨產(chǎn)品套利、中長(zhǎng)期市場(chǎng)沖量對(duì)沖、一籃子交易等。

采用全程序化下單，專注于多市場(chǎng)、多頻段的量化投資策略，運(yùn)用前沿的金融理論研究，通過數(shù)量模型與信息科學(xué)技術(shù)，在風(fēng)險(xiǎn)分散和一籃子對(duì)沖的基礎(chǔ)上捕捉外匯期貨、商品期貨、股指期貨、國(guó)債期貨、股票及固定收益類產(chǎn)品的各種不同層面的投資機(jī)會(huì)，力求在市場(chǎng)的各個(gè)周期，變化的宏觀環(huán)境下都能為客戶帶來中長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)投資收益。當(dāng)遇到技術(shù)和監(jiān)管困境時(shí)，元量致世的投資設(shè)計(jì)使得人工操作下單成為可行的管理備案，管理規(guī)模在20-30億以內(nèi)時(shí)，，策略運(yùn)行不受。所管理的匯智圓通全球絕對(duì)收益基金將在國(guó)內(nèi)策略和國(guó)外策略間配置。