七禾網(wǎng)21、很多炒手盤后必做的就是分析自己的交易記錄，而也有部分炒手認(rèn)為高頻交易不需要復(fù)盤，您怎么看待這樣的問題，您覺得對交易行為的分析是否有助于短線交易？

洪星：我認(rèn)為新手或不穩(wěn)定的交易員，必須每天分析自己的交易記錄，這樣能發(fā)現(xiàn)很多重要的交易缺陷，有利于快速進化自己的體系。成熟的交易員在遭遇不順利的行情，也必須復(fù)盤分析原因。傳統(tǒng)的復(fù)盤是通過觀察行情圖表和交易數(shù)據(jù)，通常是不同的兩套軟件，很不方便。聚勝提供了專業(yè)的高精度復(fù)盤和交易行為分析圖表，讓每天的復(fù)盤變得無比輕松。

短線交易或者高頻交易能夠在一天內(nèi)產(chǎn)生大量的交易樣本，任何頻率的交易，都是有虧有賺，只要能做到小虧大賺就可以了，這是大家都熟知的常識。從統(tǒng)計學(xué)上講，當(dāng)統(tǒng)計樣本達到1000筆以上，這些樣本就具備描述一個交易體系是否正確的數(shù)量基礎(chǔ)。短線交易可以在1到2天就產(chǎn)生超過1000個以上的樣本，我們通過這些樣本可以量化統(tǒng)計出交易者的行為是小虧大賺還是大虧小賺，話句話說：交易行為分析可以通過1到2天的樣本分析，判斷交易員的體系是否正確，如果不正確就提示他及時修正，這是傳統(tǒng)交易軟件不會提供的功能，也是短線交易的獨有特色。聚勝交易行為分析不僅能實時分析勝率、盈虧比這樣的技術(shù)指標(biāo)，還能通過監(jiān)控抗單行為和連續(xù)虧損次數(shù)這樣的心理指標(biāo)來判斷交易員是否在心態(tài)上出了問題。因此交易行為分析就象一名教練，時刻提醒你的交易體系和心態(tài)是否病了，如果生病了就必須馬上治療。

七禾網(wǎng)22、聚勝交易系統(tǒng)發(fā)布以來，已經(jīng)具備了一定的口碑，請您談?wù)劸蹌俳灰紫到y(tǒng)與市場上同類交易系統(tǒng)相比，關(guān)鍵的創(chuàng)新在哪里？

洪星：技術(shù)上的門檻不是關(guān)鍵的，想把系統(tǒng)響應(yīng)速度弄的很快，很多資深的IT工程師們都可以做到，但是想要引入短線交易在交易和心理上的業(yè)務(wù)點，則必須精通短線交易員的行為規(guī)范。聚勝不是簡單的一個下單終端，它包含仿真和實盤兩個版本，是針對短線訓(xùn)練和實戰(zhàn)的完整解決方案。

炒單在技術(shù)上的要點其實在所有交易體系中是最簡單的。越是低頻的交易越復(fù)雜，復(fù)雜到你可能需要針對一個期貨現(xiàn)貨品種研究三年才能做出一次開倉的決定，三年時間要做無數(shù)的調(diào)研，做很多相關(guān)行業(yè)的基本面分析等。但是短線，尤其是超級短線的交易，持倉時間可能只有1到2秒。這么短的時間，開倉的依據(jù)僅僅就是盤口的幾個數(shù)據(jù)，其實非常容易。但是這種交易依據(jù)上的“易”是以精力高度集中，快速反應(yīng)造成的生理疲勞為代價的。交易員必須精力充沛，心態(tài)良好，注意力高度集中。

