股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

8月24日，三大股指期貨價(jià)格低開后震蕩下行，盤中大幅跳水，最后以跌停價(jià)收盤。截止到收盤，主力IF1509合約收4166.6，下跌348.00 點(diǎn)（10.00%），成交量為1375400手，持倉量為91084手；主力IH1509合約收2005.2，下跌222.60 點(diǎn)（9.99%），成交量為229796手，持倉量為22564手；主力IC1509合約收6523.6，下跌724.80 點(diǎn)（10.00%），成交量89052手，持倉15574手。IF總成交量為1400381手，總成持倉量為236920手，成交持倉比為13.48 ；IH總成交量為236920手，總成持倉量為103869手，成交持倉比為8.60 ；IC總成交量為93272手，總成持倉量為19086手，成交持倉比為4.89 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差大幅走低。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-143.33，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-4.38 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-53.1，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.65 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-482.6，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-7.40 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以增倉為主，主力多頭增倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭增倉2035手，前二十大空頭增倉266手，新增多單與新增空單之差為1769手； IH1508合約前二十大多頭增倉565手，前二十大空頭增倉1676手，新增多單與新增空單之差為-1111手 ； IC1508合約前二十大多頭增倉1749手，前二十大空頭增倉1378手，新增多單與新增空單之差為371手。

結(jié)論及投資建議

全球股市大幅下跌，對股指影響利空；三大股指期貨價(jià)格在周末沒有利多消息的影響下大幅低開，而后震蕩走低，收盤三大指數(shù)期貨價(jià)格齊跌停，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差快速走高，主力持倉在增倉，盡管多頭增倉幅度要大于空頭，但市場信心明顯不足； 7月份工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資以及消費(fèi)都出現(xiàn)下滑，經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀；人民幣連續(xù)大幅貶值，資金外流或是主因，7月份外匯占款大幅下降印證了資金加速流出的事實(shí)，但是央行的主動干預(yù)以及較好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，人民幣連續(xù)大幅貶值概率較低，預(yù)計(jì)未來資金流出速度減慢；全球股市和商品遭到血洗，似乎有系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)存在，這次股市再度回調(diào)疊加了國內(nèi)流動性不足和全球股市大跌雙重因素，股指前期平臺已經(jīng)破掉，未來仍將繼續(xù)探底，波動率回升，操作上可以逢高短空，注意控制倉位。