股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

9月30日，股指期貨價(jià)格全天震蕩收高，收盤三大指數(shù)均上漲。截止到收盤，主力IF1510合約收4166.6，上漲42.00 點(diǎn)（1.36%），成交量為11851手，持倉量為24113手；主力IH1510合約收2112.6，上漲26.40 點(diǎn)（1.27%），成交量為4590手，持倉量為11612手；主力IC1510合約收5917.8，上漲35.60 點(diǎn)（0.61%），成交量7381手，持倉8796手。IF總成交量為13472手，總成持倉量為5173手，成交持倉比為0.35 ；IH總成交量為5173手，總成持倉量為38867手，成交持倉比為0.29 ；IC總成交量為8197手，總成持倉量為13572手，成交持倉比為0.60 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差小幅縮小。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-81.55，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-2.55 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-33.5，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.59 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-205.9，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-3.48 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉倉為主，主力多頭減倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭減倉128手，前二十大空頭減倉67手，新增多單與新增空單之差為-61手； IH1509合約前二十大多頭增倉233手，前二十大空頭增倉229手，新增多單與新增空單之差為4手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉54手，前二十大空頭減倉154手，新增多單與新增空單之差為100手。

結(jié)論及投資建議

股指短期有補(bǔ)漲要求，中長(zhǎng)期仍將震蕩筑底。國外股市假日期間大幅上漲，加之國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏好以及政府推出刺激經(jīng)濟(jì)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，股指在節(jié)后有補(bǔ)漲的要求，資源類、房地產(chǎn)以及汽車板塊或是助推股市上漲的主要?jiǎng)恿?。從中長(zhǎng)期來看，中國經(jīng)濟(jì)仍在疲軟運(yùn)行，企業(yè)的盈利能力將進(jìn)一步下滑，監(jiān)管層主導(dǎo)下股市去杠桿仍將繼續(xù)，市場(chǎng)資金面緊平衡運(yùn)行，市場(chǎng)信心還有待于進(jìn)一步恢復(fù)，股指或仍將繼續(xù)震蕩尋底，尋求支撐。