股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

9月15日，股指期貨早盤低開后震蕩調(diào)整，收盤基本上持平。截止到收盤，主力IF1509合約收4166.6，上漲5.00 點(diǎn)（0.16%），成交量為17635手，持倉量為22126手；主力IH1509合約收2160，上漲31.80 點(diǎn)（1.49%），成交量為6459手，持倉量為10305手；主力IC1509合約收5663.6，下跌136.20 點(diǎn)（2.35%），成交量6917手，持倉6912手。IF總成交量為25393手，總成持倉量為9577手，成交持倉比為0.56 ；IH總成交量為9577手，總成持倉量為45612手，成交持倉比為0.48 ；IC總成交量為10495手，總成持倉量為13574手，成交持倉比為0.77 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差快速縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-10.03，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.32 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-15.2，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.70 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-44.4，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.78 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1509合約前二十大多頭減倉3065手，前二十大空頭減倉2875手，新增多單與新增空單之差為-190手； IH1509合約前二十大多頭減倉1102手，前二十大空頭減倉951手，新增多單與新增空單之差為-151手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉423手，前二十大空頭減倉492手，新增多單與新增空單之差為69手。

結(jié)論及投資建議

全球股市上漲，對(duì)股指影響利多；股指期貨價(jià)格低開后全天震蕩走低，收盤小幅上漲，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差快速收斂，主力開始移倉換月；8月PMI繼續(xù)回落，并跌破50%的榮枯線，顯示經(jīng)濟(jì)有較大的下行壓力；8月份出口同比降幅縮窄，但是外需環(huán)境能否持續(xù)改善還需要觀察；8月工業(yè)增價(jià)值、投資低于市場預(yù)期，顯示經(jīng)濟(jì)基本面很脆弱；券商清理行動(dòng)升級(jí)，非實(shí)名賬戶面臨清理，對(duì)市場小幅利空；8月份外匯占款大幅回落，創(chuàng)出近期新高，外資加速撤離中國，預(yù)計(jì)央行將通過降準(zhǔn)方式對(duì)沖操作；個(gè)股繼續(xù)大面積跌停，信心明顯回落，波動(dòng)率回升，市場不確定性增加，近期以短線操作為主，注意控制倉位。