股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

9月18日，股指期貨繼續(xù)震蕩調(diào)整，收盤小幅上漲。截止到收盤，主力IF1510合約收4166.6，下跌18.00 點(diǎn)（0.57%），成交量為14356手，持倉量為21569手；主力IH1510合約收2151，下跌21.60 點(diǎn)（0.99%），成交量為4720手，持倉量為9250手；主力IC1510合約收5830，上漲13.60 點(diǎn)（0.23%），成交量8649手，持倉7371手。IF總成交量為22610手，總成持倉量為8019手，成交持倉比為0.64 ；IH總成交量為8019手，總成持倉量為35513手，成交持倉比為0.56 ；IC總成交量為11861手，總成持倉量為11012手，成交持倉比為1.08 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價差繼續(xù)縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為3.73，價差與現(xiàn)貨價格比0.11 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為8.6，價差與現(xiàn)貨價格比為0.39 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-26.7，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.44 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭增倉2027手，前二十大空頭增倉2220手，新增多單與新增空單之差為-193手； IH1509合約前二十大多頭減倉2623手，前二十大空頭減倉2627手，新增多單與新增空單之差為4手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉1268手，前二十大空頭減倉1746手，新增多單與新增空單之差為478手。

結(jié)論及投資建議

全球股市下跌，對股指影響利空；股指期貨價格繼續(xù)維持震蕩調(diào)整，收盤小幅上漲，期現(xiàn)負(fù)價差快速收斂，主力完成移倉換月；美聯(lián)儲維持目前利率不變，緩解了市場情緒，降低了市場的波動；8月PMI繼續(xù)回落，并跌破50%的榮枯線，顯示經(jīng)濟(jì)有較大的下行壓力；8月份出口同比降幅縮窄，但是外需環(huán)境能否持續(xù)改善還需要觀察；8月工業(yè)增價值、投資低于市場預(yù)期，顯示經(jīng)濟(jì)基本面很脆弱；場外配資清理將繼續(xù)有序推進(jìn)的可能性較大，市場資金面臨一定的沖擊；8月份外匯占款大幅回落，創(chuàng)出近期新高，外資加速撤離中國，預(yù)計(jì)央行將通過降準(zhǔn)方式對沖操作；證監(jiān)會加強(qiáng)對市場進(jìn)行監(jiān)管，一系列操縱市場的案例浮出水面；近期市場不確定性增加，上方壓力明顯，投資者不要追多，以短線操作為主，注意控制倉位。