股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

12月9日，三大期指走勢(shì)分化，三大主力合約低開高走，盤中集體上揚(yáng)，但午后快速回落，全天上演倒V走勢(shì)，IF、IH小幅收陽，IC由紅翻綠。主力IF1512合約收4166.6，上漲19.60 點(diǎn)（0.55%），成交量為14741手，持倉量為33226手；主力IH1512合約收2352，上漲14.00 點(diǎn)（0.60%），成交量為5627手，持倉量為11890手；主力IC1512合約收7212，下跌11.20 點(diǎn)（0.16%），成交量8429手，持倉15264手。IF總成交量為17025手，總成持倉量為6646手，成交持倉比為0.41 ；IH總成交量為6646手，總成持倉量為41443手，成交持倉比為0.40 ；IC總成交量為9455手，總成持倉量為19189手，成交持倉比為0.49 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-42.74，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-1.18 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-17.7，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.75 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-162.3，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.25 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，期指主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1512合約前二十大多頭減倉626手，前二十大空頭減倉359手，新增多單與新增空單之差為-267手； IH1512合約前二十大多頭減倉391手，前二十大空頭減倉280手，新增多單與新增空單之差為-111手 ； IC1512合約前二十大多頭增倉54手，前二十大空頭減倉168手，新增多單與新增空單之差為222手。

結(jié)論及投資建議

全球股市多數(shù)下跌，對(duì)股指影響利空；周三三大期指低開高走，盤中集體上揚(yáng)，但午后迅速回落，呈倒V走勢(shì)，IF、IH小幅收陽，IC由紅翻綠，期現(xiàn)價(jià)差有所縮窄，多頭減倉明顯；中國(guó)11月CPI同比上漲1.5%，較上月小幅回升，連續(xù)三月處“1時(shí)代”；PPI同比下降5.9%，與上月持平，為連續(xù)第45個(gè)月下滑，通縮壓力依然存在；中國(guó)11月官方制造業(yè)PMI為49.6，繼續(xù)回落；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型繼續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)小幅下行；預(yù)計(jì)政府未來仍會(huì)加大對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激力度，貨幣政策進(jìn)一步寬松，基建投資回升；市場(chǎng)利率仍有下行空間，股指上漲仍有余地，大幅下跌可能性不大；預(yù)計(jì)IPO重啟打新影響至本月末，此期間資金面略微縮緊；美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，市場(chǎng)預(yù)測(cè)下周美聯(lián)儲(chǔ)將加息0.25%；歐洲央行政策放寬力度不及預(yù)期；總體上，現(xiàn)階段股指以震蕩為主；操作上，多單應(yīng)謹(jǐn)慎持有，保持較低倉位，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。