行情回顧：

周一（11月16日），五年期主力合約TF1512低開高走，早盤回落翻綠，午后翻紅震蕩，尾盤沖高，收盤于99.710，上漲0.18%，成交65493手，日減倉1167手至11372手。國債期貨10年期主力合約T1512收盤報98.355，上漲0.38%，單日成交19878手，日減倉1327手至11829手。TF1603增倉1093手至9539手，上漲0.01%，T1603增倉1568手至16004手，上漲0.13%。

資金面：

今日各項利率波動依舊很小，除了隔夜，一周，三月小幅波動外，其他Shibor利率都未變動，資金面保持平穩(wěn)。今日回購定盤利率漲跌互現(xiàn)，F(xiàn)R001報1.7600%，下行1個基點(diǎn)；FR007報2.3000%，未變動；FR014報2.6000%，下行4個基點(diǎn)。

消息面：

周日公布央行口徑和商業(yè)銀行口徑的外匯占款余額雙雙止跌回升，對人民幣匯率起到了支撐作用，因此今日人民幣即期匯率也終止了連跌，開始回升。此外巴黎恐怖襲擊事件也對市場的國內(nèi)市場避險情緒有一定推動。而IPO重啟在即，但尚未公布具體時間表，大量資金當(dāng)前依舊在期債市場做短期投機(jī)。從持倉表現(xiàn)看，當(dāng)前移倉換月正在進(jìn)行，但投機(jī)資金依舊集中于1512合約，也推動了1512合約的漲勢大于1603合約和1606合約。截止周一下午四點(diǎn)，國債基準(zhǔn)收益率漲跌互現(xiàn)，1年期、5年期、10年期國債基準(zhǔn)收益率分別下跌0.01個、2.57個、0.73個基點(diǎn)，10年期國債基準(zhǔn)收益率上漲1.22個基點(diǎn)。

小結(jié)：

外匯占款余額回升，移倉換月進(jìn)行中，近月走勢強(qiáng)于遠(yuǎn)月。