股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

9月16日，股指期貨早盤(pán)高開(kāi)后弱勢(shì)震蕩，午盤(pán)后股指突然大幅拉升，收盤(pán)大幅上漲，現(xiàn)貨各個(gè)板塊普漲。截止到收盤(pán)，主力IF1509合約收4166.6，上漲175.40 點(diǎn)（5.60%），成交量為17246手，持倉(cāng)量為15837手；主力IH1509合約收2243.6，上漲97.00 點(diǎn)（4.52%），成交量為7009手，持倉(cāng)量為7304手；主力IC1509合約收6050.8，上漲383.00 點(diǎn)（6.76%），成交量7708手，持倉(cāng)5599手。IF總成交量為29497手，總成持倉(cāng)量為11503手，成交持倉(cāng)比為0.68 ；IH總成交量為11503手，總成持倉(cāng)量為43432手，成交持倉(cāng)比為0.61 ；IC總成交量為14062手，總成持倉(cāng)量為13580手，成交持倉(cāng)比為1.04 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差快速縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-4.45，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.13 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為1.7，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.08 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-34，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.56 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉(cāng)為主，主力多頭減倉(cāng)幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭減倉(cāng)4675手，前二十大空頭減倉(cāng)4740手，新增多單與新增空單之差為65手； IH1509合約前二十大多頭減倉(cāng)2222手，前二十大空頭減倉(cāng)2508手，新增多單與新增空單之差為286手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉(cāng)955手，前二十大空頭減倉(cāng)772手，新增多單與新增空單之差為-183手。

結(jié)論及投資建議

全球股市上漲，對(duì)股指影響利多；股指期貨價(jià)格高開(kāi)后震蕩，收盤(pán)前大幅拉升，收盤(pán)錄得大幅上漲，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差快速收斂，主力開(kāi)始移倉(cāng)換月；8月PMI繼續(xù)回落，并跌破50%的榮枯線，顯示經(jīng)濟(jì)有較大的下行壓力；8月份出口同比降幅縮窄，但是外需環(huán)境能否持續(xù)改善還需要觀察；8月工業(yè)增價(jià)值、投資低于市場(chǎng)預(yù)期，顯示經(jīng)濟(jì)基本面很脆弱；券商稱賬戶清理不會(huì)"一刀切"，證監(jiān)會(huì)主席助理張育軍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)接受調(diào)查；8月份外匯占款大幅回落，創(chuàng)出近期新高，外資加速撤離中國(guó)，預(yù)計(jì)央行將通過(guò)降準(zhǔn)方式對(duì)沖操作；個(gè)股大面積漲停，信心明顯回升，波動(dòng)率回升，市場(chǎng)不確定性增加，近期以短線操作為主，注意控制倉(cāng)位。