傳統(tǒng)的炒單訓(xùn)練一般利用實盤賬戶，一手單開始，訓(xùn)練周期至少需要6到18個月，只有經(jīng)過成千上萬次的重復(fù)，才能造就一名成熟的炒手。實盤訓(xùn)練會將大部分交易員打垮，原因只有一個，他們扛不住訓(xùn)練資金的持續(xù)虧損。聚勝交易系統(tǒng)的仿真版本，不是簡單的模擬交易，是從盤口撮合機制、風(fēng)控結(jié)算到網(wǎng)絡(luò)延遲全方位的模擬，該系統(tǒng)利用一個“實盤賬號”來運行一個本地的仿真交易所來攔截用戶的訂單，在本地仿真交易所進行虛擬撮合，撮合成交的過程在所有要素上都會逼近這個“實盤賬號”在真實交易所里面的撮合特征，已經(jīng)到了以假亂真的地步。可以說，如果我不告訴你這個軟件是仿真，你基本上從交易感受上覺察不出來這個訂單是模擬的。這樣一來，就解決了炒單訓(xùn)練的高仿真難題，只要在仿真版本上訓(xùn)練過關(guān)，實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，就可以直接切換到實盤版本，這樣就避開了技能訓(xùn)練過程中的真實資金虧損，從而大大降低了訓(xùn)練的資金成本，提高了步入職業(yè)交易員行列的成功率。

聚勝仿真版本解決了技能訓(xùn)練過程中規(guī)避抗單虧損的難題，前面說過，炒單交易還有另外一個難題：盯盤生理疲勞，這種疲勞是注意力高度集中造成的，年輕人通常可以承受這種腦力消耗，但是據(jù)我觀察，30歲以上的人很多都無法長時間集中精力來盯盤口的。因為盤口有很多關(guān)鍵價位和委托單量需要記憶，持倉過程中更是分神不得，一旦走神，就會錯過絕佳的下手機會。聚勝團隊總結(jié)了幾乎所有超級短線的盤口特征，用量化信號和指標(biāo)來實時提示用戶這樣的進出場機會，甚至智能輔助用戶決定當(dāng)前下單的價格，創(chuàng)造性的解決了很多關(guān)鍵難題，將人工盯盤變成“軟件盯盤”，交易員只需要關(guān)注軟件自身的輔助提示，就可以及時捕獲很多提示機會，從而大大降低了這種盯盤“生理疲勞”。

七禾網(wǎng)23、期貨人工炒單，對軟件的交易速度要求很高，聚勝交易系統(tǒng)如何在技術(shù)上保證交易通道的速度呢？

洪星：聚勝交易系統(tǒng)目前的數(shù)據(jù)穿越速度和下單通道，在業(yè)內(nèi)絕對是最快的。要想保證交易速度，軟件系統(tǒng)必須接入期貨公司的高速席位，目前業(yè)內(nèi)的高速通道主要是鄭州易盛和上期CTP。炒單的話，易盛通道一般選擇易盛8.2，CTP一般選擇快期。需要注意的是這兩款軟件的后臺，對接的席位可能是高速通道，也可能不是，現(xiàn)在大部分期貨公司都有針對高速交易用戶的通道提供。

聚勝目前已經(jīng)支持CTP的所有席位，并且在不久之后即將發(fā)布的V2.3版中，會支持易盛通道。在接入高速通道前提下，軟件內(nèi)部的業(yè)務(wù)模塊不能阻礙期貨訂單數(shù)據(jù)和行情數(shù)據(jù)的穿越速度，聚勝由于增加了圖表、交易行為實時分析和微風(fēng)控三大模塊，就在客觀上可能延長系統(tǒng)的反應(yīng)速度。我可以很驕傲的說，這個系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)力量在高性能交易系統(tǒng)構(gòu)建方面非常專業(yè)，我們用了非常底層的開發(fā)技術(shù)，規(guī)避了windows系統(tǒng)天生的非實時特性，能夠?qū)?shù)據(jù)穿越速度控制在幾個毫秒以內(nèi)，既然是針對炒單交易的用戶，速度上我們不能打任何折扣，這一點是這個產(chǎn)品最基本的性能要求。

