股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

2月18日，三大期指早盤沖高失敗，窄幅震蕩，尾盤跳水，最終IC主力翻綠。主力IF1603合約收4166.6，上漲0.40 點，成交量為14347手，持倉量為29275手；主力IH1603合約收1975.6，上漲3.80 點，成交量為4875手，持倉量為13108手；主力IC1603合約收5746，下跌4.00 點，成交量9806手，持倉16861手。IF總成交量為24233手，總成持倉量為8424手，成交持倉比為0.55 ；IH總成交量為8424手，總成持倉量為43944手，成交持倉比為0.46 ；IC總成交量為16369手，總成持倉量為25821手，成交持倉比為0.63 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價差有所縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-3.1，價差與現(xiàn)貨價格比-0.10 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-2.5，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.12 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-6.9，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.12 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，期指主力主要以增倉為主，主力多頭增倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1603合約前二十大多頭增倉3822手，前二十大空頭增倉3512手，新增多單與新增空單之差為310手； IH1603合約前二十大多頭增倉1522手，前二十大空頭增倉1481手，新增多單與新增空單之差為41手 ； IC1603合約前二十大多頭增倉2134手，前二十大空頭增倉2087手，新增多單與新增空單之差為47手。

結(jié)論及投資建議

全球股市多數(shù)跌，對股指影響利空；周四三大期指早盤沖高失敗，窄幅震蕩，尾盤跳水，最終IC主力翻綠，期現(xiàn)負(fù)價差略微縮窄，主力力多頭增倉明顯；1月CPI同比上漲1.8%，創(chuàng)去年9月以來新高；1月PPI同比下降5.3%，降幅分別比上月收窄0.6個百分點，自去年4月以來首次收窄，經(jīng)濟有回暖跡象；2016年1月新增人民幣貸款2.51萬億元，創(chuàng)下單月紀(jì)錄新高；M2增速上升到14%，創(chuàng)18個月新高，社融增量為3.42萬億元，分別比上月和去年同期多1.61萬億元和1.37萬億元，超出市場預(yù)期，金融對實體扶持力度加大；美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不盡如人意，耶倫表達(dá)對全球金融市場擔(dān)憂，市場預(yù)期2016年美聯(lián)儲加息0次；1月末央行口徑外匯占款降幅縮窄，本周在岸人民幣匯率基本企穩(wěn)；周四股指沖高失敗，技術(shù)上考驗上證綜指2850點，若站穩(wěn)，可向上突破，但趨勢性行情難再現(xiàn)，高拋低吸策略為上。