“十一”長假期間，國際市場主要股指大幅走高。受此影響，節(jié)后前兩個交易日，期指出現(xiàn)連續(xù)上揚，IF、IH及IC分別上漲6.04%、4.49%、8.26%。基差方面，由于交割周來臨，期指三個品種近月合約貼水均出現(xiàn)不同程度收窄，其中IC基差修復最為明顯，IF及IH主力合約貼水分別降至30.1點和11.89點。

量能方面，在政策因素影響充分消化之后，市場人氣有所恢復，期指持倉量自底部逐漸回升。其中IF持倉量較節(jié)前一周增加2426手，至41293手，IH及IC則分別增加632手和538手，持倉達到18323手和14110手，三個品種加總持倉因此增加3596手，至73726手。

主力持倉方面，雖然指數(shù)不斷回升，但三個品種持倉表現(xiàn)不盡相同。其中IF主力多空頭雙雙增倉1000手以上，多頭增倉幅度略勝一籌，凈空單降至2276手；IH由于漲勢稍緩，主力多空頭均出現(xiàn)300手左右的小幅減倉，凈多單微增59手，至375手；IC雖然反彈力度較大，但市場關(guān)注度依然較低，多空頭均小幅增倉100余手，凈空單降至23手。

具體席位方面，伴隨市場逐步回暖，IF前20名持倉中，排名靠前的多數(shù)席位多頭均出現(xiàn)不同程度增倉，其中凈持倉為多單的海通期貨和財富期貨席位多頭均加倉近300手，而凈持倉為空單的銀河期貨和華泰期貨席位多頭則分別增加244手和188手，凈空持倉有所下降。在多數(shù)席位多頭增倉的情況下，國泰君安和中信期貨席位空頭持倉略有增加，其中國泰君安期貨席位空頭增190手，凈空持倉增至1612手，中信期貨席位延續(xù)節(jié)前多頭減倉、空頭增倉態(tài)勢，再度多翻空，凈空持倉為602手。

整體來看，伴隨近期指數(shù)觸底企穩(wěn)，市場活躍度有所提升，但持倉仍處于相對低位。雖然多頭出現(xiàn)一定程度增倉，但幅度有限，同時市場仍以散戶力量為主。預計期指短期仍無明顯方向，將延續(xù)窄幅振蕩走勢。