需要強調(diào)的是，聚勝是業(yè)內(nèi)第一款主動提供訂單全程測速功能的軟件，用戶可以隨時測試訂單從本機發(fā)出，到期貨公司前置服務(wù)器、交易柜臺、交易所核心撮合區(qū)之間的往返速度，能夠非常精確的了解自己當(dāng)前這個交易席位的各個網(wǎng)段的交易延遲，這是精確量化的重要體現(xiàn)。

七禾網(wǎng)24、從聚勝的用戶反饋中我們發(fā)現(xiàn)“大單提示”、“撤單提示”和“前置排隊提示”這3個信號比較受關(guān)注，請您介紹一下這3個信號在交易中的應(yīng)用？

洪星：大單提示是針對盤口出現(xiàn)異常大單的信號，這種提示是有一條疊加在K線圖上的水平價位線和聲音來呈現(xiàn)的，期貨價格在關(guān)鍵價位，盤口如果出現(xiàn)異常大單，往往意味著這里有高勝算的交易機會出現(xiàn)。比如在一個突破爆發(fā)的上漲行情中，如果賣盤連續(xù)出現(xiàn)2到3次大單，被快速吃掉，這種信號意味著爆發(fā)有力，交易員可以非常精確的、充滿自信的在盤口切入，拿到這樣的交易機會；

撤單提示是實時監(jiān)控盤口買賣盤被市場其他用戶撤銷的訂單量。這種撤單提示能夠及時告知盤口單量的消減，是由于對手盤主動吃單造成的，還是大戶主動撤單造成的。如果是大戶主動撤單，要分析這個價位是否有夾板交易行為，這有利于交易員判斷高頻切入的點位和持倉預(yù)期。

前置排隊提示是指當(dāng)交易員掛單后，他的訂單前面的市場排隊量被對手盤吃掉的進度和厚度，舉個例子：RM品種當(dāng)前賣盤掛單500手，買盤掛單100手，我在買盤掛單10手，就在我掛上的一瞬間，聚勝系統(tǒng)會記住我前方已經(jīng)存在的這100手單量，因為期貨撮合在同一價位是時間優(yōu)先機制，聚勝系統(tǒng)會監(jiān)控我這10手單在排隊的過程中，前方這100手的阻力單被對手盤主動吃掉的進度和剩余厚度，并將剩余手?jǐn)?shù)的量顯示在盤口，這樣的話交易員就無須用人腦去計算和推理這10手單什么時候會被吃到，從而能夠非常輕松的掌握自己的掛單成交進度。可以輕松自如的下單。

大單提示、撤單提示、前置排隊提示組成的智能輔助，是針對超級短線下單的三大關(guān)鍵信號，這些信號結(jié)合K線圖的疊加效果可以降低短線交易疲勞程度。

七禾網(wǎng)25、聚勝交易系統(tǒng)只針對炒單群體嗎？是否也具備服務(wù)其他周期交易者的功能？

洪星：聚勝定位的是日內(nèi)所有交易頻率的交易群體，從秒級別的超級短線交易到分鐘級別的日內(nèi)波段、大波段交易的需求都有關(guān)注到。很多人以為聚勝是炒單用的，其實他們還不太了解聚勝對波段交易的輔助功能。

聚勝是人機結(jié)合主觀交易的開拓者，我們定義的短線交易范圍從超高頻到日內(nèi)波段，高頻交易其實是波段交易的基礎(chǔ)，很多高頻炒手在增加資金交易容量的過程中，都必須過渡到波段交易。波段交易在體系原理上，其實跟超級短線沒有什么區(qū)別，最大的變化是資金管理和出場方法。聚勝的K線圖表中提供了一個非常有價值的“資金流”，聚勝“資金流”指標(biāo)會實時統(tǒng)計出每根K線周期內(nèi)，市場上開平的交易量，這個指標(biāo)是基于逐筆的盤口數(shù)據(jù)挖掘出的，能揭示日內(nèi)莊家或主力資金在關(guān)鍵價格位置附近建倉或出貨的痕跡。我們用傳統(tǒng)軟件看盤，通常只能關(guān)注價格的波浪特征和成交量信息，這些是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。如果輔助聚勝的“資金流”指標(biāo)，就可以提高判斷日內(nèi)波段拐點的勝算。

