股指期貨數據大回放

1、股指期貨行情

2月16日，三大期指上午一路上漲，下午高位窄幅震蕩，最終收漲較大幅度。主力IF1603合約收4166.6，上漲84.40 點，成交量為7769手，持倉量為20222手；主力IH1603合約收1962，上漲48.40 點，成交量為3031手，持倉量為9441手；主力IC1602合約收5881，上漲241.00 點，成交量9115手，持倉11442手。IF總成交量為23968手，總成持倉量為8803手，成交持倉比為0.54 ；IH總成交量為8803手，總成持倉量為44025手，成交持倉比為0.49 ；IC總成交量為14819手，總成持倉量為26180手，成交持倉比為0.57 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當月合約的期現負價差略微加大。IF當月合約與滬深300指數的期現價差為-20.44，價差與現貨價格比-0.67 %；IH主力與上證50指數的期現價差為-12.3，價差與現貨價格比為-0.62 %； IC主力與中證500指數的期現價差為-21.5，價差與現貨價格比為-0.37 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，IF期指主力主要以增倉為主，主力多頭增倉幅度小于主力空頭，表現為凈空。具體看，IF1603合約前二十大多頭增倉2229手，前二十大空頭增倉2593手，新增多單與新增空單之差為-364手； IC1603合約前二十大多頭減倉1433手，前二十大空頭減倉1373手，新增多單與新增空單之差為-60手。

結論及投資建議

全球股市多數上漲，對股指影響利多；周二三大期指上午一路上漲，下午高位窄幅震蕩，最終收漲較大幅度，期現負價差略微加大，主力力空頭增倉明顯；央行八部委發(fā)文表示加強金融支持工業(yè)，做好“僵尸企業(yè)”信貸退出，去產能繼續(xù)推進；2016年1月新增人民幣貸款2.51萬億元，創(chuàng)下單月紀錄新高；M2增速上升到14%，創(chuàng)18個月新高，社融增量為3.42萬億元，分別比上月和去年同期多1.61萬億元和1.37萬億元，超出市場預期，金融對實體扶持力度加大；美國經濟數據不盡如人意，耶倫表達對全球金融市場擔憂，市場預期2016年美聯儲加息0次；周一在岸人民幣收漲1.14%，人民幣匯率基本企穩(wěn)；周二股指放量大漲，市場對經濟增長預期受提振，股指技術上已站上20日均線，更大反彈可期。