股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

8月19日，三大股指期貨價格小幅低開后震蕩走高，盤中大幅跳水，午盤后逐步走高，收盤收漲。截止到收盤，主力IF1509合約收4166.6，上漲59.20 點（1.63%），成交量為661368手，持倉量為65674手；主力IH1509合約收2340.6，上漲10.80 點（0.46%），成交量為87253手，持倉量為15842手；主力IC1509合約收7710.6，上漲196.40 點（2.61%），成交量75301手，持倉11786手。IF總成交量為2524743手，總成持倉量為306984手，成交持倉比為24.73 ；IH總成交量為306984手，總成持倉量為102088手，成交持倉比為10.49 ；IC總成交量為194755手，總成持倉量為20092手，成交持倉比為9.69 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨的期現(xiàn)負價差小幅縮窄（除IH外）。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-77.94 ，價差與現(xiàn)貨價格比-2.01 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-39.3 ，價差與現(xiàn)貨價格比為-1.64 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-189.8 ，價差與現(xiàn)貨價格比為-2.33 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以增倉為主，主力多頭增倉幅度小于于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭增倉8194手，前二十大空頭增倉11336手，新增多單與新增空單之差為-3142手； IH1508合約前二十大多頭增倉2149手，前二十大空頭增倉1888手，新增多單與新增空單之差為261手 ； IC1508合約前二十大多頭增倉2354手，前二十大空頭增倉3179手，新增多單與新增空單之差為-825手。

結(jié)論及投資建議

全球股市以跌為主，對股指影響利空；三大股指期貨價格早盤震蕩，盤中大幅下挫，午盤后逐步拉升，收盤后價格均收漲，期現(xiàn)負價差小幅擴大，遠月合約走勢明顯趨弱，主力持倉開始移倉換月，但是多空雙方繼續(xù)增倉近月合約； 7月份工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資以及消費都出現(xiàn)下滑，經(jīng)濟形勢不容樂觀；人民幣連續(xù)大幅貶值，資金外流或是主因，7月份外匯占款大幅下降印證了資金加速流出的事實，但是央行的主動干預(yù)以及較好的經(jīng)濟基礎(chǔ)，人民幣連續(xù)大幅貶值概率較低，預(yù)計未來資金流出速度減慢；昨日熱點板塊大幅反彈帶動指數(shù)上漲，金融等權(quán)重板塊走弱，市場信心有所恢復(fù)；我們認為，股指短期仍是以區(qū)間震蕩為主，短期股指需要往上修復(fù)，建議投資者以偏多思路或者日內(nèi)短線為主，保持較低的倉位。