聚勝輔助波段交易的另一個改進是人工開倉+策略平倉的半自動交易模式。程序化交易的優(yōu)點是開倉后的執(zhí)行力非常強，缺點是開倉的勝算很低；人工主觀交易的優(yōu)點是可以開的很好，但是執(zhí)行力差，人性的弱點就是喜歡在開倉后隨時改變計劃，在恐懼中失去大的盈利機會。人工開倉+策略平倉就是基于這樣人機優(yōu)勢互補的理念設(shè)計的，這一功能一經(jīng)推出，就受到了日內(nèi)波段交易員們的喜愛，聚勝輕松解決了執(zhí)行力問題，交易的盈虧最終由人工開倉的經(jīng)驗決定了，經(jīng)驗是可以經(jīng)過長期訓(xùn)練和看盤積累的，但是執(zhí)行力會保證這個過程中，不會大虧或者破產(chǎn)。

七禾網(wǎng)26、一款交易系統(tǒng)軟件風(fēng)控的設(shè)置非常重要，請您為我們介紹一下聚勝軟件的風(fēng)控設(shè)置？

洪星：聚勝風(fēng)控引擎中目前有十幾項指標(biāo)，都是針對短線大樣本交易的風(fēng)控措施，目的就是在系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)短線交易行為偏離正確體系或者日內(nèi)資金虧損過大時，阻止錯誤繼續(xù)發(fā)展。

聚勝風(fēng)控指標(biāo)從單筆風(fēng)險控制、日內(nèi)回撤、心態(tài)調(diào)整三部分設(shè)計。時間離場、浮盈離場、浮虧離場關(guān)注的就是單筆交易風(fēng)險；累計虧損、達標(biāo)回撤追蹤和交易筆數(shù)關(guān)注了日內(nèi)回撤的風(fēng)險；連虧次數(shù)、抗單虧損關(guān)注了心態(tài)失控的風(fēng)險。

以我們對短線交易員的研究，沒有任何交易員能夠適應(yīng)所有的行情特征，水平再牛的交易員在面臨新品種切換、交易頻率遷移和極端行情的狀態(tài)下，都會遭遇秒殺和虧損，這時候必須控制虧損，慢慢適應(yīng)、積累經(jīng)驗，才能渡過困難期。聚勝微風(fēng)控就可以解決這個問題，只要虧損控制住了，交易節(jié)奏被限制，時間會幫你重新適應(yīng)新的交易場景。因此聚勝微風(fēng)控應(yīng)該在剛剛?cè)腴T的交易員，或者成熟交易員切換新交易場景時啟用。

七禾網(wǎng)27、聚勝的團隊名稱很討喜，請您為我們簡單介紹一下聚勝團隊以及各核心成員在團隊中的分工？

洪星：是的，這個名字是我們團隊的天才技術(shù)總監(jiān)寧總?cè)〉?，他對高頻量化交易有很深的理解，寧總是我以前深圳工作時的IT部門副總監(jiān)，現(xiàn)在也加入我們團隊了，是御金科技的技術(shù)負責(zé)人。這個名字非常符合高頻交易積少成多，積小利為大利的本質(zhì)，所以我們干脆把自己的團隊也取名為聚勝交易團隊。

