股指期貨數據大回放

1、股指期貨行情

9月17日，股指期貨早盤高開后弱勢震蕩走高，收盤前大幅殺跌，收盤跌幅較大，現貨各個板塊普漲。截止到收盤，主力IF1510合約收4166.6，下跌24.40 點（0.78%），成交量為13197手，持倉量為18622手；主力IH1510合約收2155，下跌12.80 點（0.59%），成交量為4407手，持倉量為8186手；主力IC1510合約收5699，下跌44.80 點（0.78%），成交量7501手，持倉6170手。IF總成交量為27148手，總成持倉量為9607手，成交持倉比為0.65 ；IH總成交量為9607手，總成持倉量為41722手，成交持倉比為0.54 ；IC總成交量為12905手，總成持倉量為13342手，成交持倉比為0.97 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當月合約的期現負價差繼續(xù)縮窄。IF當月合約與滬深300指數的期現價差為3.6，價差與現貨價格比0.11 %；IH主力與上證50指數的期現價差為0.4，價差與現貨價格比為0.02 %； IC主力與中證500指數的期現價差為-10.4，價差與現貨價格比為-0.17 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數期貨主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度小于主力空頭，表現為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭增倉3228手，前二十大空頭增倉3282手，新增多單與新增空單之差為-54手； IH1509合約前二十大多頭減倉1583手，前二十大空頭減倉1686手，新增多單與新增空單之差為103手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉1044手，前二十大空頭減倉1275手，新增多單與新增空單之差為231手。

結論及投資建議

全球股市下跌，對股指影響利空；股指期貨價格高開后震蕩走高，收盤前大幅走低，期現負價差快速收斂，主力繼續(xù)移倉換月；美聯儲維持目前利率不變，緩解了市場情緒，降低了市場的波動；8月PMI繼續(xù)回落，并跌破50%的榮枯線，顯示經濟有較大的下行壓力；8月份出口同比降幅縮窄，但是外需環(huán)境能否持續(xù)改善還需要觀察；8月工業(yè)增價值、投資低于市場預期，顯示經濟基本面很脆弱；場外配資清理將繼續(xù)有序推進的可能性較大，市場資金面臨一定的沖擊；8月份外匯占款大幅回落，創(chuàng)出近期新高，外資加速撤離中國，預計央行將通過降準方式對沖操作；近期市場波動率回升，市場不確定性增加，近期以短線操作為主，注意控制倉位。