消息面：

1、央行繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策加強和完善風險管理

2、證監(jiān)會：場外配資清理勿一刀切處罰九宗案件

3、銀行股尾盤拉升A股收盤仍挫1.6%當周則小幅下跌

4、低倉位基金開始加倉新能源核電等新興產(chǎn)業(yè)獲追捧

5、配資清理臨近尾聲 管理型陽光私募維持現(xiàn)狀

6、證券業(yè)協(xié)會和券商人士辟謠：IPO重啟確認是謠言

7、9月私募成立數(shù)量再創(chuàng)新低

8、習近平訪美49項成果清單公

9、上周五美元指數(shù)升0.26%耶倫講話和良好數(shù)據(jù)均支持年內(nèi)升息

流動性：上周五銀行間回購定盤利率漲跌不一，銀行間質(zhì)押式回購1天期品種報1.8759%，跌0.38BP，7天期報2.3763%，跌8.38BP，14天期報2.7262%，漲0.13BP

IH：證監(jiān)會：69%場外配資賬戶已經(jīng)完成清理，恒生等3公司相關(guān)系統(tǒng)已關(guān)閉，重申清理配資不要“一刀切”。中證協(xié)：IPO重啟確認是謠言，正在調(diào)查傳播源頭。北京有望開啟養(yǎng)老金委托投資。目前場外配資清理接近尾聲，對市場影響逐漸降低。周五晚歐股大漲，美股漲跌不一，上證50指數(shù)尾盤再現(xiàn)銀行股護盤，主力IH在20日均線受到支撐。建議：日內(nèi)2100多，止損2080.

IF：周五節(jié)前期指波動加大，呈現(xiàn)較大幅度下挫，股指受壓明顯，短期震蕩弱勢思路，支撐3000，壓力3200。

IC：白宮宣布中美就亞投行達成共識。習近平聯(lián)大演講，創(chuàng)立南南基金，免除最不發(fā)達國家債務。美國在人民幣SDR立場上軟化，聲明稱在人民幣滿足IMF現(xiàn)存SDR評估標準前提下，美國支持人民幣成為儲備貨幣。綜合來看，A股近期保持地量運行，市場底部區(qū)域仍舊需時間修復，考慮到節(jié)假日清倉持幣過節(jié)，價格在區(qū)間中運動可能會變?nèi)酰ㄗh參考區(qū)間上下限，逢高拋空為主。

50ETF期權(quán)：昨日50ETF低開低走，尾盤現(xiàn)銀行股護盤，小幅反彈，收跌0.73%至2.171。總成交量為68450較前日增加15624張。成交量PCR（put/call  ratio）為76.46，PCR小幅回落，對未來市場短期標的走勢持中性偏謹慎預期。10月認購和認沽隱含波動率總體偏低，預期短期呈現(xiàn)市場波動有限。

期債：上周五貨幣市場利率近跌遠漲，5年、10年期期債價差收窄，本周央行公開市場將有500億逆回購到期，臨近長假，加上市場對經(jīng)濟悲觀預期已經(jīng)充分反映，期債近期可能繼續(xù)小幅波動，操作上建議多TF1512空T1512套利。