團隊核心目前有8人左右，其中一半主要負責(zé)軟件研發(fā)和維護，另一半負責(zé)交易。我們團隊在組建的時候只有5個人，3人是職業(yè)短線交易員，我和我的核心技術(shù)搭檔寧總一起負責(zé)軟件架構(gòu)設(shè)計和核心代碼編寫。其他幾名交易員負責(zé)軟件功能用戶體驗的提升和調(diào)整、測試。軟件進入公開發(fā)布階段后，又吸收了幾名比較優(yōu)秀的年輕人，他們在IT技術(shù)和交易上都有比較好的基礎(chǔ)。

七禾網(wǎng)28、目前您也在訓(xùn)練自己團隊的交易員，您主要通過哪些方式來訓(xùn)練他們？什么樣的交易員才是您眼中合格的交易員？ 

洪星：很簡單，我們會采用高速席位的實盤賬號來運行仿真系統(tǒng)，為交易員產(chǎn)生真實交易的盤感。交易員必須在仿真系統(tǒng)上實現(xiàn)持續(xù)的穩(wěn)定盈利，脫離系統(tǒng)自動風(fēng)控的約束，交易行為分析模塊表明他的交易習(xí)慣符合短線交易規(guī)范，才有資格上實盤，因此我們訓(xùn)練交易員是分兩個階段進行的，第一階段的時間比較漫長，第二階段通常很快，實盤階段的交易方法跟第一階段一樣，需要解決的就是心態(tài)問題。

我眼中合格的交易員僅從技術(shù)上講，當(dāng)然就是要有穩(wěn)定的盈利能力，他必須在一個相似市場品種群中具有適應(yīng)力，能夠隨市場變化自動調(diào)整交易手法，盡快擺脫不順利的交易時段。以上是對成功交易員的判斷標(biāo)準(zhǔn)，如果是新入門的交易員，我希望他對交易有興趣，有堅持交易紀(jì)律的意志力，悟性好。

七禾網(wǎng)29、您表示組建聚勝團隊是為了讓量化交易和人工主觀交易相結(jié)合，達到人機合一，這樣的想法是如何產(chǎn)生的？在組建團隊的過程中，您遇到最大的困難是什么？又是如何克服的？

洪星：這個想法是自己在鄭州學(xué)習(xí)人工炒單的時候誕生的，當(dāng)時用實盤資金進行自我訓(xùn)練，和很多交易員一樣，注意力不容易長期保持集中，容易疲勞，我就很自然產(chǎn)生了開發(fā)這款交易系統(tǒng)的想法。      

聚勝項目在啟動后的第三個月遭遇了很大的困難，我們發(fā)現(xiàn)K線圖的顯示和windows操作系統(tǒng)消息傳遞機制會嚴(yán)重延遲數(shù)據(jù)的傳遞，之后我和我的核心技術(shù)搭檔，重新推翻了原來的技術(shù)架構(gòu)，利用顯卡驅(qū)動加速圖表和多線程并行架構(gòu)重構(gòu)了整套系統(tǒng)，砍掉所有商業(yè)編程組件，完全采用底層的c語言開發(fā)，才獲得了幾乎無延遲的速度性能。

七禾網(wǎng)30、聚勝在今年8月組織了一次為期一周對外培訓(xùn)，學(xué)員反饋如何？短短一周的時間您主要會去培訓(xùn)哪些內(nèi)容？

洪星：學(xué)員總體上反應(yīng)十分滿意，我想大家比較滿意的原因有兩點：一是我們介紹的階梯訓(xùn)練法，結(jié)合聚勝軟件系統(tǒng)，比較容易上手，體系合理；二是我們用團隊成熟炒手實戰(zhàn)賬戶帶盤的方法，讓他們直接觀察和提示短線交易的手法和技巧，比較直觀。

說實話，一周的培訓(xùn)時間太短了，我們團隊今年培訓(xùn)出爐最快的一個股指交易員，是用仿真練習(xí)了三個月，之后再實盤做了2周的心態(tài)培訓(xùn)才成功，現(xiàn)在他已經(jīng)是比較厲害的股指炒手了。一周的時間，我只能把如何利用聚勝系統(tǒng)進行自我訓(xùn)練的要點講解的到位。其余就靠學(xué)員回家自我訓(xùn)練了。

