“七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜”優(yōu)秀賬戶——知止贏信 操作人:曲海濤
河北人,網(wǎng)名“知止贏信”,現(xiàn)在在一家事業(yè)單位做電腦管理工作,2008年進入股市,2011年開始接觸股指期貨,從此專注做期貨不再涉足股票。專做滬深300股指,波段程序化交易,時而進行日內(nèi)短線操作來判斷市場方向,其程序化平臺擁有一套完整的順勢而為策略。
成長是成熟的必經(jīng)之路,知止贏信做股票時雖然并非順風順水,但卻為他以后做期貨積累下一定的經(jīng)驗。2008年,知止贏信開始做股票,當時他的操作手法比較激進,半年以后,即堅持每天交易一次,當天必須賣出一次再買入,盡量實現(xiàn)高拋低收。為了進行輔助判斷,他同時也編寫了許多指標公式,因此每年都購買同花順Level-2。雖然炒股最終沒有獲得盈利,但是知止贏信并不認為過去的努力和付出皆是白費,反而他更加珍惜這些經(jīng)驗為他以后做股指期貨所提供的借鑒。2011年,中金所推出股指期貨,知止贏信了解了股指期貨后,漸漸步入期市再沒做過股票。知止贏信有自己的抉擇,他個人認為股票比期貨難做。
知止贏信主做波段,時而進行日內(nèi)短線操作來判斷市場方向,這幾年全身心投入于程序化,從不過問其他的事。他的程序化平臺只包含完整的一套策略,那就是順勢而為,其中不包含任何基本面分析,也沒有任何一個指標、公式。他的交易手法從一而終,他認為如果在某一種行情中現(xiàn)有的交易策略產(chǎn)生了損失,為了避免進一步的損失去改變交易策略,那么以后的行情運用改變后的交易策略絕對會產(chǎn)生損失。
震蕩不可避免,損失是交易的必需,保持一個好心態(tài)很重要。經(jīng)過這一年半時間實盤運行,知止贏信總結(jié)出一條經(jīng)驗:讓程序化自己運行,減少或完全不要進行手工干預。因為他曾手工干預的幾次,事后都以失敗告終。2015年7月8號,那天開盤后3分鐘讓他記憶猶新,開盤后行情一分鐘從最低點到最高點相差近200點,程序做多隔夜止損平倉后本無問題,但開盤前他手動調(diào)整了部分參數(shù),導致程序瘋狂交易后損失了近34萬元。事后他估計,若那天并無手工干預,虧損則會在5萬左右。
雖然知止贏信現(xiàn)在在一家事業(yè)單位做電腦管理工作,但由于是程序化交易,所以他表示現(xiàn)在的工作對做期貨并沒有什么影響,這也是程序化后的好處之一。只要平臺運行良好,知止贏信只需在收盤時查看程序是否運行正確,每個星期重啟服務器一次即可。其實知止贏信一開始也是依靠手工交易,做幾次后,感覺不好,所以果斷暫停交易。隨后他花費了近1年時間去做CTP接口程序化,終于于2013年底完工。知止贏信認為電腦比人去做會更好,程序化很輕松,可以讓人置身度外,跳出來看市場,甚至可以讓人實現(xiàn)孫悟空的“分身術”。程序化天生就無人性的各種弱點,市場中那些專冶人性弱點的行情,對程序化來說是無效的。知止贏信認為程序化是期貨的最終結(jié)果,不論你現(xiàn)在手工做得好或是壞,程序化都是最終的選擇。
近期股市大幅波動,9月2日晚,中金所為了應對而出臺了空前嚴厲的股指期貨管控措施。這些措施對于專做股指的知止贏信來說可謂是非常不利的消息,對他正常交易股指影響頗大,但知止贏信表示不會坐以待斃,他準備在平臺策略和心態(tài)兩方面做出適當?shù)恼{(diào)整后轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨。由于知止贏信認為部分商品期貨的波動性大于股指,并且趨勢也不如股指,所以知止贏信會在策略的過濾性和波動性方面進行適當?shù)男薷暮筒粩嗟恼{(diào)試,筆者也了解到,知止贏信更看好螺紋鋼和白銀,日后的測試也主要從這兩個品種上下手。
賬戶概況
“知止贏信”賬戶于2014年9月30日在七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜注冊并開始交易,交易周期353天,該賬戶初始資金199831.52元,截止到2015年9月18日,該賬戶權益為593324.32,累計凈利潤1312602.80元,最大盈利率為1228.68%。
累計凈值曲線圖
從該賬戶的累計凈值曲線圖可以看出自2014年10月8日至2015年6月一直處于小幅震蕩并緩慢增長的過程,直至2015年6月開始,該賬戶出現(xiàn)大幅震蕩并出現(xiàn)新高,2015年7月凈值突破10后出現(xiàn)較大回撤,這個月是該賬戶大賺大虧的一個月。知止贏信表示在2015年7月3號,一天的收益將本金翻了一翻;而7月8號,由于程序出現(xiàn)問題,開盤3分鐘出現(xiàn)較大虧損,然后當天限制開倉。
期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好
期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉偏好
各品種投資盈虧柱狀圖 從上述圖中可以看出,“知止贏信”賬戶只做滬深300股指,并未涉及其他股指期貨和商品期貨。知止贏信表示他將全部的精力皆放在研究滬深300股指,因為他覺得如果把滬深300股指做好,就會獲得不錯的利潤,他說自己并不貪心,只要自己能要的。而最近中金所抑制股指交易,對他影響較大,知止贏信準備先休息一段時間,準備轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨。當我們不能左右一件事情的時候,我們要學會適應它,再次找到適合自己的路子。
每日倉位曲線圖
每日持倉圖
從“知止贏信”賬戶每日倉位和每日持倉曲線可以看出,該賬戶倉位較輕,基本在30%-40%之間,多空單都有涉及。關于隔夜,知止贏信表示他的程序化平臺是這樣的:只有隔夜才是正確的,如果那天隔夜平倉,一定是程序化平臺出現(xiàn)錯誤。
每月盈虧圖 從每月盈虧圖上發(fā)現(xiàn),該賬戶共12個交易月中,共10個月盈利,僅2個月虧損,且虧損都比較小,2015年3月開始一直處于盈利狀態(tài),2015年6月由于行情較好,盈利最多,而7月由于獲利和虧損中和,最終獲利較少。9月份由于股指被抑制,所以知止贏信暫時處于調(diào)整期,盈利較小。數(shù)據(jù)截止到9月18日。
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責任編輯:張文慧 |
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