股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

1月15日，三大期指縮震蕩走低，最終跌幅較大。主力IF1602合約收4166.6，下跌91.20點，成交量為16098手，持倉量為21230手；主力IH1602合約收2031，下跌59.00點，成交量為6227手，持倉量為8193手；主力IC1602合約收5570，下跌248.00點，成交量10971手，持倉12310手。IF總成交量為27674手，總成持倉量為11149手，成交持倉比為0.80 ；IH總成交量為11149手，總成持倉量為34554手，成交持倉比為0.80 ；IC總成交量為18882手，總成持倉量為18024手，成交持倉比為1.05。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)價差由負轉(zhuǎn)正。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為14.07，價差與現(xiàn)貨價格比0.45 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為8.1，價差與現(xiàn)貨價格比為0.39 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為49.1，價差與現(xiàn)貨價格比為0.83 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，期指主力主要以增倉為主，主力多頭增倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1602合約前二十大多頭增倉3255手，前二十大空頭增倉2880手，新增多單與新增空單之差為375手； IC1602合約前二十大多頭增倉2223手，前二十大空頭增倉2063手，新增多單與新增空單之差為160手。

結(jié)論及投資建議

全球股市多數(shù)下跌，對股指影響利空；上周五三大期指震蕩走低，期現(xiàn)價差交割日由負轉(zhuǎn)正，主力多頭增倉明顯；中國2015年12月CPI同比1.6%，符合預(yù)期，高于前值0.1個百分點，12月PPI同比降5.9%，持平前值，通縮風(fēng)險仍然存在；12月制造業(yè)PMI為49.7，高上月0.1個百分點，仍在臨界點之下，制造業(yè)頹勢不改；股東減持限制新規(guī)公布，限制減持不超1%；股票發(fā)行注冊制今年 3月1日起施行，短期會對股市有一定的負面影響，長期看影響不大；央行透露穩(wěn)匯意愿，人民幣貶值高峰已過；周五股指再受重創(chuàng)，探底仍在繼續(xù)，不排除修復(fù)性反彈，但市場風(fēng)險仍處于高位，不妨耐心等待，資金較多者可在3000點左右輕倉嘗試性買多。