十大經(jīng)典日內(nèi)程序化交易的模型思路：

6、HANS123

作為外匯市場上廣為流行的一種突破交易策略，HANS123以其簡潔的開盤后N根K線的高低點突破，作為交易信號觸發(fā)的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式，配合價格包絡(luò)帶、時間確認、波動幅度等過濾技術(shù)，或可提高其勝算。

主要特點：

日內(nèi)交易策略，收盤平倉；

HANS123在開盤30分鐘后準備入場；

上軌＝開盤后30分鐘高點；

下軌＝開盤后30分鐘低點；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

7、日均ATR突破

我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們更愿意去賭日內(nèi)波動方向朝著這個已經(jīng)完成一定ATR幅度的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準，可以是開盤價，也可以是日內(nèi)已經(jīng)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置，可以算過去10天內(nèi)的ATR。

主要特點：

日內(nèi)交易策略，收盤平倉；

日均ATR突破基于今日開盤價與過去N個交易日平均ATR的關(guān)系；

上軌＝今日開盤價+N個交易日平均ATR*M；

下軌＝今日開盤價－N個交易日平均ATR*M；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

8、ORB突破

ORB突破交易最早于1988年由美國基金經(jīng)理托比提出。他通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的較小者，為失敗突破幅度，后市一旦超過這個幅度，便認為是真正的突破。在實際應(yīng)用中，早盤的突破、窄幅波動后的突破，可作為有效的過濾條件。

主要特點：

日內(nèi)交易策略，收盤平倉；

ORB失敗突破基于過去N個交易日ORB指標；

上軌＝今日開盤價+N天ORB*M；

下軌＝今日開盤價－N天ORB*M；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

過去失敗的次數(shù)多，下一次成功的概率就比較高。

9、分時均價突破

分時均價黃線因其廣泛出現(xiàn)于各種交易軟件的分時均價趨勢圖中，因而，就交易策略的自我實現(xiàn)語言而論，它的地位格外突出醒目。

主要特點：

日內(nèi)交易策略，收盤平倉；

分時均價黃線基于今日分時圖均價；

上軌＝當日分時均價黃線；

下軌＝當日分時均價黃線；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

10、日內(nèi)ATR波動性突破

側(cè)重于短期市場波動率的變化評估。波動性突破，在一定程度上具備適應(yīng)市場的能力，在實際應(yīng)用中適應(yīng)不同市場環(huán)境的能力更強。

主要特點：

日內(nèi)交易策略，收盤平倉；

日內(nèi)ATR突破基于當根K線開盤價與過去N個周期的ATR；

上軌＝當根K線開盤價+N周期ATR*M；

下軌＝當根K線開盤價－N周期ATR*M；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。