聚勝團隊結(jié)合自己的訓(xùn)練系統(tǒng)，設(shè)計了一套階梯訓(xùn)練法，將短線交易分為技能、心態(tài)兩個階段。每個階段有細分出若干關(guān)鍵技能，包括快捷擊鍵速度、開倉點位、追蹤體系、交易行為等四類指標(biāo)，只有交易員所有技能點都達標(biāo)了，才能進入心態(tài)訓(xùn)練階段。心態(tài)訓(xùn)練階段從一手實盤資金開始，慢慢增加資金量，主要考察資金管理和高頻風(fēng)控應(yīng)用的熟練程度。

這個原理類似職業(yè)運動員的訓(xùn)練，要想拿奧運會游泳冠軍，就先必須在手部動作，腿部動作，入水，轉(zhuǎn)身，肺活量，沖刺等所有這些技能點上全部過關(guān)，這樣才有希望在國際比賽上取得名次，即便是平時訓(xùn)練的成績非常理想，運動員也可能在正式比賽中發(fā)揮失常，這就是心態(tài)問題，心態(tài)問題相對技能訓(xùn)練比較好解決，就是不斷參加正式比賽，培訓(xùn)自信和比賽經(jīng)驗，悟性和心理素質(zhì)好的，自然就能奪冠。

有人說：“炒單其實就是個體力活”，這話有一定道理，但是我想說的是，任何財富都不是天上掉下來的，我們看到某某交易員取得一年10倍甚至幾十倍的收益，看到他光鮮靚麗的一面，卻不知道他曾經(jīng)付出了多少個日夜的辛苦訓(xùn)練，承受了多少壓力，成功是不容易的。聚勝首次嘗試?yán)靡惶讓I(yè)的軟件系統(tǒng)來幫助炒手成功，應(yīng)該還有很多值得改進的地方，階梯訓(xùn)練法也有待在實踐中進一步進化。

七禾網(wǎng)31、聚勝與市場上部分機構(gòu)還是存在一些區(qū)別，不僅僅只是做交易，還在做一些軟件服務(wù)及盤手培訓(xùn)選拔的工作，多頭作戰(zhàn)是否會顧此失彼，聚勝未來的規(guī)劃是什么？工作重心主要在哪里？

洪星：短線交易這個群體不大，但是成功人士的交易素養(yǎng)都很高。從軟件服務(wù)保持專業(yè)性的角度來說，我們自己的團隊必須相當(dāng)了解這個群體才能確保聚勝交易系統(tǒng)的持續(xù)改進是符合市場需求。盤手培訓(xùn)和選拔其實和軟件服務(wù)二者相輔相成，相互促進，因此我們會堅持二者同時進行的模式。

目前的工作強度相當(dāng)大，我正在考慮增加團隊管理人員，大家分工負責(zé)不同的業(yè)務(wù)，避免顧此失彼。聚勝未來的規(guī)劃是以軟件服務(wù)為重心，為市場專業(yè)交易群體提供高性能智能輔助交易系統(tǒng)。我們同時也會維持一只專業(yè)的交易團隊，這是我們核心創(chuàng)始人的興趣所在，而且交易有助于我們隨時了解這個市場的變化，支持軟件服務(wù)的持續(xù)改進。

未來3年，我們希望聚勝系統(tǒng)能夠被業(yè)內(nèi)短線交易員廣泛接受，團隊技術(shù)工程師會擴展到10人左右的規(guī)模。交易團隊按照資金容量的設(shè)計，可以擴展到30人左右，這大概需要1年以上選撥和訓(xùn)練時間。

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果圓、劉健偉訪談?wù)?/strong>

2015-11-03

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