股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

8月10日，三大股指期貨小幅高開后震蕩走高，收盤錄得大幅上漲。截止到收盤，主力IF1508合約收4166.6，上漲179.40 點(diǎn)（4.66%），成交量為1755566手，持倉量為70017手；主力IH1508合約收2575.4，上漲102.60 點(diǎn)（4.15%），成交量為213187手，持倉量為15355手；主力IC1508合約收8330，上漲491.40 點(diǎn)（6.27%），成交量108046手，持倉12475手。IF總成交量為1882454手，總成持倉量為234492手，成交持倉比為17.23 ；IH總成交量為234492手，總成持倉量為109242手，成交持倉比為8.16 ；IC總成交量為119664手，總成持倉量為20203手，成交持倉比為5.92 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨的期現(xiàn)負(fù)價差繼續(xù)縮小。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-52.34 ，價差與現(xiàn)貨價格比為-1.34 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-39.0 ，價差與現(xiàn)貨價格比為-1.58 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-162.1 ，價差與現(xiàn)貨價格比為-3.72 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以增倉為主（除IF外），主力多頭增倉倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1508合約前二十大多頭增倉3404手，前二十大空頭增倉4678手，新增多單與新增空單之差為-1274手； IH1508合約前二十大多頭增倉588手，前二十大空頭減倉154手，新增多單與新增空單之差為742手 ； IC1508合約前二十大多頭增倉1387手，前二十大空頭增倉829手，新增多單與新增空單之差為558手。

結(jié)論及投資建議

全球股市以漲為主，對股指影響利多；三大股指高開高走，收盤漲幅較大，期現(xiàn)負(fù)價差小幅縮小，主力持倉以增倉為主，多頭增倉明顯，信心有較大的恢復(fù)； 7月份PMI環(huán)比回落0.2個 百分點(diǎn)，季節(jié)性因素所致，也說明經(jīng)濟(jì)仍有下行風(fēng)險；7月份CPI創(chuàng)年內(nèi)新高，豬肉價格上漲成為主因，PPI繼續(xù)走低，未來通脹大幅上升概率較低，貨幣政策難以轉(zhuǎn)向；6月份出口大幅下滑，外需不穩(wěn)，需要政府給予穩(wěn)外貿(mào)的支持；投資者信心有所恢復(fù)，股指的波動率有所回落，短期內(nèi)大跌概率較低，市場處于一個較為平衡的狀態(tài)，預(yù)計(jì)短期股指仍以向上修復(fù)為主，關(guān)注前期上方平臺的阻力；股指下行空間有限，操作上，多單可以繼續(xù)持有，注意風(fēng)險控制。