股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

9月16日，股指期貨早盤高開后弱勢震蕩，午盤后股指突然大幅拉升，收盤大幅上漲，現(xiàn)貨各個板塊普漲。截止到收盤，主力IF1509合約收4166.6，上漲175.40 點（5.60%），成交量為17246手，持倉量為15837手；主力IH1509合約收2243.6，上漲97.00 點（4.52%），成交量為7009手，持倉量為7304手；主力IC1509合約收6050.8，上漲383.00 點（6.76%），成交量7708手，持倉5599手。IF總成交量為29497手，總成持倉量為11503手，成交持倉比為0.68 ；IH總成交量為11503手，總成持倉量為43432手，成交持倉比為0.61 ；IC總成交量為14062手，總成持倉量為13580手，成交持倉比為1.04 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當月合約的期現(xiàn)負價差快速縮窄。IF當月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-4.45，價差與現(xiàn)貨價格比-0.13 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為1.7，價差與現(xiàn)貨價格比為0.08 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-34，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.56 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭減倉4675手，前二十大空頭減倉4740手，新增多單與新增空單之差為65手； IH1509合約前二十大多頭減倉2222手，前二十大空頭減倉2508手，新增多單與新增空單之差為286手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉955手，前二十大空頭減倉772手，新增多單與新增空單之差為-183手。

結(jié)論及投資建議

全球股市上漲，對股指影響利多；股指期貨價格高開后震蕩，收盤前大幅拉升，收盤錄得大幅上漲，期現(xiàn)負價差快速收斂，主力開始移倉換月；8月PMI繼續(xù)回落，并跌破50%的榮枯線，顯示經(jīng)濟有較大的下行壓力；8月份出口同比降幅縮窄，但是外需環(huán)境能否持續(xù)改善還需要觀察；8月工業(yè)增價值、投資低于市場預期，顯示經(jīng)濟基本面很脆弱；券商稱賬戶清理不會"一刀切"，證監(jiān)會主席助理張育軍涉嫌嚴重違紀接受調(diào)查；8月份外匯占款大幅回落，創(chuàng)出近期新高，外資加速撤離中國，預計央行將通過降準方式對沖操作；個股大面積漲停，信心明顯回升，波動率回升，市場不確定性增加，近期以短線操作為主，注意控制倉位。