股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

8月7日，三大股指期貨小幅高開(kāi)后快速走高，而后高位平臺(tái)整，，收盤錄得大幅上漲。截止到收盤，主力IF1508合約收4166.6，上漲97.00 點(diǎn)（2.58%），成交量為1958798手，持倉(cāng)量為63774手；主力IH1508合約收2464.8，上漲28.40 點(diǎn)（1.17%），成交量為239727手，持倉(cāng)量為15008手；主力IC1508合約收7851.2，上漲290.40 點(diǎn)（3.84%），成交量131512手，持倉(cāng)11483手。IF總成交量為2083566手，總成持倉(cāng)量為261191手，成交持倉(cāng)比為20.68 ；IH總成交量為261191手，總成持倉(cāng)量為100768手，成交持倉(cāng)比為9.40 ；IC總成交量為144068手，總成持倉(cāng)量為18971手，成交持倉(cāng)比為7.59 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)縮小。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-52.34 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.34 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-39.0 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.58 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-162.1 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-3.72 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，三大指數(shù)期貨主力主要以增倉(cāng)為主，主力多頭增倉(cāng)倉(cāng)幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1508合約前二十大多頭增倉(cāng)2338手，前二十大空頭增倉(cāng)1670手，新增多單與新增空單之差為668手； IH1508合約前二十大多頭增倉(cāng)254手，前二十大空頭增倉(cāng)452手，新增多單與新增空單之差為-198手 ； IC1508合約前二十大多頭增倉(cāng)798手，前二十大空頭增倉(cāng)782手，新增多單與新增空單之差為16手。

結(jié)論及投資建議

全球股市以跌為主，對(duì)股指影響利空；三大股指高開(kāi)高走，收盤漲幅較大，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差小幅縮小，主力持倉(cāng)以增倉(cāng)為主，多頭增倉(cāng)明顯； 7月份PMI環(huán)比回落0.2個(gè) 百分點(diǎn)，季節(jié)性因素所致，也說(shuō)明經(jīng)濟(jì)仍有下行風(fēng)險(xiǎn)；7月份CPI創(chuàng)年內(nèi)新高，豬肉價(jià)格上漲成為主因，PPI繼續(xù)走低，未來(lái)通脹大幅上升概率較低，貨幣政策難以轉(zhuǎn)向；6月份出口大幅下滑，外需不穩(wěn)，需要政府給予穩(wěn)外貿(mào)的支持；隨著國(guó)家隊(duì)的不斷入場(chǎng)，投資者信心有所恢復(fù)，股指的波動(dòng)率有所回落，短期內(nèi)大漲大跌概率均較低，市場(chǎng)處于一個(gè)較為平衡的狀態(tài)，預(yù)計(jì)短期股指仍以向上修復(fù)為主，關(guān)注前期上方平臺(tái)的阻力；股指下行空間有限，操作上，多單可以繼續(xù)持有，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。